Архив за 2006 год

C01Австралийский доллар как фильтр сырьевого режима и таймингаМежрыночный анализ и спрэды C01Превращаем флэт-базы в правила пробойной системыПравила входа и выхода C01Дневная маржа как фильтр плечаРазмер позиции и плечо C01Квадратичное против абсолютного отклонения при построении конвертаИндикаторы и фильтры C01Полный торговый план от философии до чек-листаПроцесс принятия решений C01Экспирация календарного спреда, назначение и временной перекосОпционы и волатильность C01Построение открытия по единой цене из overnight-потокаАукцион и объём C01Общая конструкция коэффициентов для рекурсивных ценовых фильтровИндикаторы и фильтры C01Механическим системам нужны режимы отказа с учётом исполненияПроектирование систем C01Построение пользовательских индикаторов на основе Commodity Channel Index, least squares moving average и входа по правиламИндикаторы и фильтры C01Прокси индексных фондов как межрыночные инструменты режимаМежрыночный анализ и спрэды C01Одна передаточная функция второго порядка, семейство трендовых фильтровИндикаторы и фильтры C01Построение фильтров нижних частот, верхних частот и с конечной импульсной характеристикой из одного рекуррентного соотношенияИндикаторы и фильтры C02Построение адаптивных уровней перекупленности и перепроданности для индекса относительной силыИндикаторы и фильтры C02Оставьте стоп, который санкционировал входПроцесс принятия решений C02Сетка пять на пять, которая принимает или отклоняет чашкуГрафические паттерны C02Ручная маршрутизация во внеурочную сессию и риск исполнения в open outcryТипы заявок и маршрутизация C02Индивидуальные товарные хеджи для портфелей облигаций и акцийПостроение портфеля C02Стоп-заявки на продажу, которые подтягиваются под поддержку после покупкиСтопы и лимиты убытков C02Защитный коллар, чистая дельта и подразумеваемая волатильностьОпционы и волатильность C02Оценка дизайна торговой системы на резервной выборкеПроектирование систем C02Самоподстраивающиеся пороги RSI из собственного размаха осциллятораИндикаторы и фильтры C02Подсчёты свингов по сырой нефти и кластеры цикловЦиклы и спектральный анализ C02Шоки катастроф, энергетические узкие места и межрыночный переливМежрыночный анализ и спрэды C02Право на исполнение, hybrid-routing и pairs-sequencingТипы заявок и маршрутизация C02Экстремум доллара против товарного индекса как кейс режимаМежрыночный анализ и спрэды C02Наложение односессионных календарных фильтров на режимы индексаСезонность и режимы C03Коллы в деньгах как ограниченное синтетическое плечоОпционы и волатильность C03Послойная автоматизация дневной сессии: от брекетов к правиламПроектирование систем C03Пропуск, размер и математическое ожидание как одна процедураПроцесс принятия решений C03Дисциплина выхода после шоков режимаПроцесс принятия решений C03Выходы по кластеру свечей, подтверждённые перекупленным стохастикомПравила входа и выхода C03Классифицируйте режим до чтения бараПроцесс принятия решений C03Аукционы открытия и закрытия против лестниц лимитных заявокАукцион и объём C03Построение трендовой системы на основе Bollinger Bands и z-scoreТренд и возврат к среднему C03Событийные премии, смещение стрэддла и спреды с хеджем волатильностиОпционы и волатильность C03Стек из свечных моделей, пересечений и ценовых каналовПравила входа и выхода C03Построение карт пивотов сессии по предыдущим максимуму, минимуму и закрытиюТренды и каналы C04Фильтры экскурсии с учётом издержек для стопов и периода удержанияСтопы и лимиты убытков C04Правило свинга как измеренное движение за пробитым барьеромТренды и каналы C04Инверсия two-ten как межрыночный фильтр режимаМежрыночный анализ и спрэды C04Согласование индексной волатильности, скивы и построение бабочкиОпционы и волатильность C04Неудавшийся пробой восходящего канала оставил евро в диапазонеТренды и каналы C04Голова и плечи на тонком рынке с двумя средними и подтверждением MACDГрафические паттерны C04Выживание в трейдинге как заранее зафиксированный процесс принятия решенийПроцесс принятия решений C04Гейты разрешения и исполнения для механических системПроектирование систем C04J-hook как двое ворот: округлый откат и пробой предыдущего максимумаГрафические паттерны C04Трёхбанковский кэрри-календарь, когда спреды доллара перестают расширятьсяМежрыночный анализ и спрэды C04Оценка равновзвешенной годовой ротации по рангу доходностиПостроение портфеля C04Подтверждение пересечений по иене подразумеваемой волатильностью и полосамиОпционы и волатильность C04Построение фильтров пикового отклонения для стопов и размераСтопы и лимиты убытков C04Размещение валютной сделки внутри режима золота, нефти и доходностиМежрыночный анализ и спрэды C04Дискреционные правила раньше кредитного плеча на форексеПроцесс принятия решений C05Построение медвежьих пробоев поддержки на point-and-figureГрафические паттерны C05Алерты вместо пассивных стопов, с чтением ленты на выходеТипы заявок и маршрутизация C05Проверка цели медвежьего флага после подтверждения паузыГрафические паттерны C05Нефтяные прокси, режимы волатильности и оверлеи с ограничениемОпционы и волатильность C05Ликвидность, рост и рыночные режимы середины циклаСезонность и режимы C05Оценка последовательных покрытых коллов в разных рыночных режимахОпционы и волатильность C05Почему механические правила нужно перенастраивать под каждую бумагуПроектирование систем C05Нормализованный average true range как граница волатильности до входаИндикаторы и фильтры C05Кредитная конструкция синтетического длинного колла через фьючерсы и длинный путОпционы и волатильность C05Неписаные подсказки ямы требуют проверяемых правилПроцесс принятия решений C05Разметки импульса третьей волны ждут датированного кластераВолны и пропорции C05Average true range в процентной шкале для сопоставимого диапазонаИндикаторы и фильтры C05NTRI и кейс пробоя чаши 2005 годаГрафические паттерны C06Выходы из тренда волны 3 с помощью вил, каналов и ФибоначчиВолны и пропорции C06Прогнозу следующего бара по линейной регрессии нужен подбираемый порогВременные ряды и прогнозирование C06Выравнивание фаз бума на сахаре с сезонными аналогамиСезонность и режимы C06Линейный прогноз против «купи и держи», когда изменения цены кластеризуютсяСтатистические тесты C06Ранжируйте дивергенции цены и осциллятора, затем фильтруйте по трендуИндикаторы и фильтры C06Классификация режима иены после выхода Японии из политики ликвидностиМежрыночный анализ и спрэды C06Построение сетки пивотов для стопов и бай-стоповТренды и каналы C06Дебетные пут-спреды внутри режимов put-callОпционы и волатильность C06Запишите предторговый план как одну процедуру до входаПроцесс принятия решений C06Отслеживайте каждый opening-range сетап как отдельный режимПравила входа и выхода C06Спред кривой доходности как фильтр режима рынка акцийМежрыночный анализ и спрэды C07Волновые и пропорциональные контрольные точки против доминирующей истории доллараВолны и пропорции C07Удвоение подразумеваемой волатильности как сигнал товарного режимаОпционы и волатильность C07Скрины rounded-bottom, first-try пробои и Fibonacci-retracementГрафические паттерны C07Глубина стакана и пассивный поток для исполненияТипы заявок и маршрутизация C07Конструкция входа и выхода Overnight-holdПравила входа и выхода C07Implied volatility после спокойных рынков: кейс 2006 годаОпционы и волатильность C07Проверяемая внутридневная процедура от сетапа до стэнд-даунаПроцесс принятия решений C07Построение относительного ценового канала Wilson из ограниченного диапазоном индекса силыИндикаторы и фильтры C08Разделение по доминирующему циклу на трендовый фильтр и остаточный Relative Strength IndexИндикаторы и фильтры C08Построение фильтра тренда из скользящей средней длины цикла и остатка HighpassИндикаторы и фильтры C08Сезон штормов, погодные режимы на фьючерсах и размер контрактаСезонность и режимы C08Период удержания как ограничение системыПроцесс принятия решений C08Внутридневное рабочее пространство как комбинированная процедура решенийПроцесс принятия решений C08Аудит индексных входов волатильности в исследованиях дохода от колловОпционы и волатильность C08Вход по линии 50 Relative Strength Index за пределами экстремумов 70 и 30Правила входа и выхода C08Аудируйте стек стопа, трейла и риск-реварда как одну процедуруПравила входа и выхода C08Построение опционной экспозиции на металл через прокси добывающих компаний и подразумеваемую волатильностьОпционы и волатильность C08Потребительские товары первой необходимости после цикла «дымовых труб»Сезонность и режимы C08Тайминг по циклам и Фибоначчи без контекста трендаЦиклы и спектральный анализ C08Сочетание горизонта доминирующего цикла с трендом и осцилляторамиЦиклы и спектральный анализ C08Процедура свинг-оператора: наращивание, структура и кэш-полПроцесс принятия решений C08Оценка секторной широты как контртрендового фильтра режимаСезонность и режимы C08Межрыночная дислокация как контекст для краткосрочного моментумаМежрыночный анализ и спрэды C09Волновой счёт, нижняя граница канала и полосы Фибоначчи после коррекцииВолны и пропорции C09Считайте метку волны 3 необеспеченной, пока не прописаны рельсы стопаСтопы и лимиты убытков C09Построение стрэддла и стренгла на неделе события с остаточной дельтойОпционы и волатильность C09Построение адаптивной ценовой зоны по дважды сглаженному диапазонуИндикаторы и фильтры C09Ранжирование ближайшей поддержки для лимитных входов в ETFТренды и каналы C09Доходность с поправкой на риск для кросс-рыночных трендовых системПостроение портфеля C09Сборка адаптивной ценовой зоны из дважды сглаженных среднихИндикаторы и фильтры C09Два горизонта в росте евро-доллара 2006 годаМежрыночный анализ и спрэды C09Оценка двойных вершин с часами throwbackГрафические паттерны C09Считайте боковой Wave разрешением перед пробоемГрафические паттерны C10Дистрибуция объёма, расширения Фибоначчи и углы Ганна на одном нисходящем свингеВолны и пропорции C10Построение осциллятора относительной силы спреда для поэтапного подтверждения циклаИндикаторы и фильтры C10Relative-spread-strength для подтверждения циклаИндикаторы и фильтры C10Заявленный дневной мультипликатор — это контракт на риск, а не обещание доходностиПросадка и выживание C10Исполнение кредитного спреда из коллов, остаточная премия и распад к экспирацииОпционы и волатильность C10Замедление на рынке жилья как урок кросс-рыночного режимаСезонность и режимы C10Оценка входа в ограничительном диапазоне с выходом по времениПравила входа и выхода C10Запаздывающие чистые позиции коммерсантов и недельный триггер накопленияСезонность и режимы C10Состояние рынка как слой разрешения для скользящих средних и осцилляторовИндикаторы и фильтры C10Широкий бар с высоким объёмом как проверка аукционного намеренияАукцион и объём C10Часы остатка, которые лицензируют только компенсирующие заявки market-at-closeАукцион и объём C10Сезонные режимы против разовых новостей в товарных и процентных спредахСезонность и режимы C10Превратите диапазон поддержки и сопротивления в одну процедуру синтетического опционаОпционы и волатильность C11Четырехногий разворот Фибоначчи как контрольная точка импульсной волныВолны и пропорции C11Шансы разорения, доля Келли и optimal f как фильтры размераПросадка и выживание C11Монопараметрическое автоматическое построение трендовых линийТренды и каналы C11Выходы Chandelier, расчёт размера позиции по ATR и трейлинг-стопыСтопы и лимиты убытков C11Ограничьте убыток фильтром соотношения риск/прибыль до входаРазмер позиции и плечо C11Построение линии вероятности по логарифмическим изменениям для правил тренда и диапазонаИндикаторы и фильтры C11За рамками сетапов: шестифакторный торговый процессПроцесс принятия решений C11Размер позиции как предторговая граница убытка и экспозицииРазмер позиции и плечо C11От прибыльного длинного колла к бычьему вертикальному дебет-спредуОпционы и волатильность C12Стохастический осциллятор под фильтром долгосрочной экспоненциальной среднейТренд и возврат к среднему C12Перенос торговой определённости в процесс принятия решенийПроцесс принятия решений C12Календарные спреды как фильтр режима unknown-fundamentalsМежрыночный анализ и спрэды C12Конструкция колла с учётом экспирации и автоматическое исполнениеОпционы и волатильность C12Товарный рукав — это выбор конструкции контрактаМежрыночный анализ и спрэды C12Правила полуденного пробоя от диапазона открытияПравила входа и выхода C12Выбор валютной пары по политике, carry и нефтяной трансляцииМежрыночный анализ и спрэды C12Потолки кредитного плеча и лимиты концентрацииРазмер позиции и плечо C12Сезонное окно удержания от промежуточных выборов до президентскихСезонность и режимы C12Когда поздние ралли выполаживаются: урок по свинговому графикуТренды и каналы C12Матрица трендовых режимов для расчета размера позиции по волатильностиРазмер позиции и плечо C13Сочетание экстремумов BandWidth со стохастическим осциллятором и Volatility breakoutИндикаторы и фильтры C13Шлюз силы ADX для MACD и стохастического осциллятораИндикаторы и фильтры C13Когда уровни толпы расходятся с поддержкой ФибоначчиВолны и пропорции C13Когда победная серия делает торговый чек-лист необязательнымПроцесс принятия решений C13Торговле в рамках одной сессии нужны присутствие и правила следующего сигналаПроцесс принятия решений C13Разворот по дневной свече — гипотеза, пока более короткие сессии не дадут сбой в той же зонеГрафические паттерны C13Walk-forward критика ретроспективных систем на пересеченияхПроектирование систем