По годам134 разбора
Архив за 2016 год
Все разборы, вышедшие в 2016 году, в порядке выпусков. Весь корпус остаётся в одном клике.
C01Тезис hold-forever по сырьевым товарам не проходит экраны просадки и разоренияC01Правила входа в пробой с подтверждением объёмомC01Прогноз — это гипотеза, а не лицензия на размерC01Протокол неудачи внутри процесса принятия торгового решенияC01Чтение каталога систем как одной механической процедурыC01Параметры lookback и теста направления для скринера «ликвидность + тренд»C01Стрэддлы на отчётность, подразумеваемая волатильность и фильтры money-flowC01Внутридневные зоны решения с подтверждением по Фибоначчи и стохастикуC01Правила входа по трендовому каналу на выстроенных скользящих среднихC01Механические системы как завод с контрольными воротамиC01Оцените ликвидность фьючерсов до выбора контрактаC01Когда протестированную систему нужно вывести из работыC01Дальняя параллель медианной линии как заранее зафиксированный выходC01Уродливое двойное дно после годового минимумаC01Оценка механических торговых систем как проверяемых процедурC01Построение трендовых фильтров нижних частот, безопасных по НайквистуC02Изоляция подразумеваемой волатильности с помощью дельта-нейтральной опционной книги доходаC02Ограничивайте кредитное плечо по фьючерсам до того, как маржа превратится в долгC02Оцените тесноту нефтяного комплекса перед дивергенцией или регрессиейC02Окна payroll и режимы расчётовC02Торгуйте в своей лиге как единым процессом принятия решенийC02Постройте правила входа HHLLS по пересечению и пробоюC02Медленное мышление вместо чутья на сложных рынкахC02Трёхслойное подтверждение: адаптивная средняя, стохастический индекс относительной силы и stop-and-reverseC02Фильтруйте торговые площадки перед маршрутизацией заявокC02Маршрутизируйте заявки между конкурирующими биржевыми площадкамиC02Построение пар стохастиков higher-high и lower-lowC02Месячная сезонная тепловая карта как режимный фильтр из трёх воротC02Фильтр ликвидности фьючерсов с равным долларовым размером и эффективной маржойC02Предоплаченные опционные спреды, которые ограничивают риск и прибыль диапазонного дняC03Непрерывные индексные хеджи не проходят годовой тест издержекC03Трёхслойная секторная карта вокруг недели заседания по политикеC03Как фильтр Average Directional Index и вход на пробое образуют одну процедуруC03Оценка годовой ротации по стоимостному рангуC03Математическое ожидание через срезание убытков, доливки и ограниченное кредитное плечоC03Двойная вершина остаётся незавершённой, пока свечи не покажут контрольC03Ранжирование ликвидности фьючерсов до выбора контрактаC03Доходность по прибыли с поправкой на риск как портфельный оверлейC03Входы в опционы по тренду и трейлинг-выходыC03Стройте математическое ожидание, ограничивая убытки и размер выигрышейC03От неподтверждения к медвежьей смене первичного трендаC03Когда торговая психология становится проверяемым процессомC03Математическое ожидание как навык исполнения, а не оценка бэктестаC03Пересоберите книгу, когда корреляции и комментарии разворачиваютсяC04Рассматривайте конец тренда как передачу эстафеты, а не как сломанную системуC04Построение лонга в первый час после крупного гэпа вниз на открытииC04Оценка пробоев по ценовой полосе акцииC04Ранняя клеркская служба Вайкоффа как кейс чтения кампанииC04Финансируемые защитные путы, потолки роста и тайминг хеджаC04Правила входа на развороте после гэпа и трейлинг-стопC04Трёхгейтовый чеклист для лонгов после sharp-dropC04Параболический трейлинг-стоп — это не полная системаC04Ранжирование фьючерсов по исполняемой ликвидности и открытому интересуC04Walk-forward оценка пятипараметрового parabolic stop-and-reversalC04Поместите девальвацию юаня в контекст привязки, контракта и фондированияC04Занятие с тремя фильтрами на часовом стерлингеC04Когда история рыночной структуры переписывает «да» чек-листаC04Построение лонга gap-fill как единого чеклиста входа и выходаC05Трендовый процесс против торговли с конечной цельюC05Оверлей VIX как три наложенных ограниченияC05Кейс календарного спреда VIX после всплеска волатильности 2015 годаC05Биржевые комиссии за котировки как издержки исполнения и фильтры ликвидностиC05Walk-forward оптимизация без подгонки под кривуюC05Свинг-трейдинг с приоритетом процесса и Break-even stopC05MACD как фильтр нулевой линии с двумя скользящими среднимиC05Широкая индексная аллокация, денежный резерв и поэтапные входыC05Используйте RSI, MACD и скользящую среднюю как консенсус о состоянии рынкаC05MACD как карта состояния относительно нулевой линии с фильтрами средних и AroonC05Фильтровать биржевые фьючерсы по относительной ликвидности и открытому интересуC05Aroon как проверка по времени перед стеком нулевой линии MACD и скользящих среднихC05Walk-forward фильтры по метрикам и проверки на уровне случайности для выбранных входовC05MACD без сигнальной линии, подтверждённый трендовыми фильтрами скользящих среднихC05Построение входа по скользящей средней с сессионным ограничениемC06Психология принадлежит набору торговых правил, а не стоит рядом с нимC06Изоляция свингов с процентными порогами трендаC06Стек разрешений для Bollinger, RSI и 50-периодной среднейC06Оценка закрытия по положению в диапазоне как фильтр сентимента с проверкой объёмомC06Cash-secured puts при экстремальной подразумеваемой волатильностиC06Волны, базы и журнал кампании на ценовом графикеC06Кредитные спреды как фильтр режима кэш для акцийC06Коэффициент Treasury-high-yield как фильтр режима для акцийC06Фильтруйте фьючерсы по ликвидности, открытому интересу и стоимости маржиC06Построение входов на пробой с фильтром ATRC06Совмещение объёма, открытого интереса и книг трейдеров вокруг экспирацииC06Доход cash-secured put, исполнение и reward-to-riskC06Правила, согласованные с режимом, вместо прогнозов ценыC07Неподтверждённое двойное дно акции рядом с подтверждённым индексомC07Построение полосового фильтра Super Passband на двух экспоненциальных сглаживанияхC07Рейтинг ликвидности фьючерсов как экран для исполнимых заявокC07Вложенные диапазоны размера коррекции и производная цена поддержкиC07Построение поздних входов по серийным гэпам восходящего трендаC07Развороты price action у поддержки и сопротивленияC07Сравнение издержек исполнения и ликвидности фьючерсов на долларовый индексC07Стек пересечения нулевой линии MACD с фильтрами Aroon и скользящих среднихC07Подтверждённое двойное дно, последующий вымпел и throwback как отдельные контрольные точкиC07Вложенные волновые ритмы и поддержка по двойному днуC07Entropy-diff как переключатель режимов между следованием за трендом и ценовым каналомC07Критика стандартных настроек индикаторов с приоритетом измеренияC07Чтение фаз кампании как живая тренировкаC07Летнее затишье — это ошибка контекстаC08Диапазонный режим золотого ETF как потолок короткого колла, пол пута и короткий стрэнглC08Фильтр ликвидности биржевых фьючерсов на единой долларовой шкалеC08Сочетание RSI, скользящих средних и денежного потокаC08Чтение ленты как суждение в условиях отвлеченияC08Ранжирование систем с геометрическим средним отношения прибыли к рискуC08Выставляйте Trailing stop ступенчато к запланированной целиC08Восьмые круга Ганна, соседи Фибоначчи и квадраты время-ценаC08Математическое ожидание против плеча, просадки и сайзинга по КеллиC08Предторговое соотношение риск/доходность против инстинктивных выходовC08Коррекция Фибоначчи как карта стопов, зафиксированная до входаC08Проекции диапазона бокса для входов на пробое чашкиC08Построение скользящей средней range-midpointC08Option income на золоте как задача определения размера маржиC08Пик доллара и товар как кейс двух рынковC09Недельный inflation-ratio crossover для сырьевых режимовC09Разовые шоки против сезонных и секулярных режимовC09Сглаженный RSI и пивоты полного среза для выходов по опционному доходуC09Линия MACD против гистограммы — это прежде всего проблема отображенияC09Фильтр ликвидности для исполнимых фьючерсных заявокC09Фильтры ликвидности, правила взвешивания и индексные прокси в рукаве одной категорииC09Читайте листинги фондов через издержки, затем распределение активов, затем диверсификациюC09Проведите аудит cost-stack фонда, затем задайте sleeve-mixC09Стадии зрелости трейдера как критика незавершённого процесса принятия решенийC09Состояние инфляции 9/36 для корзины сырьевых товаров и доллараC09Настройка индикаторов на измеренные рыночные циклыC09Экспирации опционов в будние дни как оверлей тайминга катализатораC09Построение спектральных тепловых карт для доминирующих рыночных цикловC09Построение многодневных пробойных свингов с подтверждением объёмомC13Построение волновой разметки и зон коррекции по структуре графикаC13Построение масштаба графика с соотношением сторон золотого прямоугольникаC13Оценивайте пересечения RSI и стохастика только когда ADX подтверждает трендC13Построение волновых циклов, отрезков Фибоначчи и квадратов времени и ценыC13Четыре типа гэпов как фальсифицируемые торговые гипотезыC13Веера Ганна и длинноволновый кейс 2016 года как контрольные точки, а не прогнозы