Walk-forward оценка недельных паттернов изменения цены

Незапрограммированные ученики

Нейронные сети были представлены как незапрограммированные ученики, которые подстраивают внутренние силы связей, пока вычисленные выходы не окажутся внутри выбранного допуска относительно парных целевых событий.

Игрушечная задача на сложение

В учебной задаче на сложение использовались два случайно сгенерированных целочисленных ряда от 0 до 10 как входы, их сумма как цель, 80 процентов случаев для обучения, 20 процентов отложены и полоса приемки плюс-минус 10 процентов.

На этой учебной задаче меньше половины выходов на обучении и на отложенной выборке были приемлемы после первого прохода. Около 90 процентов были приемлемы после 20 дальнейших проходов. Каждый обучающий и отложенный случай попал внутрь полосы после 30 дополнительных проходов.

weekly-change-lookback как рыночный тест

Рыночный тест использовал 10 последовательных недельных изменений цены как единственную основу прогноза изменения широкого фондового индекса на следующей неделе. Этот фиксированный ряд и есть weekly-change-lookback. Распознавание паттернов отображает эти упорядоченные наблюдения цены на заданном недельном интервале выборки и lookback в оценку следующего периода, затем сверяет эту оценку с отложенным результатом.

Ученика обучали на 233 неделях с 18 March 1987 по 28 August 1991, при этом 47 случайно выбранных недель, равных 20 процентам этого интервала, были отложены от обучения. Эти 47 недель составляли held-out-window, исключённый из обновления весов, чтобы проверки прогноза не брались из тех же наблюдений, на которых обучали ученика. Неиспользованное 26-недельное окно с 4 September 1991 по 26 February 1992 было зарезервировано для проверки прогнозов после того, как обучение и проверка на отложенной выборке уже закончились.

training-test-gap как ворота отсева

training-test-gap — это разрыв между долей попаданий на обучающей выборке и долей попаданий на отложенной выборке по проходам подгонки. Устойчивый разрыв — предупреждение, что связи могут быть специфичны для выборки.

На большей части из 100 проходов подгонки доли попаданий на обучающем наборе превышали доли попаданий на отложенном наборе, что интерпретировалось как связи, подогнанные под известную выборку, а не как соотношения, которые сохранятся за её пределами. Разрыв training-withheld закрылся между проходами 87 и 92, и проход 88 был выбран как рабочая модель.

Зафиксированное недельное правило на более позднем неиспользованном отрезке

На выбранном проходе прогнозы изменения на следующую неделю в среднем слегка завышали реализованное недельное движение индекса на окне обучения и отложенной выборки.

Недельные сигналы hold-or-stand-aside, взятые из прогноза на следующую неделю, сравнивались с тем же индексом на интервале подгонки плюс неиспользованное 26-недельное окно. Качество прогноза сочли самым слабым на отрезке сразу после вторжения Ирака в Кувейт.

Редакция. TradersWeek обозначает эти действия hold-or-stand-aside как momentum-strategy, потому что они трактуют недавнее направленное изменение цены как торгуемое состояние на недельном периоде удержания. Более поздний неиспользованный отрезок обозначается как walk-forward-analysis, потому что тот же набор правил фиксируется после подгонки и оценивается на более позднем неиспользованном окне, горизонт которого равен периоду удержания системы. Эти ярлыки не приписываются архиву.