По годам164 разбора
Архив за 2003 год
Все разборы, вышедшие в 2003 году, в порядке выпусков. Весь корпус остаётся в одном клике.
C01Предторговый чеклист готовности для входа, воздержания и рискаC01Покрытый колл против диагонального размещения после просадки одного имениC01Размер позиции из дневного равновесия прибылиC01Стресс-тест календарной ротации по доходности на снижающейся лентеC01Как конечная точка скользящей линейной регрессии собирается как moving-trendC01Пересоберите проверяемые торговые правила после просадкиC01Оценка endpoint Fast Fourier Transform с механическими правилами walk-forwardC01Двойное дно Ева-Адам как двухшаговый учебный тестC01Построение адаптивного стохастического RSIC01Тренд-фильтр того же масштаба по конечной точке скользящей прямой наименьших квадратовC01Четыре рукава на одной доске режимов: золотодобытчики, REIT, векселя и акцииC02Стоимостной оверлей и хедж стренглом в режиме, ведомом ростомC02Трендовые и волатильностные фильтры для выбора опционного спредаC02Когда диапазонные режимы отдают предпочтение свинг-процедурам, а не удержанию трендаC02Целевые зоны зигзага по нормализованному осциллятору отклоненияC02Когда компульсия переписывает торговую процедуруC02Четыре индексных прокси как дашборд медвежьего режимаC02Построение ценовых z-score с двойными средними и полосамиC02Построение опционного спреда с проверками режима волатильностиC02Контраст форм, затем подтверждение пробоя в двойном дне Адам и ЕваC02Свинг-трейдинг, проверки opening range и решение остаться в сторонеC02Запись стыка длинной линии тренда S&P 500 и цикла как одной гипотезыC02Перестроение расстояния до полос как пересечение z-scoreC02Наклон регрессии с гейтом уверенности тренда по r-squaredC02Построение эквивалентных по дивергенции индекса относительной силы и стохастических осцилляторовC02Предторговый чек-лист, который требует согласия правила и фундаментального оверлеяC03Входы на откате при стеке экспоненциальных средних и стопы за экстремумомC03Индикации аукциона открытия, премия и размер принтаC03Построение синтетического лонга с проверками дельты и маржиC03Отскок США, capital-flow-funding и трансляция доллараC03Правила входа и выхода по индексу товарного канала с фильтром ширины рынкаC03Рассматривайте гэп на открытии как завершённое событие сессииC03Счётные деревья решений для входа и воздержанияC03Чек-лист разворота по линии тренда из трёх событийC03Четыре валютных режима для иены, луни, фунта и австралийского доллараC03Коррекции скользящего окна на индексе относительной силыC03Оценённый симметричный треугольник на акции коммунальной компанииC03Жилищный леверидж после обвала акцийC03Американские дебетовые спреды с расчетом деньгами идут по двум часамC03Более дешёвый доступ всё ещё оставлял проблему маршрутизации и издержекC04Золото как маркер режима после угасания лидерства акцийC04Задайте бабочку как одну процедуру диапазонаC04Построение дивергенции finite-volume-element через сравнение наклоновC04Формирование базы, затем пробой после рыночного днаC04Walk-forward построение систем рыночной позиции на основе правилC04Построение Finite volume elements как фильтра денежного потока на конечном периодеC04Лимиты opening-only и выходы с указанной ценойC04Дисконтирование спекулятивных пузырей в тестах робастности системыC04Построение бычьих моделей дна по структуре и подтверждениюC04Кэш-покрытый split-synthetic после сниженияC04Свечным сигналам нужны поддержка и фильтр риск/прибыльC04Построение индекса негативного объёма как теста режима по скользящей среднейC05Четырёхсезонная карта режима до более короткого графикаC05Построение закруглённого дна, треугольников и вымпеловC05Линии тренда на логарифмической шкале и сложный ростC05Построение индекса фрактальной размерностиC05C-волна как финальное колено ABC-коррекцииC05Маршрутизация ордеров на listed open и лента коротких продажC05Оценка страйков вне денег с помощью saddle-премий и подразумеваемой волатильностиC05Построение календарного спреда по перекосу волатильностиC05Построение on-balance volume по знаковому объёму сессииC05Равные сессионные OHLC-бары для мультифреймовых решений по стохастикуC05Построение флагов, вымпелов и треугольников как пауз продолженияC06Реверс-инжиниринг RSI как проекция следующего закрытияC06От нисходящего тренда к торговому диапазону: подразумеваемая волатильность и объём после затухания шокаC06Оценка one-rank переключения паевого фондаC06Walk-forward оценка зафиксированных правил стохастического осциллятораC06Запас прочности начинается как правило размера позиции под запланированный убытокC06Адаптивный пробой Дончиана с подразумеваемой волатильностью и объёмомC06Читайте золото через режим доллара, хедж-спред и стопC06Заранее зафиксируйте стоп и лимит после входа по правиламC06Закрывающие стопы и фильтры кривой капитала как единый процесс принятия решенийC06Геометрии поглощения нужен арбитр наклона свингаC06Процессные правила, когда верный взгляд не срабатываетC06Построение процедуры предторгового стопа и разбораC06Размер вертикали по ограничению, которое можно обеспечитьC07Одна процедура для входа, выхода и воздержанияC07Внутренние показатели подтверждают индекс или расходятся с нимC07Когда дефляция переворачивает карту акций и облигацийC07Однодневные правила fade-the-gap остаются незавершёнными в разных рыночных климатахC07Экспоненциальные средние со штрафом за кривизну против MACDC07Неглубокий рост при слабом участии — неподтверждённый трендC07Независимые свидетели: промах медианной линии, средняя широты рынка и объёмные полосыC07Аккомодация на листинговом аукционе и исполнение по открытому стакануC07Оценка открытых и разрешённых дивергенций относительной силыC07Дневной ранг одного фонда — это задача построения двух рукавовC07Двухгейтовая дивергенция широты и тренд-фильтр для вершин раллиC07Построение механической системы из условия Rate of ChangeC07Общая сетка недельных средних для четырёх азиатских индексных проксиC07Построение Commodity Channel Index по типичной цене и масштабированному отклонениюC07Режимы подразумеваемой волатильности и контекст диапазонного кондораC07Построение регуляризованной EMA с линией MACD и thrust-осцилляторомC08Оверлей покрытого колла на портфель акций как кейс профиля выплатC08On-balance volume как журнал участия по ширине рынкаC08Режимные доски товарных подгрупп и двойные средниеC08Непрерывные валютные аукционы, сессионные срезы и прокси гэповC08Индикация открытия, one-sided envelope и sector tape checkC08Обрезки окон сессии для оценки механической дневной системыC08Правила входа по гэпу и пивоту со стопами, записанными до исполненияC08Обратно рассчитанные ценовые кривые Relative Strength IndexC08Обратно реконструированные ценовые цели RSIC08Отскок медвежьего рынка как вторая волна, неподтверждение RSI и перемаркировка ABCC08Механические краткосрочные правила для ралли, чувствительных к новостямC08Построение однодневных разворотов на вершинах и основанияхC08Календарные спреды на скот во время ролла товарного индексаC08Давление объёма и кейс пробоя с выходом за полосуC09Чтение режима ликвидности, когда золото, облигации и акции растут вместеC09Трёхпутевая лента для восстановления, инфляции или дефляцииC09Классификация гэпов пробоя по скорости закрытия и throwbackC09Исполнения на аукционе открытия и лента после принтаC09Сентимент графика как фильтр режима для часовых входов по стохастикуC09MACD, скользящие средние и фильтр тренда как единая система таймингаC09E-mini point-and-figure box-size и пробой нисходящего треугольникаC09Ratio backspread и конструкция исполнения покрытого коллаC09Постройте скорректированный на волатильность фильтр балансового объёма, прежде чем подтверждать пробойC09Построение клиньев против треугольников с горизонтальной границейC09Построение TRIX из вложенных экспоненциальных среднихC09Построение вложенных пятых волн с помощью соотношений ФибоначчиC10Построение бычьего и медвежьего баланса по session-pathC10Направленный прогноз — не тот навык, который сохраняет счётC10Построение calendar ratio backspread для режимов диапазона и пробояC10Ограничьте разорение и просадку до optimal-fC1020-дневный максимум канала как тест поддержки после пробояC10Построение конвертов Боллинджера, масштабируемых по волатильностиC10Bull-and-bear-balance по паттернам OHLC-баровC10Как строится одноранговая ротация для проверки автокорреляции со сдвигомC10Три теста соотношений по завершённому суперциклуC10Параметры CCI и RSI по умолчанию как соглашения о масштабированииC10Слоты режимов волатильности для спредов, стрэддлов и плечаC10Оценка пороговых уровней осциллятора в сравнении с оптимизированными пересечениямиC10Построение линии тренда по двум якорям без прорезанияC10Критика проектирования механических систем после экстремальных ценовых режимовC11Фейду толпы нужен гейт дивергенции инсайдерского паттернаC11Построение подтверждённого трендового фильтра зигзагаC11Построение карты расчетов на экспирации по биржевому открытому интересуC11Режимный контекст медвежьих ралли эпохи долгаC11Дивергенция пиков индекса товарного канала как выход после парных паттерновC11Четыре параметра, которые задают стохастический осцилляторC11Режимы подразумеваемой волатильности, стрэддлы и защитные путыC11Сырьевой энтузиазм — ещё не полная системаC11Построение стоимости опциона из исторической и подразумеваемой волатильностиC11Почему тиковая широта не работает как характер рынкаC11Оцените механическую торговую систему со стоп-лосс ордером и симуляцией Монте-КарлоC11Когда каналы по линиям тренда стареют в клин или пробойC11Заявки market-at-close, остаточный размер imbalance и открытие пар на ex-dividendC11Построение моментума по двум закрытиям и поиск дивергенцииC11Три состояния ежедневного фьючерсного консенсуса советниковC11Проверка небольшого преимущества системы с помощью моделирования Монте-КарлоC11Механическая торговая система — это сопровождаемая процедура, а не только триггер входаC11Аудит издержек и капитала торгового движка Commodity Channel IndexC12Общий недельный чек-лист для четырёх страновых фондовC12Конструкция Fractional MACD и linear-regression-reversalC12Гипотезы о вершине сырьевых товаров на отскоке доллараC12Валютная пара как режимный спред с границами тренда и плечаC12Свинговые алерты линейной регрессии и трейлинг-стопыC12Критика реконструкции дейтрейдинга по point-and-figureC12Постройте оверлей режима из подразумеваемой волатильности и коэффициента put-callC12Выбор формулы смещает, какие несовпадения моментума считаются дивергенциямиC12Рекурсивное и каскадное построение скользящего среднегоC12Построение молота из несостоявшегося пробояC12Рецепты взвешивания внутри одного окна скользящей среднейC12Тесты подтверждения медвежьих паттернов вершиныC13Чтение циклических минимумов внутри секулярных медвежьих режимовC13Тест «головы и плеч» во время медвежьего ралли