Skip to main content
Дорожка Commodity Channel Index
8 / 39
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

1992выпуск C021-5

Оценка правил пробоя и CCI как полных механических процедур

Историческое исследование поместило оригинальную процедуру пробоя и осциллятор Commodity Channel Index с окном в одиннадцать единиц на одну и ту же серию S&P 500 December 1991, чтобы оба набора правил можно было сопоставить как процедуры механической торговой системы при общей дисциплине исполнения и выхода.

  • Оригинальная процедура пробоя и осциллятор Commodity Channel Index с окном в одиннадцать единиц были помещены на одну и ту же серию S&P 500 December 1991, наблюдавшуюся с марта по сентябрь, чтобы наборы правил можно было оценить рядом.
  • Входы и выходы на покупку и продажу использовали next-open-fill: исполнение по цене открытия сессии после сигнала, а не на баре сигнала.
  • Сделки осциллятора использовали signal-to-signal-hold, чтобы две процедуры не сравнивались при неравной свободе выхода.
  • В оценке не применялись стоп-заявки. Отказ от стопов был выбором дизайна теста, а живая реализация обычно добавляет выходы, ограничивающие убыток. Каждая сделка фиксировалась как point-result.
Записи этого разбора3 записи
Текущая дорожкаCommodity Channel Index40 разборовBreakout system48 разборовMechanical trading system158 разборов

Общая серия для двух наборов правил

Исследование поместило оригинальную процедуру пробоя и процедуру осциллятора на одну и ту же рыночную серию, чтобы их наборы правил можно было оценить рядом. Общей серией был контракт S&P 500 December 1991, наблюдавшийся с марта по сентябрь.

Система пробоя — это процедура на правилах, которая выдаёт сигналы на покупку, продажу или воздержание, когда цена пересекает заданный диапазон или уровень. Спецификация осциллятора использовала Commodity Channel Index с окном в 11 единиц. Commodity Channel Index — это осциллятор на истории, построенный по упорядоченным наблюдениям цены на фиксированном окне выборки и использованный здесь как источник сигнала с окном в одиннадцать единиц.

Механическая торговая система — это полный проверяемый набор правил входа, выхода и воздержания, применяемый без дискреционных вмешательств в окне оценки.

Зафиксированные исполнения и равная дисциплина выхода

Входы и выходы на покупку и продажу исполнялись по цене открытия сессии после сигнала, а не на самом баре сигнала. Правило next-open-fill применялось к обеим процедурам, поэтому тайминг исполнения не был свободной переменной в сравнении.

Сделки осциллятора удерживались до появления другого сигнала. Правило signal-to-signal-hold не давало осциллятору независимой свободы выхода, которой не было у процедуры пробоя.

Стопы исключены по замыслу теста

В оценке не применялись стоп-заявки. Описание рассматривает отказ от стопов как выбор дизайна теста и отмечает, что живая реализация обычно добавляет выходы, ограничивающие убыток.

Результаты зафиксированы в пунктах

Результат каждой сделки фиксировался как point-result, то есть в пунктах прибыли или убытка, а не в долларовой сумме.

Пункты, выигранные или проигранные на каждой механической сделке

Парные столбцы показывают, как две полные процедуры прошли одно и то же окно из тринадцати сделок. 11-периодный осциллятор CCI фиксирует крупные выигрыши на сделках 7–9 и заканчивает с +36.20 пункта; исходное правило пробоя почти целиком оказывается в колонке убытков и заканчивает с −32.05. Каждый столбец — знаковый результат в пунктах из боковых журналов сделок: исполнение по открытию следующей сессии, без стопов.
Парные столбцы показывают, как две полные процедуры прошли одно и то же окно из тринадцати сделок. 11-периодный осциллятор CCI фиксирует крупные выигрыши на сделках 7–9 и заканчивает с +36.20 пункта; исходное правило пробоя почти целиком оказывается в колонке убытков и заканчивает с −32.05. Каждый столбец — знаковый результат в пунктах из боковых журналов сделок: исполнение по открытию следующей сессии, без стопов.December 1991 S&P 500 · Daily · 1991-03-01T00:00:00.000Z по 1991-09-30T00:00:00.000Z

Позиции осциллятора остаются открытыми до следующего сигнала, поэтому оба набора правил разделяют одну и ту же дисциплину выхода. Стопы намеренно опущены. Пустые ячейки пунктов взяты из напечатанных цен открытия следующего дня (сделка пробоя 1: от 374.90 до 376.65; сделка осциллятора 6: от 383.00 до 378.70). Чистые доллары в журналах считаются из расчёта $500 за пункт S&P.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
8 из 39 в дорожке «Commodity Channel Index»
19931-11 с.Дальше про «Commodity Channel Index»Построение входов стохастика, RSI и CCI для прогнозовЕсли число ошибок не снижается, столбцы могут быть полными как рабочий лист аналитика и при этом непригодными как входы модели, потому что веса обновляются только по заданному обучающему паттерну.
Все разборы дорожки · 39 разборов
  1. 1982Три ворота на шорте по свиным тушам 1982 года
  2. 1982Безмасштабное построение Commodity Channel Index
  3. 1986Построение индекса товарного канала и регрессионного ценового канала
  4. 1987Построение масштабированных OHLC-матриц для оверлеев исследований
  5. 1987Построение индекса товарного канала, индекса среднего направленного движения и индекса относительной силы на общей циклической шкале
  6. 1992Одиннадцатибаровый индекс товарного канала из типичной цены и среднего отклонения
  7. 1992Оценка правил Breakout и диапазона для Commodity Channel Index
  8. 1992Оценка правил пробоя и CCI как полных механических процедур
  9. 1993Построение входов стохастика, RSI и CCI для прогнозов
  10. 1993Вложенные центрированные каналы со шлюзом подтверждения по индексу товарного канала
  11. 1993Тайминг биржевых опционов как три разделимых часов
  12. 1994Построение одиннадцатипериодного индекса товарного канала
  13. 1994Подтверждение разворотов волн Эллиотта каналами и commodity channel index
  14. 1995Правила полос Commodity Channel Index отстают от тайминга по нулевой линии
  15. 1995Построение индекса товарного канала из типичной цены
  16. 1995Поэтапные правила разворота с CCI и каналами средней
  17. 1995Построение индекса товарного канала от типичной цены до сглаженной нулевой линии
  18. 2001Тесты читателя для незавершённых осцилляторов lookback
  19. 2002Построение индекса товарного канала из типичной цены
  20. 2003Правила входа и выхода по индексу товарного канала с фильтром ширины рынка
  21. 2003Построение Commodity Channel Index по типичной цене и масштабированному отклонению
  22. 2003Неглубокий рост при слабом участии — неподтверждённый тренд
  23. 2003Параметры CCI и RSI по умолчанию как соглашения о масштабировании
  24. 2003Аудит издержек и капитала торгового движка Commodity Channel Index
  25. 2003Дивергенция пиков индекса товарного канала как выход после парных паттернов
  26. 2004Построение Commodity Channel Index по типичной цене
  27. 2004Построение Commodity Channel Index из типичной цены и среднего отклонения
  28. 2006Построение пользовательских индикаторов на основе Commodity Channel Index, least squares moving average и входа по правилам
  29. 2012Подтверждение пробоев и откатов с помощью CCI, ADX и средних
  30. 2012Наслоение lookback-периодов осциллятора в мозаику тепловой карты
  31. 2013Построение консенсусного и нормализованного по волатильности оценочного осциллятора
  32. 2013Walk-forward оценка системы с commodity channel index и chandelier exit
  33. 2014Двойные детрендовые осцилляторы и двойные каналы полос Боллинджера
  34. 2014Построение трендового фильтра на RSI, CCI и скользящей средней
  35. 2014Dual RSI, скользящая средняя и CCI как стек подтверждения
  36. 2017Построение фильтров пересечения двух средних и канального индекса
  37. 2018Рассматривайте CAM как слой классификации, прежде чем подтверждение станет входом
  38. 2018Метки четырёх состояний наклона, отфильтрованные скользящей средней и индексом товарного канала
  39. 2018Построение Deviation-Scaled Moving Average из двухбарной разности
По областиПравила входа и выхода206 разборовПо году1992115 разборов
Все 40 разборов с записью «Commodity Channel Index»
Тоже про «Commodity Channel Index»5 разборов
1992Оценка правил Breakout и диапазона для Commodity Channel Index2003Правила входа и выхода по индексу товарного канала с фильтром ширины рынка1994Построение диапазона открытия первого часа как задача отказаBreakout system2018Внутридневной пробой и возврат к среднему как единый набор правилBreakout system1982Три ворота на шорте по свиным тушам 1982 года