Постройте фьючерсное прочтение Wyckoff по запаздывающему объёму и тестам диапазона

Три переносимых закона

Конструкция Wyckoff для фьючерсов опирается на три переносимых закона: спрос и предложение, причина и следствие и усилие против результата. Та же конструкция применяется к ценовой структуре фьючерсов. Она не зависит от примеров только по акциям или от идеального объёма того же дня.

Причина и следствие отображает предшествующий диапазон аккумуляции или дистрибуции на последующий markup или markdown сопоставимого масштаба, как только цена покидает этот диапазон.

Усилие против результата трактует объём как усилие, а цену как результат. Расхождение между ними — подсказка конструкции, что направление может измениться.

Начните с индексов, затем переходите к контрактам

Практический фьючерсный рабочий процесс начинается с широкого товарного индекса, затем пяти секторных индексов: процентных ставок, валют, драгоценных металлов, зерна и скота. Далее следуют сравнения относительной силы для индексов и для входящих в них контрактов.

Запаздывающий объём по-прежнему классифицирует спрос и предложение

Дневная конструкция объёма и цены использует фактический объём двухсессионной давности, оценку предыдущей сессии, а также спред и чистое изменение. Оценки часто сильно расходятся с фактическими данными, поэтому более поздние фактические данные нужны, чтобы подтвердить или скорректировать оценку характера предыдущего дня.

Анализ объёма и цены читает относительный объём, ценовой спред и чистое изменение вместе, поэтому запаздывающая, оценочная или тиковая активность всё равно может классифицировать, набирает ли контроль спрос или предложение.

Сначала читайте спред и чистое изменение

Сужающийся спред и сокращающееся чистое изменение на максимуме ралли — негативная оценка характера. Та же пара на минимуме реакции — позитивная оценка, даже до того, как известен объём. Добавление объёма уточняет оценку.

Springs, upthrusts и незавершённые пробои

Spring — это неудачный пробой предшествующей поддержки, который позволяет более сильному спросу забрать позиции у более слабых держателей. Upthrust — это неудачное удержание выше предшествующего сопротивления, часто на благоприятных новостях, которое привлекает предложение, когда крупные держатели выходят в поздних покупателей. Эти неудачные пробы перекладывают позиции между слабыми и сильными руками и задают следующее проверяемое направление.

Временный пробой линии восходящего тренда, который находит спрос на предшествующей поддержке, или сокращающиеся дневные диапазоны при сужающемся объёме на более низких ценах строят прочтение продолжения или снятия предложения, а не завершённого разворота.

Редакция: одно условие, одна гипотеза следующего бара

Редакционное прочтение: соберите одно условие из контекста индексов, запаздывающего характера объёма и цены и последнего теста диапазона, затем запишите подразумеваемое направление как гипотезу следующего бара. Spring или upthrust уже задаёт это проверяемое направление. Более поздний фактический объём нужен, чтобы подтвердить или скорректировать оценку характера предыдущего дня. Такая упаковка следующего бара — интерпретация TradersWeek и не приписывается архиву.