По годам135 разборов
Архив за 1994 год
Все разборы, вышедшие в 1994 году, в порядке выпусков. Весь корпус остаётся в одном клике.
C01Поляризованная фрактальная эффективность с общим экспоненциальным сглаживателемC01Построение двойных экспоненциальных средних со сниженным лагом для MACDC01Трёхгоризонтное построение индекса ХаурланаC01Построение Polarized Fractal Efficiency как фильтра путиC01Построение денежного потока Чайкина и двойного экспоненциального сглаживателяC01Лимиты месячной просадки, когда кэш конкурирует с акциямиC01Построение двойного экспоненциального среднего из компенсации лагаC01Построение осциллятора Чайкина на основе объёма по положению закрытия в диапазонеC01Построение сглаженного моментум-осциллятора on-balance tickC01Вложенный экспоненциальный ценовой фильтр с регрессионными начальными значениямиC01Сочетание стохастической дивергенции с инвалидацией по трендовой линииC01Построение осциллятора моментума тиковой линииC01Календарные спреды при конкурирующей заявке и подразумеваемая волатильностьC02TEMA1 из вложенных экспоненциальных средних, затем двухгоризонтный MACDC02Построение почасовых решёток индексных фьючерсов по живой волатильностиC02Подтверждение гистограммой и вето второй серии для сигналов семейства MACDC02Предторговые гейты для убеждений и состоянияC02Инициализация TEMA и DEMA регрессией временного трендаC02Построение MACD из экспоненциальных средних с уменьшенным лагомC02Механический тайминг с проверками вне выборки и фильтромC02Инфляционно-дефляционные режимы внутри фондового циклаC02Держите вход, выход и sit-out как одну процедуруC02Засев фильтров DEMA2 для построения сигнала MACDC03Стопы с приоритетом денежного бюджета за пределами скученных ориентировC03Известные точки отказа внутри чек-листа фаз треугольника по иенеC03Лицензируйте свечные сигналы осцилляторами и недельными ветоC03Когда страх накладывает вето на протестированную торговую системуC03Задайте портфельный бюджет риска до определения размера позицииC03Длина окна для спектральных прогнозов со скользящим окномC03Пересечения MACD, затем краткосрочная Rank rotationC03Построение дневных инструментов ширины рынка advance-declineC03Пятиинтервальное экспоненциальное сглаживание десятиинтервальной знаковой эффективности путиC03Построение импульсных и коррекционных меток волн ЭллиоттаC04Стендовая проверка сглаживателей по фазе и мощности циклаC04Построение композитной оценки режима из денежного климата и недельного трендаC04Оценка стоимости закрытия стренгла на опционах казначейских облигацийC04Разметьте ленту, прежде чем читать стохастик или Williams %RC04Построение спектров доминирующего цикла с предобработкой FFTC04Построение индекса среднего направленного движения, стохастической пары и Williams percent R по максимумам, минимумам и ценам закрытияC04Построение спектра мощности FFT в электронной таблице по дневным ценамC04Когда постоянные путы не проходят проверку на просадкуC04Стартовый капитал из наихудших портфельных walk-forwardC04Построение частотной характеристики по каскаду из трёх фильтровC04Настроенный по циклам моментум со спектральными пикамиC04Оценка процентных выходов по прибыли на трендследящих среднихC04Предобработка цен, чтобы пики Фурье задавали длины скользящих среднихC04Построение спектров мощности и фазы WAMIC05Постройте historical-optimum-leverage по одной equity-pathC05Трендовые фильтры, инвариантные к единицам измерения, и c-testC05Подразумеваемая волатильность как фильтр режима, заданного полосами, для индексных опционовC05Когда потолок комфорта, а не состояние рынка, является режимом отказаC05Читать одну пару роста и падения через три окнаC05Сессионный вход по чек-листу на индексных фьючерсах 1993 годаC05Ожидаемая продолжительность жизни рынка как фильтр рискаC05Колл-спред even-money после гэпа стоп-лимитаC05Подтверждение разворотов волн Эллиотта каналами и commodity channel indexC05Межрыночные часы поздней фазы бычьего рынка и ворота канала регрессииC05Держите постоянное плечо левее пика капиталаC05Построение одиннадцатипериодного индекса товарного каналаC06Построение композита из взвешенных сглаженных окон rate-of-changeC06Заданный вручную ряд рангов цена-объём с наложенным сглаживанием и стохастикомC06Построение двухскоростного осциллятора advance-decline и калиброванной суммацииC06Оценка изменений системы с помощью хи-квадрата, коэффициента Шарпа и кредитного плечаC06Три замка на ордере дневной сессии, затем поэтапный выходC06Несработавший сигнал put-call по Treasury и смена режима доллараC06Построение калиброванных суммационных индексов ширины рынкаC06Ограничьте риск небольшого счёта до добавления плечаC06Двухгоризонтный разбор осциллятора широты рынкаC06Постройте четырёхсостоятельный ранг цена-объём, прежде чем фильтровать егоC06Торговая приверженность как сбалансированный процесс принятия решенийC06Золото как часы цикла для сырьевых товаров и доходностейC06Walk-forward оценка генетических правил индексаC07Разделяйте учётные книги опросов, пут-колл и премий до вызова режимаC07Ширина рынка позднего цикла как экзамен на аллокациюC07Построение 40-периодного конверта по on-balance volumeC07Учебный разбор разворота с тремя замками: линия, осциллятор и объёмC07Построение On-balance volume со сглаживанием и подтверждением по таймфреймуC07Построение диапазона открытия первого часа как задача отказаC07Сопоставимый реестр групповых трендов из опубликованных ранговC08Построение триггеров темпа изменения золотодобывающих компаний для казначейских облигацийC08Построение фильтров перекрытия диапазона и бар-паттернов по соседним OHLC-барамC08Выход из спада как проверяемая процедура принятия решенийC08Повторные значения премий опционов и четырёхзонная карта режимовC08Построение пятиуровневой дневной сетки пивотC08Число равновзвешенных позиций как контроль конструкцииC08Скрины качества и карты режимов дивидендной доходностиC08Сезонность золотодобывающих акций и переключение дюрации облигационных фондовC08Держите волновой подсчёт как черновик, пока денежный поток и линия тренда не совпадутC08Построение индекса денежного потока как взвешенного по объёму индекса относительной силыC09Центрирование полосового фильтра из двух низкочастотных на посчитанном циклеC09Построение relative-strength-index по знаковым изменениям закрытияC09Проектирование моментум-фильтра, настроенного по ФурьеC09Оценка полос rsi-ratio на связанном валютном спредеC09Построение lookback-периодов, зон и фильтров подтверждения индекса относительной силыC09Нерешительность как незавершённый процесс принятия решенияC09Построение индикатора thousand-line advance-declineC09Построение размеченных длин циклов из спектров FFTC09Чек-лист capacity-stress по сырьевым товарам, облигациям и широте рынкаC09Построение полосового фильтра, согласованного с циклом, из пары фильтров нижних частотC09Сложенное свечное подтверждение на малайзийских индексах, 1994C10Построение системы на скользящих средних из трёх правилC10Торговые слабости как проверяемые входы процессаC10Конструирование сезонных слотов из окон, годов-аналогов и подразумеваемой волатильностиC10Оценка слабости DJIA внутри квартального фьючерсного циклаC10Общая сигма для трендовых входов, ретестов и стоповC10Оценка денежной массы как линейной базовой модели опережающего индексаC10Построение dual-net прогноза направления индекса на день вперёдC10Выбор экспирации и страйка опциона по ожидаемой стоимостиC10Опережающие пробои осциллятора требуют подтверждения ценовой линией трендаC10Построение midpoints, lookbacks и дивергенции rate-of-changeC10Параметры Rate of Change для проверяемых входовC11Оценка темпа изменения в стиле Coppock как фильтра режима днаC11Построение электронной таблицы пересечения MACD относительной силыC11Сборка фильтров со скорингом в иерархическую систему прогноза по акциямC11Оцените синхронность промышленного и транспортного средних, прежде чем объявлять сигнал промежуточного трендаC11Оценка восьмилетних электоральных режимовC11Построение трендового фильтра по ширине полос БоллинджераC11Альфа-скрининг и построение портфеля с учётом режимаC11Экстремальные снижения краткосрочных ставок как контекст режима для акцийC11Ментальные образы как незафиксированный фильтр исполненияC11Построение входа и выхода на MACD относительной силыC11Вложенные средние для годовой кривой моментумаC11Пересечение MACD коэффициента как фильтр весов портфеляC12Ценовой осциллятор из двух скользящих среднихC12Построение чек-листа предторговой дисциплиныC12Сезонные режимы диапазона как контекстный оверлей для фьючерсовC12Построение базы «чашка с ручкой» и объёмный пробойC12Алиасинг, утечка и считывание доминантного цикла по дискретизированным ценамC12Тактовый второй гребень стохастика со стопом window-highC12Построение нейронной сети как задача механической торговой системыC12Предторговый чеклист, который может отказать лонгу тремя способамиC12Подмены проверяемых торговых правил зоной комфортаC12Усреднение Relative Strength Index и стохастического осциллятора в один разворотный осцилляторC12Относительная оценка как контекст режима для аллокации фондовC12Оценка недельных правил тайминга: следование тренду и возврат к среднему