Skip to main content
Дорожка Chi-square test
15 / 17
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

1992выпуск C101-9

Процентные фильтры, логарифмический point-and-figure и остатки breadth

Фиксированная пунктовая клетка не масштабируется вместе с ценой бумаги. Статья записывает percent-reversal-filter и logarithmic-price-scale, которые делают столбцы point-and-figure сопоставимыми, определяет breadth как advance-decline-residual и лишь затем применяет yates-corrected-chi-square к бинарной записи попадание-или-промах.

  • Клетка point-and-figure размера one-point или three-point отфильтровывает меньшие приращения, но эта фиксированная пунктовая единица не масштабируется вместе с ценой бумаги.
  • percent-reversal-filter на logarithmic-price-scale, с временем по горизонтальной оси, позволяет сравнивать бумаги с разной ценой без искажения пунктовой шкалы.
  • Breadth записывается как advance-decline-residual: процентный разрыв между промышленным индексом и уровнем, который подразумевает регрессия на adjusted-advance-decline-total.
  • После исключения fence-weeks yates-corrected-chi-square с одной степенью свободы оценивает оставшийся счёт верно-против-неверно относительно базовой линии подбрасывания монеты.
Записи этого разбора3 записи
Текущая дорожкаChi-square test32 разбораPoint and figure chart37 разборовMarket breadth120 разборов

Почему фиксированная пунктовая клетка не работает

Клетка point-and-figure размера one-point или three-point отфильтровывает меньшие приращения, но эта фиксированная пунктовая единица не масштабируется вместе с ценой бумаги.

На арифметической шкале движение 5% может быть скрыто у нижней части графика и выглядеть крупным у верхней, а прямая арифметическая линия тренда подразумевает снижающийся темп роста.

percent-reversal-filter на logarithmic-price-scale

Конструкция заменяет пунктовую клетку заданным percent-reversal-filter, наносит цену на logarithmic-price-scale и ставит время на горизонтальную ось, чтобы бумаги с разной ценой можно было сравнивать без искажения пунктовой шкалы.

Кандидат на точку разворота рисуется только как provisional-reversal, пока откат заданного процента не подтвердит, что разворот произошёл.

Один разобранный пример не фиксирует ни одного движения меньше 10% и использует logarithmic-price-scale, чтобы высота столбца отражала процентное изменение.

Coca-Cola с 10%-ным фильтром разворота

Coca-Cola изображена с десятипроцентным фильтром разворота и календарным временем по горизонтальной оси — построение, которое использует врезка, чтобы столбцы пункто-цифрового графика оставались сопоставимыми на разных ценовых уровнях. Пунктирные линии — это тридцать прибылей на акцию. Подписи точек разворота — те, что отмечены на рисунке. Долларовые цены сняты с печатной сетки, поэтому они приблизительные.
Coca-Cola изображена с десятипроцентным фильтром разворота и календарным временем по горизонтальной оси — построение, которое использует врезка, чтобы столбцы пункто-цифрового графика оставались сопоставимыми на разных ценовых уровнях. Пунктирные линии — это тридцать прибылей на акцию. Подписи точек разворота — те, что отмечены на рисунке. Долларовые цены сняты с печатной сетки, поэтому они приблизительные.KO · 10% reversal filter · 1984-01-01T00:00:00.000Z по 1985-07-31T00:00:00.000Z

Развороты меньше 10% игнорируются. Точка разворота проводится сплошной только после отката такого размера. Печатная вертикальная сетка равномерно размечена в долларах, хотя врезка выступает за логарифмическую шкалу цен.

Breadth как advance-decline-residual

Дневной вход breadth — это advances минус declines, делённое на неизменные бумаги, накопленное и затем снятое на конец недели для осциллятора. Эта накопительная сумма и есть adjusted-advance-decline-total.

one-year регрессия промышленного индекса на этот кумулятивный adjusted-advance-decline-total даёт константы A и B. Ожидаемый уровень равен A плюс B, умноженное на текущий кумулятивный итог, а осциллятор равен 100, умноженному на фактический индекс, делённый на этот ожидаемый уровень, минус 100.

При таком определении остатка значение выше 6% помечает индекс как высокий относительно breadth, а значение ниже 1% — как низкий относительно breadth. Процентный разрыв и есть advance-decline-residual.

Подсчёт с одной степенью свободы после fence-weeks

Каждая неделя кодируется как бычья, медвежья или on the fence. Последующее направление промышленного индекса кодируется на 1, 5, 13, 26 и 52 неделях, и каждая fence-week исключается из счёта верно-против-неверно.

yates-corrected-chi-square с одной степенью свободы вычитает 1 из абсолютной разности верно-минус-неверно перед возведением в квадрат, затем делит на сумму верных и неверных.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
15 из 17 в дорожке «Chi-square test»
19971-6 с.Дальше про «Chi-square test»Постройте экран стационарности хи-квадрат, прежде чем прогнозироватьПроверка стационарности спрашивает, измеряет ли первая половина выбранного lookback тот же процесс, что и вторая половина.
Все разборы дорожки · 17 разборов
  1. 1987Проверка согласованности цены и объёма после процентных фильтров разворота
  2. 1988Построение тестов хи-квадрат для двухисходных ценовых подсчётов
  3. 1988Построение консенсусных индикаторов с помощью корреляции и теста хи-квадрат
  4. 1988Проверяйте преимущества относительно случая, а не сюжета
  5. 1988Построение осциллятора дивергенции advance-decline
  6. 1989Оценить контрарный коэффициент премий пут-колл на заданном горизонте
  7. 1990Недельный resistance-index из почасового volume-per-point
  8. 1990Проверка широты выше скользящих средних по горизонту
  9. 1990Оценка широты рынка: member против odd-lot
  10. 1990Критерий хи-квадрат разделенных гистограмм частот на разных агрегациях цены
  11. 1990Оценка сглаженных подсчётов вторичных размещений с помощью критерия хи-квадрат
  12. 1991Рассматривайте времена максимума и минимума сессии как коды, затем требуйте проверку хи-квадрат
  13. 1991Каталог знаковых часовых свингов как проверка хи-квадрат для следующей сессии
  14. 1992Построение критерия хи-квадрат как ворота для двусторонних рыночных записей
  15. 1992Процентные фильтры, логарифмический point-and-figure и остатки breadth
  16. 1997Постройте экран стационарности хи-квадрат, прежде чем прогнозировать
  17. 1998Правила пробоя по времени после nested-bar-contraction
По областиШирина рынка101 разборПо году1992115 разборов
Все 32 разбора с записью «Chi-square test»
Тоже про «Chi-square test»5 разборов
1988Построение осциллятора дивергенции advance-decline1990Оценка широты рынка: member против odd-lot1990Проверка широты выше скользящих средних по горизонту1990Когда ширина рынка тихих дней не проходит проверку горизонта1992Point-and-figure, ширина рынка и объём как фальсифицируемые гипотезыPoint and figure chart