Максимум, минимум и закрытие следующей сессии по скользящей линейной регрессии

Линия, записанная по упорядоченным сессиям

Линейная подгонка вида Y = mX + c оценивается по известным парным наблюдениям. Подгонка возвращает значения наклона и свободного члена m и c, а r-squared от 0 до 1 — это доля вариации Y, объяснённая этой линией.

Независимый индекс X — это упорядоченный счёт сессий, а Y — зависимый ценовой ряд, который проецируется.

Стандарт окна в пять сессий

Скользящее окно в пять сессий — это стандарт по умолчанию для короткого горизонта. Предпочтительна история не менее 10 дней, и допускается любое окно.

Когда независимый индекс следующей сессии равен 6, следующее закрытие записывается как 6m + c.

Максимум, минимум и закрытие как полоса прогноза

Отдельные регрессии по максимуму, минимуму и закрытию дают полосу прогноза следующей сессии. Эта тройка может служить шкалой диапазона и уровнями действия на несколько тиков за проецируемым максимумом или минимумом.

Пороги r-squared на прогнозе

Интерпретационные пороги оставляют прогнозы в работе только когда r-squared превышает 0.1. r-squared ниже 0.1 трактуется как предупреждение, что смена тренда близка. r-squared выше 0.6 трактуется как действующий тренд.

forecast-oscillator

forecast-oscillator %F равен 100, умноженному на (реализованное значение минус одношаговый прогноз), делённому на реализованное значение. Его знак фиксирует, напечатал ли рынок выше или ниже проекции.

Пересечение нуля %F читается как раннее предупреждение о смене тренда и подтверждается падением r-squared и сменой наклона регрессии. Последующее направление описывается как обычно следующее за знаком %F.

Проиллюстрированные ряды фондового индекса и наличной пшеницы

На проиллюстрированном ряде фондового индекса прогноз отставал от цены во время трендов. Пересечения закрытия и прогноза появлялись за несколько сессий до смены направления. Близкий к нулю r-squared отмечал безтрендовые отрезки, а сильные тренды совпадали с высоким r-squared и наклоном.

Та же конструкция high-low-close применяется к ряду наличной пшеницы, где пересечения нуля %F и значения r-squared ниже 0.1 используются как те же диагностики смены тренда.

Шаги в таблице и интервальная форма

Реализация в электронной таблице оценивает c, m и r-squared по пяти закрытиям против фиксированных последовательных значений X. Она записывает следующее закрытие как c + 6m и вычисляет %F как (фактическое закрытие минус прогноз), делённое на фактическое закрытие, умноженное на 100.

Точечный прогноз можно заменить интервалом, который расширяется вместе с остаточной вариацией и выбранным уровнем доверия. Конструкция описывается как более применимая в трендовых или диапазонных рынках, чем в волатильном, рваном движении.