Диагностируйте режимы, прежде чем фиксировать параметры

Выбор параметров — это полная процедура

Индикаторы, генерирующие сигналы, содержат один или несколько параметров. Параметр — это числовой регулятор внутри сигнального правила, значение которого меняет, когда и как срабатывают сделки. Выбор этих числовых настроек и есть действие, рассматриваемое как оптимизация системы.

Оптимизация системы назначает каждый регулятор индикатора так, чтобы правила входа, выхода и воздержания можно было тестировать как одну процедуру, а не как изолированные ручки.

Пиковая прибыль и непроверенные значения недостаточны

Выбор исторически самой прибыльной настройки и присвоение значений без какой-либо проверки валидности рассматриваются как неадекватные способы задать параметры.

Непроверенное назначение даёт параметрам значения без проверки того, что эти значения соответствуют повторяющейся рыночной структуре. Бэктест, который максимизирует прошлую прибыль, может в крайнем случае закодировать правило однодневной ретроспективы, которое не может работать как прогноз.

Подгонка задним числом выбирает настройки потому, что они описывают цены, которые уже сложились, включая правила, которые можно было написать только после факта.

Наклон, цикл и шум не разделяют одно семейство правил

Рынки описываются как смешение линейного движения, периодического движения и случайного движения. Ни один технический подход не считается сохраняющим силу, когда доминирует другое из этих поведений.

Линейное движение — это устойчивое изменение цены вдоль наклона, условие, связанное с правилами следования за трендом. Пробой скользящей средней и сходные правила следования за трендом представлены как соответствующие линейному движению и плохо соответствующие циклическим отрезкам.

Периодическое движение — это повторяющееся циклическое или диапазонное действие, условие, связанное с правилами в стиле осциллятора. Правила в стиле осциллятора представлены как обратное этому соответствию.

Случайное движение — это ценовое действие без пригодного наклона или цикла, где стандартные технические индикаторы считаются ненадёжными. Похожее на случайное ценовое действие представлено как условие, в котором и индикаторы следования за трендом, и контртрендовые индикаторы могут отказать вместе.

Сезонные окна и месяцы поставки — отдельные вопросы

Повторяющееся сезонное окно может показывать больше трендовых, чем диапазонных или случайных эпизодов, без надёжного направленного смещения. Эта картина — сезонная волатильность, и она отличается от сезонной направленной сделки. Сезонная периодичность — это привязанное к календарю повторение циклического, а не трендового поведения.

Разные месяцы поставки одного и того же товара могут требовать отдельных систем, потому что их фундаментальные факторы и, следовательно, их периодичность не обязаны совпадать. Рыночный взгляд на месяц контракта рассматривает каждый месяц поставки как собственный рынок, потому что его драйверы не обязаны совпадать с другими месяцами того же товара.

Реактивные режимы работы не завершают экзамен

Регулярная перенастройка и выбираемые пользователем режимы работы рассматриваются как неполная оптимизация, потому что изменение реактивно, и трейдер не может заранее знать, какой режим работы совпадёт со следующим рыночным режимом.

Упаковка режимов работы выставляет несколько внутренних наборов правил как выбираемые пользователем режимы работы, чтобы хотя бы один путь мог выглядеть подходящим после факта.