Skip to main content
Дорожка Maximum adverse excursion
9 / 15
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

1992выпуск C091-7

Неудачные сделки в диапазоне как тесты breakout-system

Кампания в диапазоне может трактовать срабатывание стопа maximum-adverse-excursion как свидетельство того, что процедура диапазона не сработала. Обратный вход breakout-system становится следующим проверяемым действием и оценивается по неблагоприятному и благоприятному отклонению на отдельно капитализированной книге.

  • Срабатывание стопа maximum-adverse-excursion может закрыть процедуру диапазона и отметить уровень разворота для теста breakout-system.
  • Разворот оценивается по тому, как после входа ведут себя maximum-adverse-excursion и maximum-favorable-excursion на отдельно капитализированной книге.
  • На построенной выборке фьючерсов Treasury bond наибольшие благоприятные отклонения группировались на сделках, которые после входа не фиксировали неблагоприятного отклонения.
  • Книга breakout-system оставалась около 40 сделок за шесть лет, что ограничивает обобщение.
Записи этого разбора3 записи
Текущая дорожкаMaximum adverse excursion16 разборовBreakout system48 разборовStop-loss order144 разбора

Кампания в диапазоне может трактовать срабатывание стопа maximum-adverse-excursion как свидетельство того, что процедура диапазона не сработала. Обратный вход breakout-system становится следующим проверяемым действием.

Maximum-adverse-excursion — наибольшее движение против открытой позиции. Оно используется, чтобы решить, когда от сделки в диапазоне больше не ждут восстановления и когда следует рассматривать разворот. Стоп-лосс — заранее выставленная граница убытка, которая ограничивает экспозицию по сделке в диапазоне и может отметить уровень разворота для входа breakout-system.

Разворот как отдельная книга

Breakout-system — единая проверяемая процедура, которая входит, когда предшествующий диапазон не срабатывает, удерживает позицию в течение периода системы и также задаёт, когда оставаться в стороне.

Книга breakout-system рассматривалась как отдельно анализируемая и отдельно капитализированная. Separately-capitalized-campaign сохраняет разворот как собственную книгу вместо того, чтобы включать его в исходную систему диапазона.

Для рассматриваемых правил диапазона по фьючерсам Treasury bond разворот не принимался, пока не было рискнуто 1500 долларов неблагоприятного отклонения.

Что показали построенные сделки

Декабрьские фьючерсы Treasury bond с 1986 по март 1992 дали 43 сделки breakout-system, и 20 из этих 43 после входа ни разу не уходили в неблагоприятную сторону.

Построенные сделки breakout-system разделились на три группы: без существенного неблагоприятного отклонения, неблагоприятное отклонение до 1.5 пункта и слабое благоприятное движение с последующим резким ухудшением.

Наибольшие благоприятные отклонения группировались на сделках, которые после входа не фиксировали неблагоприятного отклонения. После удаления групп с ухудшением и с лишь допустимым неблагоприятным отклонением оставшиеся сделки без неблагоприятного отклонения по-прежнему показывали рост благоприятного отклонения со временем пребывания в сделке.

Maximum-favorable-excursion — насколько далеко сделка breakout-system проходит в намеченном направлении до последующего убытка. Оно используется, чтобы судить, продолжает ли разворот созревать. Сделки, которые принимали неблагоприятное отклонение до 1.5 пункта, в построенной выборке не продвигались далеко или быстро.

Пропущенные исполнения и размер выборки

В тестовом окне гэп через стоп-лосс один раз заблокировал вход на измеренном уровне разворота. Практический стоп-лосс описывался как несколько тиков за исполнением, а не как буквальный ордер с нулевым убытком.

Выборка оставалась около 40 сделок за шесть лет, что ограничивает обобщение.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
9 из 15 в дорожке «Maximum adverse excursion»
19981-3 с.Дальше про «Maximum adverse excursion»Подогнанные скользящие средние для добавочных входов по трендуСкользящая средняя может расти или падать только после того, как цена уже сделала это, поэтому она подтверждает завершённое движение и затем служит средней опорой диапазона для добавочных входов.
Все разборы дорожки · 15 разборов
  1. 1987Оценка чёрного ящика с пирамидингом по неблагоприятному отклонению
  2. 1991Задайте первый стоп по гистограмме MAE, масштабированной на капитал
  3. 1991Фейды гэпа открытия, ограниченные стопами по экскурсии и времени
  4. 1991Границы стопа против добавленных параметров системы
  5. 1991Ограничивайте убытки с помощью MAE, стопов и лимитов просадки
  6. 1992Многолетняя оценка механических правил с ограничением по MAE
  7. 1992Аддоны по скользящей средней не удалось разделить по максимальному неблагоприятному отклонению
  8. 1992Оценка разворотов по стопу максимального неблагоприятного отклонения с короткими временными стопами
  9. 1992Неудачные сделки в диапазоне как тесты breakout-system
  10. 1998Подогнанные скользящие средние для добавочных входов по тренду
  11. 1998Месячные правила changer, заданные как одна механическая процедура
  12. 2002Тест отсечения excursion для стопов и выходов по прибыли
  13. 2006Построение фильтров пикового отклонения для стопов и размера
  14. 2006Фильтры экскурсии с учётом издержек для стопов и периода удержания
  15. 2017Ступенчатые стопы, лимиты просадки и механическое выживание по риску
По областиТренд и возврат к среднему93 разбораПо году1992115 разборов
Все 16 разборов с записью «Maximum adverse excursion»
Тоже про «Maximum adverse excursion»5 разборов
1991Ограничивайте убытки с помощью MAE, стопов и лимитов просадки1991Задайте первый стоп по гистограмме MAE, масштабированной на капитал1991Границы стопа против добавленных параметров системы1992Оценка разворотов по стопу максимального неблагоприятного отклонения с короткими временными стопами1992Реверс на стопах максимального неблагоприятного отклонения после неудачных входов