Архив за 1991 год

C01Тест peak-sequence по new-highs-to-advances-ratioШирина рынка C01Построение экспоненциальной средней из веса сглаживанияИндикаторы и фильтры C01Синтетическая акция и построение выплаты защитного путаОпционы и волатильность C01Построение дважды сглаженного стохастического осциллятораИндикаторы и фильтры C01Построение синтетических опционных позиций с путами и спредамиОпционы и волатильность C01Построение многослойной поддержки и сопротивления по свингам, пивотам и коррекциямТренды и каналы C01Пошаговое построение валютной диапазонной тактикиПроектирование систем C01Построение механического кроссовера на синтетическом ценовом рядеПроектирование систем C01Построение пошаговых валютных игр со стоп-оповещениямиПроектирование систем C01Распроданные двойные донья как трёхшлюзовый тест инвентаряГрафические паттерны C01Расположение в канале как тест оставшегося ходаТренды и каналы C01Недельная волатильность close-to-close как фильтр горизонтаИндикаторы и фильтры C01Задайте первый стоп по гистограмме MAE, масштабированной на капиталСтопы и лимиты убытков C01Заранее заданные scale-out и путы вместо импульсаПроцесс принятия решений C01Остановка после серии убытков как торговая системаПроцесс принятия решений C01Сохраняйте один потолок риска после максимумов эквитиРазмер позиции и плечо C01Построение тиковых движков под гистограммы ценовых измененийВременные ряды и прогнозирование C02Голова и плечи как гипотеза направленияГрафические паттерны C02Чек-лист нечёткой принадлежности для торговых сигналовПроцесс принятия решений C02Построение Random Walk Index с адаптивным lookbackИндикаторы и фильтры C02Построение walk-forward нейросетевых торговых правилПроектирование систем C02Построение activity-weighted call-put-показателя настроенийОпционы и волатильность C02Журнал как единый чек-лист для совершённых и пропущенных сделокПроцесс принятия решений C02Построение трендового фильтра случайного блуждания с переменным lookbackИндикаторы и фильтры C02Свинговая относительная сила против индексного проксиТренды и каналы C02Классификатор по ширине рынка для V-доньев и W-доньевШирина рынка C02Тестирование лимитов инвентаря дилера на замороженной ленте ордеровЛиквидность и издержки C02Построение линий тренда, ценовых каналов и пробоев по цене закрытияТренды и каналы C02Построение режимных фильтров put-call по открытому интересуОпционы и волатильность C02Сдвиг нанесения полуцикловой средней против затухания циклаИндикаторы и фильтры C02Величина фильтрованного ралли как пробой бычьего режимаТренд и возврат к среднему C03Построение реальных тел свечей и многосессионных паттерновГрафические паттерны C03Построение двухэтапного стохастического осциллятора по положению закрытияИндикаторы и фильтры C03Подтверждение двумя средними до объявления первичного разворотаТренды и каналы C03Построение сигнальных линий MACD и тесты дивергенцииИндикаторы и фильтры C03Правила MACD и stochastic с режимным фильтром внутри чек-листаПроцесс принятия решений C03Ретест середины после пропущенного гэпа отрываГрафические паттерны C03Дивергенция календарного спреда как часы спроса для разворотов на товарных рынкахМежрыночный анализ и спрэды C03Замыкание контура обратной связи в симуляциях аукционного рынкаАукцион и объём C03Построение среднего направленного индекса из расширения диапазона и истинного диапазонаИндикаторы и фильтры C03Построение пункто-цифровых графиков клетки и разворотаТренды и каналы C03Построение point-and-figure downtrend-breakТренды и каналы C03Построение кластеров временных циклов Фибоначчи по волновым соотношениямВолны и пропорции C03Аудит длины скользящей средней по спектрам ФурьеЦиклы и спектральный анализ C03Построение тела и теней свечи с вершинами «три Будды»Графические паттерны C03После смещения Wyckoff ранжируйте оставшуюся причину и сохраняйте стопы три к одномуГрафические паттерны C03Рассматривайте времена максимума и минимума сессии как коды, затем требуйте проверку хи-квадратСтатистические тесты C04Внутрисессионный тест давления ширины рынка и доли объёмаШирина рынка C04Каталог знаковых часовых свингов как проверка хи-квадрат для следующей сессииСтатистические тесты C04Повторная проверка рыночной широты при изменении рыночной структурыШирина рынка C04Зафиксированный золотой зигзаг, который должен был дать две ценыВолны и пропорции C04Построение композита ширины рынка по пробоям on-balance volumeШирина рынка C04Построение совпадающей скользящей средней как фильтра нижних частотИндикаторы и фильтры C04Заранее рассчитанные кластеры ценовых соотношений и тесты двойной вершиныВолны и пропорции C04Напишите поэтапную книгу выходов по RSI с трейлинг-стопамиПравила входа и выхода C04Построение зигзага Эллиотта с ABC-контрольными точками ФибоначчиВолны и пропорции C04Построение индекса относительной силы из начального среднего и рекурсивных среднихИндикаторы и фильтры C04Постоянная частота ложных тревог для стопов по доминантному циклуЦиклы и спектральный анализ C04Построение тестов готовности Wyckoff на краях диапазонаТренды и каналы C04От дневных подсчётов широты к взвешенному сигналу консенсусаШирина рынка C04Построение пятисессионных прогнозов по входам стохастика, ADX и MACDВременные ряды и прогнозирование C04Нечёткие правила, которые превращают дневную ширину рынка в консенсус сессииШирина рынка C04Оставляйте декадный год только тогда, когда он отличается от общего среднегоСезонность и режимы C04Построение объёмной ширины рынка процентных ставок на основе on-balance volumeШирина рынка C04Масштабированная на объём скорость изменения как конструкция моментумаИндикаторы и фильтры C05Исполнение календарного спреда при роллах фьючерсных месяцевТипы заявок и маршрутизация C05Четвёртый тест сопротивления казначейских облигаций как одна гипотеза времени и ценыВолны и пропорции C05Ценово-взвешенная средняя из тридцати бумаг как учебный класс сезонного режимаСезонность и режимы C05Повторная проверка взвешенных балансов индикаторов на разных горизонтахСтатистические тесты C05Касание полуцикловой средней как тест амплитудного соотношенияЦиклы и спектральный анализ C05Ротация голубых фишек по рангу наклона relative-strength-indexПостроение портфеля C05Двухскоростное чтение широты для среднесрочного направления рынкаИндикаторы и фильтры C05Вневыборочные проверки линейных аппроксимаций ростаВременные ряды и прогнозирование C05Темпы роста по конечным точкам против согласованности линейной регрессииСтатистические тесты C05Аудируйте прогнозы индикаторов хит-рейтами хи-квадратСтатистические тесты C05Биномиальные подсчёты для построения несвязанных позицийПостроение портфеля C05Как равные независимые ставки меняют шансы полной потериПостроение портфеля C05Построение семейства дважды сглаженных осцилляторов моментумаИндикаторы и фильтры C05Избыточная уверенность как пропущенный предторговый чек-листПроцесс принятия решений C06Проверка сырьево-облигационного режима перед индексом относительной силы по акциямМежрыночный анализ и спрэды C06Борьба с направлением рынка как сбой процессаПроцесс принятия решений C06Проверьте осцилляторы с инверсией диапазона, прежде чем накладывать stochastic %K и Williams %RИндикаторы и фильтры C06Когда узкий индекс становится прокси денежного потокаМежрыночный анализ и спрэды C06Тайминг отдельных бумаг к разворотам общего рынкаПроцесс принятия решений C06Скользящая средняя переменной длины по дисперсии измененийИндикаторы и фильтры C06Фейды гэпа открытия, ограниченные стопами по экскурсии и времениСтопы и лимиты убытков C06Ранжирование удержаний на конец месяца по риск-доходности и стопамСезонность и режимы C06Построение нейронных торговых систем от фактов до walk-forwardПроектирование систем C06Подтягивайте пол остановки и поэтапно наращивайте экспозицию относительно кэшаПросадка и выживание C06Построение скользящих средних переменной длины по разбиению изменений ценыИндикаторы и фильтры C06Тиковые экстремумы, которые подтверждают двойные вершины и основанияШирина рынка C06Ранжирование точек разворота процентными фильтрами свинговТренды и каналы C07Постройте рыночные часы, прежде чем читать ценовой барИндикаторы и фильтры C07Построение TRIN как отношения ширины рынка и объёмаШирина рынка C07Построение осциллятора Ease of MovementИндикаторы и фильтры C07Циклический вход из зафиксированной фазы доминирующего циклаЦиклы и спектральный анализ C07Запаздывающее подтверждение — это не дивергенция теории ДоуТренды и каналы C07Фаза в замкнутой форме для спектров доминантного циклаЦиклы и спектральный анализ C07Аудит source-reliability для торговых сигналовПроцесс принятия решений C07Консенсус советников не работает как недельный контрарный таймингСезонность и режимы C07Построение карты объёма по половинной реакции для разрешения диапазонаГрафические паттерны C07Оценка аллокационных рукавов относительно индексного проксиПостроение портфеля C07Ранжированные полугодовые изменения ставок как фильтр сигнала по акциямМежрыночный анализ и спрэды C07Тренд как устойчивость, а не прямая линияТренды и каналы C07Проверка летнего ралли июля-августа как подсчёта частотыСезонность и режимы C07Оценка трейлинг-стопа на фоне coin-flip-entryСтопы и лимиты убытков C08Назовите окно, затем комбинируйте лидеровВременные ряды и прогнозирование C08Фильтрация свечных сигналов с помощью стохастического percent-DГрафические паттерны C08Считайте свечной разворот незавершённым, пока его не подтвердит %DГрафические паттерны C08Построение стандартизованных трендовых фильтров сентиментаИндикаторы и фильтры C08Опционные франшизы, которые ограничивают риск позицииОпционы и волатильность C08Демографическая волна как оверлей рыночного режимаСезонность и режимы C08Построение свинг-чарта с пятикратным счётом и правила пробояТренды и каналы C08Инверсия закрытий relative-strength-index для правил той же сессииИндикаторы и фильтры C08Гибридное построение механической системы тайминга из сглаженных сигналовПроцесс принятия решений C08Конкурирующие правила уверенности из условий экспоненциальной среднейПроцесс принятия решений C08Трёхкомпонентная трендовая модель с фильтрами rate-of-changeИндикаторы и фильтры C08Построение лестницы one-two с проверкой закрытием на графике point-and-figureГрафические паттерны C08Построение скоропортящегося дельта-хеджа из движений опционаОпционы и волатильность C08Трёхиндикаторный обзор рынка по ленте, сентименту и ставкамИндикаторы и фильтры C08Сессионно подогнанные бары и границы риска по среднему истинному диапазонуПроектирование систем C09Смещение начала отсчёта времени и дивергенция остатков и цены на квадратичной аппроксимации методом наименьших квадратовИндикаторы и фильтры C09Метки японских свечей как стек тестов конструкцииГрафические паттерны C09Смена ролей поддержки и сопротивления на GMТренды и каналы C09Окна параметров для средних, опционных оверлеев и тайм-стоповПравила входа и выхода C09Рост прибыли и коэффициент цена/прибыль как оверлей рыночного режимаСезонность и режимы C09Оценка часовых аттракторов темпа роста и скорости DJIAЦиклы и спектральный анализ C09Письменный игровой план для чек-листа, скейл-аута и ступенчатых стоповПроцесс принятия решений C09Квадратичный тренд, осциллятор остатков и вторичный календарь цикловВременные ряды и прогнозирование C10Незавершённый point-and-figure, пока фильтр, шкала и пивоты не измеряют процентТренды и каналы C10Надежность связи прибыли и цены как первые ворота при построении рукава ростаПостроение портфеля C10Общие правила не работают без чек-листа исполненияПроцесс принятия решений C10Построение сжатых свечных сводокГрафические паттерны C10Независимые формульные таймеры, сохранённые как тестируемая комбинацияТренд и возврат к среднему C10Порядок параметров MACD и фазовый лаг циклаИндикаторы и фильтры C10Аудит конструкции торгового индекса длинного горизонтаШирина рынка C10Разложение фьючерсных баров на overnight и сессиюАукцион и объём C10Построение экспоненциального сглаживателя по длине скользящей среднейИндикаторы и фильтры C11Затравочные средние и рекурсивное обновлениеИндикаторы и фильтры C11От наброска разностной средней к закодированным правиламПроектирование систем C11Подсчёт волн как основа выборки для «головы и плеч»Волны и пропорции C11Режим fund-index, подтверждение put-call, затем отслеживающий фондМежрыночный анализ и спрэды C11Оценка квартальных серий доходности с помощью исторических аналоговСтатистические тесты C11Режимные гейты для межрыночных и спредовых сделокМежрыночный анализ и спрэды C11Построение ценовых ориентиров по измеренным ходам и свингамТренды и каналы C11True Strength Index из знакового, дважды сглаженного моментумаИндикаторы и фильтры C11Знаковый осциллятор середины диапазона на основе стохастика и WilliamsИндикаторы и фильтры C11Оценка последовательных повышений ставок как предупреждений о режиме рынка акцийСезонность и режимы C11Построение индекса истинной силы из дважды сглаженного моментумаИндикаторы и фильтры C11Эквивалентные конструкции индекса относительной силы из отношения и из сглаженного импульсаИндикаторы и фильтры C11Ежедневный блок изучения как чек-лист низкого рискаПроцесс принятия решений C11Построение наложений сезонного цикла с подтверждением каналомЦиклы и спектральный анализ C12Скорректированные на рост годы прибыли как фильтры конструированияПостроение портфеля C12Свечные стопы от подтверждения и поглощенияГрафические паттерны C12Совместные правила силы и настроений для входов и выходовПравила входа и выхода C12Попарная ковариация доходностей как фильтр при конструированииПостроение портфеля C12Ограничивайте убытки с помощью MAE, стопов и лимитов просадкиСтопы и лимиты убытков C12Построение режимного фильтра корреляции сырьевых товаров и облигацийМежрыночный анализ и спрэды C12Построение боли шорт-сквиза из интереса и маржиМежрыночный анализ и спрэды C12Построение двухрыночной проверки линейной корреляцииМежрыночный анализ и спрэды C12Линия тренда наименьших квадратов по упорядоченным ценамСтатистические тесты C12Построение аукционного топлива из объёма и открытого интересаАукцион и объём C12Постройте портфель акций, ослабив остаточное совместное движение, затем задайте рыночный наклонПостроение портфеля C12Календарь затмений как проверяемый каркас циклаЦиклы и спектральный анализ C12Задержка подтверждения и дивергенция широты рынка в случае двух среднихТренды и каналы C12Границы стопа против добавленных параметров системыСтопы и лимиты убытков