Архив за 2004 год

C01Медвежьим графическим паттернам нужно подтверждение до разворотаГрафические паттерны C01Правило четырех месяцев: акции автопроизводителей как предупреждение о рыночном режимеМежрыночный анализ и спрэды C01Наложения ложных пробоев на трендовых рынкахТренд и возврат к среднему C01Завершённый отсчёт суперцикла как лаборатория соотношений ФибоначчиВолны и пропорции C01Диапазоны открытия и середины сессии как кейс пробоя on-balance volumeШирина рынка C01Спектральные пики — диагностика режима, а не прогнозыЦиклы и спектральный анализ C01Совмещение некоррелированных трендовых и возвратных системПостроение портфеля C01Соберите окна входа, выхода и покоя TRIX как один рецептПравила входа и выхода C01Тестирование зафиксированного сороканедельного цикла правилом hold-or-sit-outЦиклы и спектральный анализ C01Построение календаря по стилю исполнения, временному бюджету и керриОпционы и волатильность C01Построение commonality пивотов на разных таймфреймахТренды и каналы C02Недельный тайминг ралли медвежьего рынка по гистограмме MACDИндикаторы и фильтры C02Size-and-style sleeves как недельная карта режимаМежрыночный анализ и спрэды C02Совмещение heikin-ashi, свинг-чартов и скользящей средней в сильных трендахТренды и каналы C02Разделение скорости входа и выхода по режимуПравила входа и выхода C02Темп убытков по опционам со спредами и защитными путамиОпционы и волатильность C02Построение свинг-целей action-reaction и тайм-стоповТренды и каналы C02Построение стопов от уровней контроля свечиСтопы и лимиты убытков C02Когда проверенные правила не срабатываютПроцесс принятия решений C02Правила среднесрочного пробоя и выходы по 50-дневной среднейПравила входа и выхода C02Доход от покрытого колла — это не страховкаОпционы и волатильность C02Построение свечей Heikin-Ashi как преобразование OHLCИндикаторы и фильтры C02Реконструкция баров Heikin-Ashi из сглаженных OHLCИндикаторы и фильтры C02Три фильтра после закрытия в парной процедуре на двух корзинахПроектирование систем C02Dollar-loss-tolerance против стопов percent-of-equityСтопы и лимиты убытков C03Размещённая маржа как дефицитный ресурс продажи опционов на доходОпционы и волатильность C03Подтверждение объёмом не является опциональным для разворота «голова и плечи»Графические паттерны C03Постройте механический ранг для треугольных формацийГрафические паттерны C03Маршрутизация ордеров с прямым доступом после правил отображенияТипы заявок и маршрутизация C03Конверты аукциона открытия и пары-костылиАукцион и объём C03Построение индексного объёма для сигналов цена-объёмАукцион и объём C03Волновые метки как чек-лист расширения против сжатияВолны и пропорции C03Тестирование аналога акций и золота 1987 года по степени волныВолны и пропорции C03Построение дневного балла из регрессии, коррекции и объёмаИндикаторы и фильтры C03Откаты в тренде с пятидесятидневной средней и индексом относительной силыТренд и возврат к среднему C03Построение объёмно-взвешенной скользящей средней как базовой линии прогнозаИндикаторы и фильтры C04Согласие RSI и моментума как асимметричный фильтрИндикаторы и фильтры C04Построение календарного спреда на одном страйке, доход от распада и фильтры счётаОпционы и волатильность C04Правило чемпионской конференции как кейс годового режимаСезонность и режимы C04Кусочное качество тренда по разворотам скользящих среднихИндикаторы и фильтры C04Страновые закрытые фонды делили один чеклист средних и четыре режимаМежрыночный анализ и спрэды C04Пробоям паттернов нужен фильтр основного трендаГрафические паттерны C04Двухэтапный скрининг остатков Дарбина-УотсонаСтатистические тесты C04Свечные триггеры, отфильтрованные дивергенцией MACDИндикаторы и фильтры C04Оценка графических паттернов по ценовым целямГрафические паттерны C04Построение тестов автокорреляции остатков первого порядкаСтатистические тесты C04Объём как независимая проверка ценовых осцилляторовШирина рынка C04Построение фильтра качества тренда на полуциклахИндикаторы и фильтры C04Принты специалиста, выходы на открытии и фильтры живой лентыТипы заявок и маршрутизация C04Психологические травмы, которые подменяют проверенную системуПроцесс принятия решений C04Построение долларово-взвешенного Put-call ratioОпционы и волатильность C04Построение полос, пересечений и дивергенции стохастического осциллятораИндикаторы и фильтры C04Компактная структура как двухшаговый тест свечного правила и треугольникаГрафические паттерны C05Ограничение фьючерсного плеча до запланированной экспозиции в акцияхРазмер позиции и плечо C05Построение осциллятора со сжимающим последним каскадомИндикаторы и фильтры C05Постройте индекс смены фазы как правило разворотаИндикаторы и фильтры C05Кросс-индексные индикаторы волатильности как карта режима премийОпционы и волатильность C05Реконструируйте каждую отрасль как долю одного рангового таблоПостроение портфеля C05Индекс среднего направленного движения как режимный фильтр для индекса относительной силы и стохастического осциллятораИндикаторы и фильтры C05Столбцовые средние, взвешенные по объёму, и пересечения на графиках крестики-ноликиИндикаторы и фильтры C05Подтверждение двумя средними на общих прежних максимумахГрафические паттерны C05Стресс-тестируйте сезонные окна по режимам, затем добавьте каналыСезонность и режимы C05Подтверждение разворотов индексов свечами, стохастиком и среднимиГрафические паттерны C05Сборка ограниченного пути RSIИндикаторы и фильтры C05Конструирование защитных колларов и чтение дешёвых премийОпционы и волатильность C05Читайте одну идею по акции как головоломку позднего циклаМежрыночный анализ и спрэды C06Построение синтетических коллов и путов с акциейОпционы и волатильность C06Построение правила volume-flow на основе денежного потокаИндикаторы и фильтры C06Немые треугольники, сила гистограммы и оптимизация трейдераПроектирование систем C06Кейс коррекции Фибоначчи в модели shark-attackВолны и пропорции C06Тестирование пробоев треугольников фильтрами объёмаГрафические паттерны C06Розничные форекс-тикеты как контракты на издержки исполненияТипы заявок и маршрутизация C06Трёхшаговая проверка поддержки и сопротивленияТренды и каналы C06Построение опционного стрэддла по исторической и подразумеваемой волатильностиОпционы и волатильность C06Очищенный осциллятор широты и дивергенция новых максимумов: кейс свинг-рынкаШирина рынка C06Построение ряда volume-flow из on-balance volumeИндикаторы и фильтры C06Построение меры объёмного потока с волатильностным гейтомИндикаторы и фильтры C06Держите вход, выход и воздержание сбалансированными как одну процедуруПроцесс принятия решений C06Товарные подгруппы, размеченные по пересечению, поддержке или схождениюМежрыночный анализ и спрэды C06Rank rotation после разбиения пути, затем Robustness testingТренд и возврат к среднему C06Касание 50-дневной средней как процедура скринингаТренд и возврат к среднему C06Чек-лист opening-zone для сделок с коротким удержаниемПроцесс принятия решений C07Оценка оверлеев P/E с согласованными пересечениямиИндикаторы и фильтры C07Дивергенция наклона volume-flow, затем отдельные правила On-Balance Volume и пересечения среднихИндикаторы и фильтры C07Предторговый локбокс риска на завершениях Elliott ABCВолны и пропорции C07Построение индикатора volume-flow из on-balance volumeИндикаторы и фильтры C07Подтверждение как вторые часы на сломе трендаТренды и каналы C07Правила входа в overnight-сессию после регулярных часовПравила входа и выхода C07Построение открытия кэша из справедливой стоимости фьючерсаМежрыночный анализ и спрэды C07Снимок 2004 года по четырём парам: валютный режим долларового блокаМежрыночный анализ и спрэды C07Лимитные конверты по листинговым акциям против маршрутизации рыночных заявокТипы заявок и маршрутизация C07Назовите стоп, потребуйте награду 1:3, затем снимите половинуСтопы и лимиты убытков C07Построение полосы как проверяемая торговая процедураПроектирование систем C07Исполнение индексных опционов через экспирацию и контекст волатильностиОпционы и волатильность C07Молот и повешенный по-прежнему требуют контекста и подтвержденияГрафические паттерны C07Критика торговых решений как одной процедурыПроцесс принятия решений C07Аудит правил volume-on-retest для предыдущих максимумов и минимумовТренды и каналы C08Построение фальсифицируемых паттернов разворота и продолженияГрафические паттерны C08Оценка advance-issues-momentum на fixed-symbol-basketШирина рынка C08Разрешение режима по трендовым линиям, каналам и границам диапазонаТренд и возврат к среднему C08Поток объёма и построение полос как одна проверяемая задачаИндикаторы и фильтры C08Оценивайте ротацию по рангу только там, где персистентность уже естьПостроение портфеля C08Ограниченный риск до входа: стоп, размер и кредитное плечоРазмер позиции и плечо C08Построение оверлея индексных опционов с дивидендными премиями и открытым интересомОпционы и волатильность C08Дельта-нейтральные опционы как портфельное страхование с учётом режимаОпционы и волатильность C08Режимы повышения ставок и ротация секторов как учебный кейсСезонность и режимы C08Построение сигналов по линии тренда с доджи и поглощениемГрафические паттерны C08Последний час как стек принудительных исполненийЛиквидность и издержки C08Построение свечного паттерна молот с рейтингом силыГрафические паттерны C08Биржевые фьючерсы на волатильность как хедж волатильности портфеляОпционы и волатильность C08Точки разворота Cobweb по ценовой структуреГрафические паттерны C08Подтверждение разворотов индексов конвертами, дивергенцией и широтой рынкаШирина рынка C09Заранее фиксируйте выходы, когда сожаление перевешивает гордостьПроцесс принятия решений C09Оценка кроссовер-систем следования за трендом на полном окнеТренд и возврат к среднему C09Медь как карта режимов для циклов и рецессийСезонность и режимы C09Постоянно включённые отложенно-слабые и текуще-сильные секторные рукаваПостроение портфеля C09Инвертированный RSI как явная ценовая цель следующего бараИндикаторы и фильтры C09Построение RSI по максимумам, минимумам и обратным целямИндикаторы и фильтры C09Построение режима акции–облигации на основе доходности по прибылиМежрыночный анализ и спрэды C09Оценка трендовых правил относительно базовых линий без навыкаСтатистические тесты C09Подтверждение тренда на Форекс с помощью Average Directional Index, Parabolic SAR и линий трендаТренд и возврат к среднему C09Когда поздний тренд изгибается: проверьте паузу, прежде чем рассчитывать размер разворотной позицииТренд и возврат к среднему C09Простое двойное подтверждение для краткосрочной системы на индексных фьючерсахПроектирование систем C09Защитный коллар, выходы из стрэддла и расчёт по индексуОпционы и волатильность C09Построение флагов, вымпелов и треугольников по свинг-пивотамГрафические паттерны C09Построение осциллятора Макклеллана и суммарного индексаШирина рынка C09Разложите максимум, минимум и закрытие на отдельные прогнозные потокиИндикаторы и фильтры C09Недельные экспоненциальные средние превращаются из рельсов пробоя в сопротивлениеТренды и каналы C09Чтение закрытий свечей на тестах трендовой линии и линии шеиГрафические паттерны C09Энергетические фьючерсы половинного размера как фильтр плеча до входаРазмер позиции и плечо C10Построение кластеров волновых соотношений с Фибоначчи и ГанномВолны и пропорции C10Рецепты вложенного сглаживания против неаудированных экспериментов с осцилляторомИндикаторы и фильтры C10Дневное вето, после которого остался только двухпунктовый послеобеденный шортПравила входа и выхода C10Почему On-Balance Volume и линия Accumulation/Distribution расходятсяИндикаторы и фильтры C10Поэтапное определение вершин энергокомплекса с помощью трендовой линии, пробоя и MACDТренды и каналы C10Рассматривайте 15-минутный ступенчатый ход e-mini как консолидацию под дневной крышкойТренды и каналы C10Внутреннее закрытие харами как барометр разворотаГрафические паттерны C10Состояния недельных средних и ценового канала на отраслевых депозитарных корзинахИндикаторы и фильтры C10Матрица безубыточности для дейтрейдинга: размер и винрейтРазмер позиции и плечо C10Удачная серия не выводит торговый чек-лист из работыПроцесс принятия решений C10Ротация рангов секторных фондов с регрессией и трейлинг-стопамиПроектирование систем C10Построение линий тренда методом наименьших квадратов по упорядоченным ценамВременные ряды и прогнозирование C10Ограничьте убыток, прежде чем плечо изменит размерРазмер позиции и плечо C10Построение Commodity Channel Index из типичной цены и среднего отклоненияИндикаторы и фильтры C10Премия подразумеваемой волатильности на индексах ставокОпционы и волатильность C10Построение Commodity Channel Index по типичной ценеИндикаторы и фильтры C10Механические стопы выдают намерение и неверно оценивают убыткиСтопы и лимиты убытков C10Сессионная средневзвешенная по объему цена для выставления лимитных заявок и листинговой маршрутизацииЛиквидность и издержки C10Построение доджи, геометрия теней и подтверждениеГрафические паттерны C11Импульс TRIX и фундаментальные оверлеи для среднесрочного отбора акцийИндикаторы и фильтры C11Свечной диагностике нужны западные цели и стопыГрафические паттерны C11Трендовые фильтры из двух средних как учебная критика наслоения индикаторовИндикаторы и фильтры C11Пробой на объёме как сигнал, откат как входПравила входа и выхода C11Построение объёма, нормированного на истинный диапазон, как направленного фильтраИндикаторы и фильтры C11Как читать сигналы аукциона, чтобы выбрать путь через открытие, закрытие или VWAPАукцион и объём C11Постройте коррекционный восходящий клин, прежде чем рассматривать его как шортГрафические паттерны C11Сезонность года выборов как контекст торгового режимаСезонность и режимы C11Коллапс wait-rule в каскаде ошибочной продажиПроцесс принятия решений C11Наслоение пересечений, MACD и пирамидинга на валютных таймфреймахПравила входа и выхода C11Построение сигнала и шума из рыночных волновых формЦиклы и спектральный анализ C11Смещающиеся календарные режимы и аналоги электорального циклаСезонность и режимы C11Построение фильтра смены силы по объёму, масштабированному истинным диапазономИндикаторы и фильтры C11Сделайте торговую систему звездойПроцесс принятия решений C11Выходы из кредитного спреда, подразумеваемая волатильность и сетки страйковОпционы и волатильность C12Аудит подтверждения advance-decline по масштабу, горизонту и составуШирина рынка C12Треугольник продолжения с целями по Фибоначчи и стопом за апексомГрафические паттерны C12Expiration-loss позднего цикла и скив как режимный контекстОпционы и волатильность C12Построение классификации гэпов из ценового контекстаГрафические паттерны C12Построение фильтра Trend из двух соседних окон максимумов и минимумовИндикаторы и фильтры C12Чек-лист первого выхода на валютный рынок с двумя средними и медленным стохастикомПроцесс принятия решений C12Рассматривайте каждый бумажный зонтик как привязанный ко времени экспериментГрафические паттерны C12Scale-in на two-close reversal вместо ценового стопаРазмер позиции и плечо C12Оценка трендового триггера на двух окнахТренд и возврат к среднему C12Календарные спреды в диапазоне и заранее заданные выходыОпционы и волатильность C12Разворот утренней звезды, оценённый проверкой перепроданности по стохастикуГрафические паттерны C12Боковая лента как фильтр для правил тренда и осциллятораТренд и возврат к среднему C12Окно планирования реакции на подтверждение после совместного пробояТренды и каналы C12Построение линии шеи фигуры «голова и плечи»Графические паттерны C12Построение пятнадцатибарного trend trigger как системы next-openИндикаторы и фильтры C13Пересечения скользящих средних по столбцам point-and-figureИндикаторы и фильтры