По годам140 разборов
Архив за 2019 год
Все разборы, вышедшие в 2019 году, в порядке выпусков. Весь корпус остаётся в одном клике.
C01Оцените ликвидность фьючерсов с помощью открытого интереса и фильтров equal-dollarC01Сочетайте пробой двухдневного максимума с объёмно-взвешенным выходом на том же графикеC01Тренд-фильтр не готов к сравнению, пока ограничения портфеля не записаныC01Рассматривайте хедж на медвежьем рынке как переключение режимаC01Чек-лист парной системы для входа, удержания и отменыC01Рассматривайте листинги механических систем как аудиты спецификацииC01Механические системы как критика дискрецииC01Графический кейс 2019 года как учебный класс тренда с тремя проверкамиC01Объём, ускорение и свечные фильтры на завершённом двойном днеC01Сезонная глубина против отслеживания при определении размера фьючерсной позицииC01Выборка по кирпичам меняет то, что может показать конверт волатильностиC01Товарные прокси с плечом не проходят фьючерсный тестC01Направленный пут-календарь после ложного пробоя сопротивленияC02Ограничение голой премии после всплеска волатильностиC02Построение внутридневных пивот-каналов от уровней предыдущей сессииC02Когда сезонные режимы и режимы политики перекрывают настроение толпыC02Объём следует за ценой как состояние аукционаC02Лимиты слоёв pair-spread и событийные шокиC02Парабола объёма и волатильности и моментум знакового объёмаC02Пары Форекс как относительная стоимость: спреды доходностей, поддержка и двойное дноC02Lookback, порог и ёмкость позиций для тренд-фильтра stiffnessC02Равновзвешенные тесты rank-rotation для раскрытой стоимостной книгиC02Построение сглаженного стохастического осциллятора индекса относительной силы для проверок дивергенции цена-индикаторC02Фильтр математического ожидания для опционных спредов с ограниченным рискомC02Каналы пивота предыдущей сессии для входов в тот же деньC02Построение sell-relative-strength-index из коэффициента внутрибарового диапазонаC02Ранжирование ликвидности фьючерсов до задания размера заявкиC03Оценивайте первую сезонную прибыль long-put как экзамен на сопровождениеC03Месячные FX-режимы как установки с тремя состояниямиC03Оценка восходящих гэпов отрыва при изменении одного правила за разC03Ранговая ротация секторов не прошла defensive-shift-test конца 2018 годаC03Внутрисессионный opening-range breakout со стопом на круглом числе и scale-outC03Свинг-процедура при двух карьерах, которая обязана выдавать вход, scale-out или воздержаниеC03Недельный доход от опционов как один случай периода удержанияC03Еженедельная продажа покрытых коллов как кейс кредитного спреда на двух книгахC03Гэп прорыва после завершённого двойного днаC03Правила ложного пробоя для пар и контролируемых системC03Построение вложенных регрессионных проекций как сглаживателейC03Сайзинг риска коротких опционов календарными путамиC03Послойное построение pair-trade против управления по средней цене спредаC04Когда трейлы и стопы противоречат прочтению поддержкиC04Стек из трёх фильтров как проверка на избыточностьC04Фильтрация фьючерсных заявок по ликвидности, открытому интересу и объёмуC04Согласуйте стек автоматизации с ограничениями механической системыC04Фильтры исполнения на форексе для маршрутизации, издержек и ликвидностиC04Кредитное плечо как предторговый фильтр в механических системахC04Взвешенное по диапазону построение адаптивной экспоненциальной скользящей среднейC04Фиксация прибыли по длинным коллам с помощью временного оверлеяC04Построение фьючерсного моментума как скорости изменения, масштабированной на открытый интересC04Стопы в безубыток требуют новой инвалидацииC04Назначение задач в стеке стохастического осциллятора, параболика и скользящих среднихC04Построение 50-200 sma-channel для свинг-входов и выходовC06Когда второе решение снимает ограничение с запланированного рискаC06Пороги скана Stochastic, средние и синтаксис формулC06Окна выборов как проверяемые фильтры режимаC06Ранжирование ликвидности фьючерсов до выбора контрактаC06Построение циклической волны ряда Фурье из трёх гармоникC06Долгосрочный call ratio backspread при сжатой подразумеваемой волатильностиC06Правила пробоя именованных линий для волнового счёта и карты ФибоначчиC06Избыточное фондирование меньших индексных фьючерсов для задания кредитного плечаC06Волатильность, ищущая экстремумы, с полосами, пробоями и выходами chandelierC06Ордера «один активирует другой» для пробоя и его стопаC06Пары one-triggers-the-other для заранее спланированных свинг-входовC07Бумажная торговля незавершена без правил исполнения и размераC07Инвалидация структуры раньше comfort-stopsC07Трендовым системам нужно правило неучастияC07Дейтрейдинг инверсной ETF-пары с pyramiding и трейлинг-стопомC07Устойчивый к хайпу торговый процесс: бумажные проверки и риск разоренияC07Структурный стоп, затем уменьшение размера или пропускC07Слот ETF низкой волатильности внутри кейса рыночных режимов 2011–2019C07Ликвидность фьючерсов как фильтр исполненияC07Подбор размера оверлеев на микро-фьючерсы индексов для кэш-акционных портфелейC07Построение полос экспоненциального отклонения от срединной среднейC07Полосы экспоненциального отклонения со скользящей средней, RSI и ADXC08Зафиксируйте полосу, возьмите короткое опережение, затем отсеките пустые показанияC08Ранжирование ликвидности фьючерсов до выбора контрактаC08Совмещение циклических прогнозов с сезонными режимамиC08Спреды финансового сектора как режимные сигналы вокруг глобального стейблкоинаC08Объективные сетки Fibonacci для поддержки, коррекции и проекцииC08Модидор с неравными крыльями как один лимитный пакетC08Построение календарно обусловленного трендового фильтраC08Поэтапное построение стопа от риска на входе до трейлинг-выходаC08Пробои decade-level как одна закрытая свинговая процедураC08Оптимизация опционной стратегии за рамками пиковой прибылиC08Размер бара как ограничение при построении механической системыC08Построение линии Voss из полосового фильтра и короткой FIR-суммыC08Построение Black-Scholes из баланса покрытого коллаC08Конструирование фьючерсного плеча из маржи и фиксированного размераC08Оценка бычьего поглощения с контекстными фильтрамиC08Ограничение риска капитала стопами с учётом фазыC09Одна процедура для входа на пробое, трейлинг-стопов и пирамидальных добавленийC09Оценка доминирующего цикла и трендового фильтра по выборке, лагу и движению, которое они сохраняютC09Высокодивидендные ETF как выбор при построении портфеляC09Гейты хит-рейта для оценки сезонного режимаC09Cost-stack и bond-equity mix вокруг сделкиC09Пробой следующего дня по недельному диапазону на биткоин-парахC09Непрерывные фьючерсные ряды и оценка долгосрочной аллокацииC09Пут-бабочка против длинного пута при всплеске волатильностиC09Конструкция limited-risk reversalC09Свинг-трейдинг инверсной пары с общим бай-стопомC09Ложный пробой как постановка для пут-бабочки вне денегC09Пробой линии тренда и Fibonacci retracement как фальсифицируемая проверка сценарияC09Пробой криптопары после бокового диапазонаC09Подбирайте размер мини-фьючерсов по просадке и остатку маржиC09Подсчёт последовательных импульсов после шока производительностиC09Скрининг фьючерсов по равной долларовой ликвидностиC09Классификация шести рыночных фаз вокруг одной сделкиC10Неудавшиеся флаги, вымпелы и треугольники как завершённый экспериментC10Критика торговли импульсами как проверяемой системыC10Опционы на акции, индексы и фьючерсы как фильтр капитала и экспирацииC10Ранжирование силы перед подтверждением мультитаймфреймового пробояC10Разорение до входа и ограничения по волатильности для коротких опционовC10Секторально отфильтрованные свечные сканы и заранее построенные стопыC10Измерьте касание полос Боллинджера, прежде чем добавлять поглощение и стоп по волатильностиC10Последовательный подсчёт кирпичей Renko как механическая процедура входа-выходаC10Бюджет восстановления, число акций и первый стоп по одному ранжированному хвостуC10Правила пробоя следующей сессии после high-volume-closeC10Стартовый размер счёта как фильтр выживаемостиC10Режим отрицательной доходности как межрыночный фильтр для акцийC10Оцените механическую фьючерсную систему как одну процедуруC10Пирамидинг с приоритетом подтверждения, ценовым и временным стопомC12Сезонные окна внутри режимов издержек возобновляемой энергетикиC1245-градусный многонедельный свинг-пробой как замкнутая процедураC12Июль–октябрь как сезонное окно, а не повод владеть бумагойC12Отбирайте фьючерсные контракты по открытому интересу и ликвидностиC12Оценка моментума «акции–золото» на фондах против индексовC12Оценивайте диверсификацию по корреляции, а не по ярлыку смесиC12Хеджированные пары как выплаты теории игрC12Оценка годовой momentum rank-rotation акций и золотаC12Масштаб кирпича Ренко как фальсифицируемая гипотеза трендаC12Разделение on-balance volume на breadth и объёмC12Фейды несостоявшихся свечей с разрешением по пробою и scale-outC12Правила, подобранные под класс шума, по-прежнему нуждаются в трендовых фильтрах и тестах на робастностьC12Построение опционной лестницы для финансируемых вертикальных дебетовC13Рассматривайте завершённый циклический пик как лабораторию повторяющихся волновых соотношенийC13Дисциплина волновых степеней для вершины длинной волны США 2018-2019C13Календарная ротация сезонных и режимных вопросовC13Три гейта оценки торговой системыC13Проверьте стоимость исполнения и границы маржи до циклового таймингаC13Месячный ложный пробой S&P 500 против трендовой линии десятилетия