По годам144 разбора
Архив за 2007 год
Все разборы, вышедшие в 2007 году, в порядке выпусков. Весь корпус остаётся в одном клике.
C01Построение стека разрешения тренда с приоритетом ветоC01Направленное движение как фильтр плюс триггерC01Сопоставляйте правила тренда и пробоя с состоянием рынкаC01Пары, хеджи, исчезающие биды и стоимость ликвидностиC01Пробои связанных кроссов как фильтры долларовых парC01Аудируйте оператора, прежде чем отказываться от системыC01Разворотный колл по бабочке, когда подразумеваемая волатильность находится рядом с исторической волатильностьюC01Экспирация, остаточная премия и сезонный контекст для конструирования опционовC01Построение входа по правилам с Relative Strength Index и сайзингом позиции по ATRC01Воздержание завершает систему engulfingC01Диапазон доллара в режиме ставок, зависящем от данныхC01Входу нужны предторговая граница риска и постторговый разборC01Ограничение риска по фьючерсам стопами, трейлами и маржойC01Построение доминирующего цикла по преобразованным спектрам ФурьеC02Построение базовой модели случайного блуждания из упорядоченных доходностейC02Предвосхищение пересечений скользящих средних на один бар вперёдC02Построение pair-spread как одного проверяемого инструментаC02Страновые и секторные sleeves как конструкционный выборC02Удержание при построении базы против свинг-таймингаC02Тесты скользящих окон для слоганов золотого хеджаC02Аудит товарных опционов во фьючерсной книге с приоритетом ролиC02Выравнивание контрактного риска при следовании за трендомC02Предвосхищение пересечения простых средних с помощью порогового закрытияC02Оценка сезонных окон металлов в разных режимахC02Построение сигнала свечи beltholdC02Испытательный срок walk-forward для внутридневных системC03MACD со стохастическим осциллятором для выявления разворотов трендаC03Гейты ADX для конца тренда, диапазона и разворотаC03Сайзинг опционов по назначению, ногам спреда и портфельной маржеC03Гибридные свипы ленты, pairs-with-triggers и fair-value cash-and-carryC03Предвосхищение пересечения скользящих средних до подтвержденияC03Построение фильтра режима по фрактальной размерностиC03Гипотезы пересечения SMA на следующем баре из теоретических значений пересеченияC03Предсессионный фьючерсный план, который фиксирует входы, выходы и стопыC03Пересечения скользящих средних по опережающему ряду со стохастиком и индексом относительной силыC03Заносите в журнал пробой гэпа как три последовательных гейтаC03Незахеджированный опционный доход с объёмом и среднесрочным трендомC04Наивные правила dominant-cycle не работают без тестов толпыC04Импульс и коррекция как рекурсивный фрактальный рецептC04Пересборка скорости изменения как осциллятора, взвешенного по траекторииC04Построение доминантных циклов из аккумуляции участниковC04Индексный пут как страховка с франшизой для активной книги акцийC04Шорты failed-breakout с half-width-exitC04Когда циклический режим не срабатывает: режимные гейты для спектральных сделокC04Opening-range breakout как одна процедура сессииC04Справедливая стоимость, принты открытия и фейды свиповC04Постройте разность моментума по доминирующему циклуC05Конструкция стрэддла против стрэнгла и кассовый аудит дебетового спредаC05Покрытые коллы и обеспеченные деньгами путы как один режим доходаC05Опционный арбитраж как задача конструирования шести раскладокC05Растяжение недельного пробоя и дивергенция гистограммыC05Оценить индексную позицию как спред между книгами трейдеровC05Вход в лонг в той же сессии по фильтру скользящей среднейC05Сессионные фильтры для правил входа по скользящей среднейC05Конструирование исполняемых фьючерсных ордеров с рыночным, лимитным и fill or killC05Построение вееров Ганна как поддержки и сопротивления валютC05Еженедельный переотбор предпочтительных символов для механических трендовых системC06Пересборка разметки пятой волны S&P 500 после сломанной целиC06Подтверждённые максимумы индексов, тренд-системы со style-fit и базыC06Когда опционный доход игнорирует implied-volatility-range и ликвидностьC06Финансировать put-hedged лонг остаточным убытком пакетаC06Range bars меняют момент, когда сжатие Боллинджера считается пробоемC06Использование капитала для овернайт-пар и хедж-слоёвC06Цели пробоя прямоугольника выше высотыC06Построение моментум-системы с относительной силой и трейлинг-выходамиC06Краткосрочное конструирование коллов в режимах волатильностиC06Правила slingshot reversal после ложного пробояC06Зафиксируйте исполнимый набор правил до тестирования выходов по RSIC06Переписывание календарей и железных кондоров при смене режимов волатильностиC06Построение округлых доньев как многолетних базC07Оценка однодневных правил гэпа по цене, моментуму и дню неделиC07Индексная премия, скорректированная на кэрри, для исполнения на аукционеC07Оценка открытий gap и lap относительно краткосрочных базовых уровнейC07Построение трёхфакторного объёмно-ценового фильтра подтвержденияC07Плановое предложение ликвидности в точке перегибаC07Сочетание оверлея double-diagonal с доходной бабочкойC07Оценка Volume-price confirmation в сравнении с On-balance volume и MACDC07Когда отскоки доллара встречаются с керри и оттоками резервовC07Семь ошибок с опционами в премии, экспирации и подразумеваемой волатильностиC07Построение трендовой линии и канала на линейной и логарифмической шкалахC08Cash-secured put, риск исполнения и оверлеи после входаC08Построение подтверждения по MACD, RSI и стохастику для фьючерсовC08Корректировка длинного колла через синтетический стрэддлC08Построение кирпичей Renko и правила пробояC08Проценты как фильтр размера позиции по акциям в коллареC08Чтение пробоев линии тренда в кейсе жилищного сектораC08Задайте убыток заранее, до fixed-contract-sizingC08Сайзинг expected-equity и геометрический драгC08Проверьте длительность, метки пробоя и тайминг throwback до правил измерения прямоугольникаC08Кейс по поддержке, сопротивлению и смене роли трендлайна на валютных графикахC08Шаблон управления системой, который задаёт стоп и требуемую прибыль до входаC08Стек скользящих средних на трёх горизонтах как задача построенияC09Построение сменяемых трендовых линий для сигналов пробояC09Почему фундаментальные показатели до движения редко отмечают десятикратный рост ценыC09Развороты от круглых чисел на графиках фондовых индексовC09Заранее закрепите фьючерсные стопы и лимиты условными ордерамиC09Диагностируйте диапазон на барах, затем подсчитайте его на крестиках-ноликахC09Три черные вороны становятся торговой гипотезой только после режима, тренда и ближайших уровнейC09Построение входа по скользящей средней с тремя условиями и фильтром объёмаC09Секторные хеджи путами, автоматическое исполнение и пин-рискC09Угол подъема, масштаб графика и соответствие стилюC09Провал поддержки как учебный кейсC09Построение чашки с ручкой против восходящего треугольникаC09Ichimoku как привязанный ко времени стек тренда и поддержкиC09Определение размера трендового рукава перебором неприятия рискаC09Оценка правил входа по opening range в тот же деньC10Торговля неровными форекс-трендами с помощью каналов и пробоев ФибоначчиC10Чтение пробоев трендовых линий до механического сигналаC10Свечные звёзды USD/CHF на оставшихся свинговых уровняхC10Фильтрация пробоев волатильности валютных пар с помощью ADX и трейлинг-стоповC10Формируйте размер фьючерсной позиции из депозита добросовестности и спредаC10Построение вертикального дебетового спреда из кодов и премийC10Пробои черепашьей торговли на форексе и ежедневный журнал кэрриC11Максимы не работают без одной проверяемой процедурыC11Новостной шок EUR/JPY 2007 года как упражнение на ретест FibonacciC11Назовите боковой режим, прежде чем тестировать пробойC11Серии убытков проверяют всю процедуруC11Построение объёмно-ценового осциллятора Heikin-AshiC11Подберите объёмно-ценовой осциллятор к диапазону, а не к отскоку на решении по ставкеC11Ранжирование коротких опционов по премии, марже, времени и дельтеC11Построение товарных сезонных индексов для контекста режимаC11Исполнения ночных лимитных заявок по опционам, стопы и трейлинг-выходыC11Аукционы открытия, лимитные конверты и овернайт-хеджиC11Двухпериодный RSI против недельной базовой линии универсумаC12Подтверждение ценового тренда наклоном регрессии и r-squaredC12Критика календарных спредов, когда развороты перехлёстываютC12Market Profile как аукционный контекст для дисбаланса инвентаряC12Ликвидность фьючерсов на этанол отставала от политического бумаC12Составная гипотеза из волны, трендовой линии, соотношения и свечиC12Внутрисекторальный разрыв режимов между застройщиками и equity-REITC12Записывайте план как стек: соотношение, граница, затем осцилляторыC12Подтверждение тренда наклоном регрессии и R-squaredC12Последовательность выживания на первой сделке для фьючерсов с плечомC12Осциллятор объёма и цены — это триггер тайминга, а не самостоятельный входC12Дивергенция гистограммы MACD требует подтверждающего закрытияC12Историческая компрессия и implied slope как карта режима фьючерсовC12Правила предторговой защиты от внезапных сниженийC13Построение квадратов времени-цены Ганна, углов и сеток 144C13Соответствие личности и горизонт удержания перед предторговым чек-листомC13Оценка механических систем тайминга относительно базовых линий удержанияC13Защитная реакция переписывает проверяемые торговые правилаC13Постройте предторговый конверт стиля для входов и пропусковC13Один чек-лист для входа, выхода и воздержания после смены рынкаC13Отскок застройщиков как кейс-стади медвежьего флага, Trendline и объёма