1992выпуск C111-2
Построение взвешенного среднего TRIN10 с конвертами Боллинджера
Готовая серия ширины рынка начинается как отношение open-trin10 усреднённых растущих и падающих выпусков к усреднённым объёмам растущих и падающих. Это открытое отношение центрируется midpoint-average, ограничивается bollinger-envelope на два стандартных отклонения генеральной совокупности выше и ниже этой середины, пересчитывается в band-normalized-reading по шкале от 0 до 100 и затем пропускается через five-day-weighted-average.
- open-trin10 — это 10-сессионное отношение ширины рынка, которое сначала усредняет растущие и падающие выпуски, а затем делит это отношение выпусков на соответствующее 10-сессионное отношение средних объёмов.
- Ширина конверта — это population-standard-deviation самого окна open-trin10, а не дисперсия midpoint-average.
- Каждое значение open-trin10 пересчитывается в band-normalized-reading между верхней и нижней границами bollinger-envelope до применения любого взвешивания по давности.
- Готовая серия — это five-day-weighted-average последних пяти нормализованных значений с убывающими целочисленными весами, сумма которых равна 15.
Что даёт это построение
Статья разбирает историческое построение ширины рынка. Рабочий процесс строит open-trin10, помещает это открытое отношение внутрь bollinger-envelope, переводит положение в band-normalized-reading и только затем применяет five-day-weighted-average.
open-trin10 — это 10-сессионное отношение ширины рынка, построенное из усреднённых растущих и падающих выпусков на пути выпусков и усреднённых объёмов растущих и падающих на пути объёма. Последующие шаги не заменяют это отношение. Они определяют его положение и затем сглаживают полученное значение.
Этап один: сформировать открытое отношение
open-trin10 формируется делением 10-сессионного среднего растущих выпусков на 10-сессионное среднее падающих выпусков, затем делением этого результата на соответствующее 10-сессионное отношение средних объёмов.
Путь объёма использует тот же lookback: 10-сессионное среднее объёма растущих к 10-сессионному среднему объёма падающих. Оба пути усредняются до входа в отношение, и эта серия open-trin10 служит входом для каждого последующего этапа.
Этап два: провести конверты
Затем midpoint-average берётся как второе 10-сессионное простое скользящее среднее серии open-trin10. Это midpoint-average является центральной линией конвертов.
Ширина конверта — это population-standard-deviation значений open-trin10. Это не стандартное отклонение midpoint-average. Дисперсия берётся по самому окну открытого отношения и используется только для задания ширины конверта.
bollinger-envelope — это пара границ, поставленных на два стандартных отклонения генеральной совокупности выше и ниже 10-сессионной середины открытого отношения. Верхний конверт равен midpoint-average плюс два стандартных отклонения генеральной совокупности. Нижний конверт равен этому midpoint-average минус два стандартных отклонения генеральной совокупности.
Open TRIN10 с 10-дневными конвертами Боллинджера
Open TRIN10 строится по 10-дневным простым средним числа растущих бумаг, числа падающих бумаг, объёма растущих и объёма падающих. Конверты — это 10-дневное среднее Open TRIN10 плюс или минус два стандартных отклонения генеральной совокупности самого Open TRIN10, а не среднего.
Этап три: нормализовать, затем сгладить
Затем open-trin10 отображается на шкалу от 0 до 100 как band-normalized-reading. Значение равно 100, умноженному на разрыв от верхнего конверта до текущего open-trin10, делённому на полный разрыв между верхним и нижним конвертами.
Готовая серия — это five-day-weighted-average этих band-normalized-reading. Сглаживание использует убывающие веса 5, 4, 3, 2 и 1, делённые на 15. Это среднее с весами по давности применяется только после того, как open-trin10 помещён на шкалу конверта.
Все разборы дорожки · 20 разборов
- 1988Сглаживание индикатора: lookback, вес и масштаб
- 1990Взвешивание по недавности в простой, линейной и экспоненциальной скользящих средних
- 1990Построение начального значения и рекуррентности для скользящих средних
- 1990Построение пятидневной ступенчато-взвешенной скользящей средней
- 1992Построение простых, взвешенных и экспоненциальных скользящих средних
- 1992Построение скользящих средних со схемами взвешивания и дополнительными фильтрами
- 1992Построение взвешенного среднего TRIN10 с конвертами Боллинджера
- 1992Построение взвешенного осциллятора open-TRIN с полосами
- 1993Оценка взвешенного двойного momentum-фильтра rate-of-change
- 1993Построение равной, линейной и экспоненциальной скользящих средних
- 1993Построение обобщенной взвешенной скользящей средней из одного показателя степени
- 1993Калибровка показателя степени взвешенной скользящей средней
- 1993Построение среднего, взвешенного показателем степени, коэффициентов put-call
- 1994Настроенный по циклам моментум со спектральными пиками
- 1999Как собирается пятибарное синус-взвешенное среднее
- 2003Тренд-фильтр того же масштаба по конечной точке скользящей прямой наименьших квадратов
- 2003Как конечная точка скользящей линейной регрессии собирается как moving-trend
- 2004Построение объёмно-взвешенной скользящей средней как базовой линии прогноза
- 2005Построение средней, взвешенной по движению, объёму и свежести
- 2016MACD как фильтр нулевой линии с двумя скользящими средними