Архив за 1989 год

C01Построение масштабированного в процентах композита внутренних показателейШирина рынка C01Ограничения бинарного поиска на сетках средних с несколькими пикамиПроектирование систем C01Построение point-and-figure графиков с процентным боксомТренды и каналы C01Завершение рыночной заявки на первой сессии индексного питаТипы заявок и маршрутизация C01Лимитные исполнения вокруг справедливой стоимости опционаОпционы и волатильность C01Ранговая ротация открывает имена; спаривание удерживает хеджПостроение портфеля C01Построение диффузионного индекса широты рынка из десяти входовШирина рынка C02Аудит разметки пятой волны по равенству, Фибоначчи и трендовым линиямВолны и пропорции C02Построение правил входа и выхода по пивотам, каналам и abc-коррекциямПравила входа и выхода C02Ценовые ряды с известным смещением для оценки системПроектирование систем C02Недельное, затем дневное подтверждение MACD на отдельных акцияхИндикаторы и фильтры C02Оценка фильтров внутреннего дня на пробоях диапазона открытияПравила входа и выхода C02Шорт-интерес по odd-lot как сконструированная серия широты рынкаШирина рынка C02Периоды four-span MACD как недолговечные параметрыИндикаторы и фильтры C03Построение стохастического осциллятора из положения закрытияИндикаторы и фильтры C03Построение индекса денежных потоков как взвешенного по объёму осциллятора относительной силыИндикаторы и фильтры C03Оцените индикатор до того, как кто-либо напишет правило покупки или продажиСтатистические тесты C03Оцените always-in пробой ATR как одну процедуруТренд и возврат к среднему C03Сглаживающие фильтры, частота среза, полюсы и задержка в отсчётахИндикаторы и фильтры C03Счёт разворота как часы на графиках point-and-figureТренды и каналы C03Стохастик с переменной чувствительностью, построенный на границах three-sigmaИндикаторы и фильтры C03Квантили пути против чистой доходности для режимов индексной скоростиСезонность и режимы C03Scale-in-on-loss на tempered-martingale-series с фиксированным unit-factorРазмер позиции и плечо C04Параметры лага alpha-beta в сравнении с окнами скользящих среднихИндикаторы и фильтры C04Расширение диапазона после аукциона открытияАукцион и объём C04Оценка циклических характеров товарных контрактов с помощью спектральных гистограммЦиклы и спектральный анализ C04Fulcrum, подсчёт и флаг на point-and-figure как три задачиГрафические паттерны C04Opening-range breakout после сессии narrow-range-fourПравила входа и выхода C04Построение коэффициента put-call, масштабированного по открытому интересуОпционы и волатильность C04Построение аналоговых циклических сигнатур по ценовым минимумамЦиклы и спектральный анализ C04Равновзвешенное пересечение нуля по сглаженным спредамИндикаторы и фильтры C04Построение ценовых каналов alpha-beta и трендовых фильтровИндикаторы и фильтры C04Письменный план до того, как импульс возьмёт командованиеПроцесс принятия решений C04Volume-scaled member versus public short sales как двухклассовый аудиторный тестШирина рынка C05Фильтр по времени, цене и паттерну на одной последовательности платиныВолны и пропорции C05Товарный advance-decline по месяцам поставкиШирина рынка C05Совместный сетап сжатия как взводящий переключатель для пробоя диапазона открытияПравила входа и выхода C05Тестирование dollar-cost averaging и scale-in averaging как процедур определения размера позицииПостроение портфеля C05Разворотные паттерны, подтверждённые объёмом, стопы и измеренные целиГрафические паттерны C05Оценка широты коротких продаж публики и членов биржиШирина рынка C05Оценка прогнозов цикла на следующую сессию со стопамиЦиклы и спектральный анализ C06Построение недельного z-score ширины рынка по блок-тикамШирина рынка C06Auction-rollover казначейских облигаций как построение серии yield-to-priceАукцион и объём C06Моментум-оверлеи, ускоряющие осцилляторы скользящих среднихИндикаторы и фильтры C06Оценка пересечения скользящих средних в системе, которая всегда находится в рынкеТренд и возврат к среднему C06Когда советы брокера подменяют ваши правилаПроцесс принятия решений C06Сетап point-and-figure и окна входа по session-averageПравила входа и выхода C06Поэтапная конструкция Fast Fourier при ограничениях памятиЦиклы и спектральный анализ C06Приверженность превращает торговые правила в одну процедуруПроцесс принятия решений C06Ценовые траектории по дням недели зависят от режимаСезонность и режимы C06Правила диапазона открытия следующей сессии после медвежьего хукаПравила входа и выхода C07Bull hook как фильтр opening-range breakout следующей сессииПравила входа и выхода C07Построение карт стоимости по наложениям объёма аукционаАукцион и объём C07Цена драгоценного металла как меняющееся межрыночное уравнениеМежрыночный анализ и спрэды C07Когда доминантные циклы длинных волн нельзя опровергнутьЦиклы и спектральный анализ C07Доход от коротких коллов, проверенный сценарием, против направленной премииОпционы и волатильность C07Оценка сглаженных свободных резервов и спредов ставки по фондам и дисконтной ставкиМежрыночный анализ и спрэды C07Разворот по волатильности только на закрытии, привязанный к среднему истинному диапазонуТренд и возврат к среднему C07Измеренный диапазон, лестницы наращивания и spread replay как конструкция денежного резерваРазмер позиции и плечо C07Зафиксируйте сглаживание внутри каждой доли шортов до коэффициента широтыШирина рынка C07Перевороты фазы dominant-cycle как тесты режимаЦиклы и спектральный анализ C07Построение целей крестиков-ноликов на разных шкалах графикаГрафические паттерны C08Построение целей расширения Фибоначчи ABCВолны и пропорции C08Сглаженный трёхдневный фьючерсный фильтр для отскоков индексных опционовИндикаторы и фильтры C08Двухмасштабные линии тренда point-and-figure и постановка стопаГрафические паттерны C08Построение композита объёмной широты по кривой доходностиШирина рынка C08Оценка направления закрытия по дням недели с помощью подсчитанной базовой линииСтатистические тесты C08Список наиболее активных бумаг как трёхслойная лаборатория ширины рынкаШирина рынка C08Тестирование правил разворота RSI против продолжения трендаИндикаторы и фильтры C08Оценка механических правил сезонных дат для товарных спредовМежрыночный анализ и спрэды C08Ежедневный чек-лист, который отделяет скрининг от входаПроцесс принятия решений C08Среднее отклонение против квадратичной дисперсии для рискаСтатистические тесты C09Выходы в той же сессии из многодневных кодов открытия-закрытияПравила входа и выхода C09Построение симметричных накопителей коэффициентов рыночной шириныШирина рынка C09Окна длины цикла для моментума, Relative Strength Index и стохастической конструкцииИндикаторы и фильтры C09Оценка пробоя канала со стопами внутри дня и только по закрытиюТренд и возврат к среднему C09Объёмно-ценовые боксы T-bond и отложенная прямоугольная вершинаГрафические паттерны C09Скорректированная стоимость чистых активов, более тесные развороты и письменные стопы на point-and-figure графике фондаГрафические паттерны C09Построение осциллятора спроса с наложением моментумаИндикаторы и фильтры C09Оценка экстремумов ширины рынка, взвешенной по объёмуШирина рынка C09Сайзинг опциона с одним add, scale-out и трейломРазмер позиции и плечо C09Нормализуйте ряды advance-decline для сравнения на общей шкалеШирина рынка C09Сезонные даты, подтверждение и реконструированные бары спредаМежрыночный анализ и спрэды C09Построение двухскоростного осциллятора роста-паденияШирина рынка C10Оценка открытого интереса технических фондов и дневной волатильностиМежрыночный анализ и спрэды C10Построение товарных баров OHLC с валютным пересчётомМежрыночный анализ и спрэды C10Кластерная конструкция дней смены тренда из двух семейств коэффициентовВолны и пропорции C10Оценка объёма площадок как сигнала спекулятивной широтыШирина рынка C10Построение треугольных скользящих средних с согласованным лагомИндикаторы и фильтры C10Упаковка двухбарных разворотов в проверяемые правила входа и выходаПравила входа и выхода C10Последовательность от закрытия к закрытию — это метка смещения, а не триггерПравила входа и выхода C10Построение рождественской ёлки как пятинедельная месячная процедураОпционы и волатильность C10Аудит ценовых мотивов относительно биномиальной случайностиСтатистические тесты C10Закройте чеклист по объёму, прежде чем оценивать пробойГрафические паттерны C10Построение currency-translated товарных баровМежрыночный анализ и спрэды C10Построение Money Flow Index по схеме «предложить, затем подтвердить»Индикаторы и фильтры C10Четыре состояния money-flow-index как разрешение для next-bar breakout-systemПравила входа и выхода C10Интенсивность заголовков как трёхгоризонтный контрарианский фильтрСезонность и режимы C10Предполетный чеклист, тайм-стопы и правила воздержания от сделкиПроцесс принятия решений C11Статистические окна для временных параметров индикаторовСтатистические тесты C11Сжатие инсайд-дня как правило «от открытия до закрытия» той же сессииПравила входа и выхода C11Построение трейлинг-стопов по волатильности с учётом возраста циклаСтопы и лимиты убытков C11Осциллятор close-minus-average для экстремумов каналаИндикаторы и фильтры C11Cash-secured puts и спреды против оверлеев buy-writeОпционы и волатильность C11Построение синтетических цен из карт хаоса с holdout-проверкойВременные ряды и прогнозирование C11Построение прогнозов с учителем на скользящих среднихВременные ряды и прогнозирование C11Оценка always-in трейлинг-стопов Parabolic SARТренд и возврат к среднему C11Окрестности параметров, которые выдерживают сдвигПроектирование систем C11Аудируйте сигналы по режимам эластичностиСезонность и режимы C11Опционная премия внутри режима волатильностиОпционы и волатильность C12Средние недельных максимумов и минимумов как уровни стоп-энд-реверсТренд и возврат к среднему C12Объективные тесты волновых отношений Фибоначчи по пересечениям скользящих среднихВолны и пропорции C12Уверенность, дисциплина и соответствие торговой процедурыПроцесс принятия решений C12Оценить контрарный коэффициент премий пут-колл на заданном горизонтеОпционы и волатильность C12Оценивайте механические системы по просадке peak-to-troughПросадка и выживание C12Rank rotation в пятифондовом рукаве без нагрузкиПостроение портфеля C12Углы Ганна на сетках крестиков-ноликовТренды и каналы C12Окна подтверждения объёма и построение экспоненциального среднегоИндикаторы и фильтры C12Ценовые боксы в объёмной шкале и циклы объёмаШирина рынка C12Построение медианной линии по трём рыночным разворотамТренды и каналы C12Более короткие серии требуют меньше восстановительных попаданий и повышают капитал при scale-inРазмер позиции и плечо C12Построение дельта-хеджированной книги подразумеваемой против исторической волатильностиОпционы и волатильность C12Шестиэтапная охота как критика геройства в один кликПроцесс принятия решений C12Кейс по фьючерсам на облигации: поддержка, объём и подтверждениеТренды и каналы C12Первое проникновение через четную цифру как задача построенияПравила входа и выхода C12Построение процентного соотношения объёма по потоку advance-declineИндикаторы и фильтры