Предторговый чек-лист для зафиксированных стопов и трендового пирамидинга

Первый шлюз — записанный процесс чек-листа

Рабочий процесс архива не начинается с идеи, что цена выглядит низкой или высокой. Он начинается с процесса чек-листа: предторговой последовательности проверок допустимости, которая решает, входить, оставаться в стороне, удерживать или выходить, вместо того чтобы действовать по уровню цены, из нетерпения или по импульсу задним числом.

Вход удерживается, когда тренд неясен, когда присутствует сомнение или когда единственная причина в том, что цена выглядит низкой или высокой. Это отказы, а не поздние оправдания. Если записанные проверки не пройдены, ордера, который можно было бы улучшить, нет.

Зафиксируйте стоп-лосс и ограничение капитала

Если чек-лист всё ещё допускает сделку, следующее требование механическое. Каждая сделка обязана нести стоп-лосс, и этот стоп не отменяется после открытия позиции. Стоп-лосс — это ордер, который ограничивает убыток по позиции и остаётся в силе после входа, а не снимается, когда сделка уже открыта.

Тот же шлюз задаёт ограничение капитала: жёсткий лимит на то, какая доля торгового капитала может быть экспонирована в любой одной позиции. Экспозиция по любой одной сделке ограничена так, что под риском оказывается не более 10% торгового капитала. Рабочий процесс архива не считает стоп-лосс и ограничение капитала необязательными, когда сделка уже открыта.

Пирамидинг ждёт пробитую зону дистрибуции

Дополнительный объём добавляется только после того, как цена прошла сопротивление и пробила зоны дистрибуции, и только на рынках, которые уже показывают сильный тренд. Пирамидинг в этом рабочем процессе означает добавление объёма к существующей позиции только после того, как цена прошла сопротивление, пробила предшествующую зону дистрибуции и рынок уже показывает сильный тренд.

Зона дистрибуции — это предшествующая область предложения, которая уже должна быть пробита, прежде чем рассматривается дополнительный объём. Убыточная позиция не усредняется и не хеджируется. Дополнительный объём — не способ починить позицию, которая уже не подтвердила исходный тезис.

Удерживайте, сокращайте и не выдумывайте причину

Позиция не закрывается и не изменяется без заявленной причины. Нетерпение, тревога от ожидания и частые входы-выходы считаются недопустимыми причинами. Неверный выход после как ошибочного, так и верного входа рассматривается как вторая ошибка, которой следует избегать.

После первого убытка торговая активность снижается, а не увеличивается. Процесс чек-листа действует и после входа: он может держать трейдера в стороне, оставлять позицию без изменений или допускать выход только при наличии заявленной причины.