Архив за 2015 год

C01Атомизируйте торговые решения: дисциплина важнее сложностиПроцесс принятия решений C01Построение однопараметрического полосового осциллятора из двухбарного моментумаИндикаторы и фильтры C01Фильтрация ликвидности товарных опционов по спреду, а не по открытому интересуОпционы и волатильность C01Январская книга из пяти имен по рангам доходности и ценыПостроение портфеля C01Отбелённые фильтры низких частот для тренда и контртрендаИндикаторы и фильтры C01Равнодолларовый размер фьючерсов и ликвидность по открытому интересуРазмер позиции и плечо C01Дневной скив имплицитной волатильности как портфельный бенчмаркОпционы и волатильность C01Построение свечей, доджи и молота из OHLCГрафические паттерны C01Отбеливание розового шума для построения циклического осциллятора с почти нулевым лагомЦиклы и спектральный анализ C01Построение осциллятора с нулевым лагом относительно базовой конструкции индекса относительной силыИндикаторы и фильтры C01Конструкция трендового фильтра bandedge с инверсными правилами пересеченияИндикаторы и фильтры C01Годовые покрытые коллы at-the-money на дивидендную корзинуОпционы и волатильность C01Аудит оверлеев восстановления buy-write относительно разрывов в ценообразовании и сценарияхОпционы и волатильность C01Разнесение имён не заменяет границу разоренияПросадка и выживание C01Механические торговые системы как одна проверяемая процедураПроектирование систем C01Хеджи в середине сделки для дивидендных пар и market-neutral-swingМежрыночный анализ и спрэды C02Построение зон реакции по свингам и медианным линиямВолны и пропорции C02Оценка концентрированных победителей через волатильность и премии опционовОпционы и волатильность C02Сжатые сигнатуры свечейИндикаторы и фильтры C02Оцените выигрыш, боковик и убыток до входа в акциюПроцесс принятия решений C02Сигнал, подтверждение и инвалидация до сделкиПроцесс принятия решений C02Зафиксируйте lookback и масштаб графика, прежде чем размечать флаг или вымпелГрафические паттерны C02Подразумеваемая волатильность, стреддлы и премиально-взвешенный пут-колл как контекст рыночного режимаОпционы и волатильность C02Построение пяти-трёх импульсных и коррекционных волновых разметокВолны и пропорции C02Фильтруйте фьючерсные контракты по ликвидности и открытому интересуЛиквидность и издержки C02Продажа далеко вне денег товарной опционной премии как случай прощающего таймингаОпционы и волатильность C02Сезонное окно по нефти как кейс спреда с ограниченным рискомСезонность и режимы C02Построение планов касания на основе modified true rangeОпционы и волатильность C02Предторговый чеклист, когда волатильность превращает правила в паникуПроцесс принятия решений C02Восстановите шаблон скью волатильности по размеру и наклонуОпционы и волатильность C02Маршрутизация заявок, когда эквивалентные продукты торгуются на нескольких площадкахТипы заявок и маршрутизация C03Оценка пересечения MACD при ротации по рангу трендаИндикаторы и фильтры C03Хеджи неполного лота мини-опционами против подразумеваемой волатильностиОпционы и волатильность C03Трендовая система из трёх ворот: фильтр, триггер и трейлинг-стопТренд и возврат к среднему C03Event-predictability против правил с позиционными ограничениямиПроектирование систем C03Три межрыночные проверки на падении нефти конца 2014 годаМежрыночный анализ и спрэды C03Линейность, коммутативность и сглаживание отношений в скользящих среднихИндикаторы и фильтры C03Ротация ETF по правилам как одна проверяемая процедураСезонность и режимы C03Режим dual-average, trigger-candle и трейл как один дневной скриптПравила входа и выхода C03Построение индикаторов-отношений с весами скользящего среднего и экспоненциального сглаживанияИндикаторы и фильтры C03Проверяйте события осциллятора до настройки правилСтатистические тесты C03Подтверждение news-sentiment для тестов поддержки, канала и объёмаПроцесс принятия решений C03Используйте рейтинг ликвидности фьючерсов как предторговый чек-листЛиквидность и издержки C03Превращайте прогнозы на год вперёд в if-then чек-листыПроцесс принятия решений C03Валютная трансляция при режимах ставки и торговлиМежрыночный анализ и спрэды C04Девятисекторный дрилл рукава на карте бизнес-циклаПостроение портфеля C04Середины недельных диапазонов как поддержка и сопротивлениеГрафические паттерны C04Запишите правила входа и пропуска сделок на форексе до оценки связейПроцесс принятия решений C04Пересборка индекса относительной силы из разрывов между закрытием и среднейИндикаторы и фильтры C04Построение корзины через ранг, корреляцию и зафиксированные правилаПроектирование систем C04Переведите стоимость пункта в деньги до выбора размера лота на форексРазмер позиции и плечо C04Проверки форекс-площадки по скорости, марже и стоимости реализацииТипы заявок и маршрутизация C04Коррекция или разворот: совместное чтение волн Эллиотта, Ишимоку и треугольникаВолны и пропорции C04Фильтрация фьючерсных контрактов по открытому интересу и объёмуЛиквидность и издержки C04Дебетовый колл-спред с ограниченным риском на рабочем листе медицинского страховщикаОпционы и волатильность C04Постройте корзину возврата к среднему из одного корреляционного путиПостроение портфеля C04Обратная диверсификация, когда один победитель входит в тихую книгуПостроение портфеля C04Чек-лист, психологический фильтр и процедура moving-averageПроцесс принятия решений C04Когда неприятие потерь пересиливает проверяемые правила удержания и выходаПроцесс принятия решений C04Когда исполнение подменяет правило удержанияПроцесс принятия решений C04Широкий календарь казначейских облигаций и гэп поставки 2015 годаМежрыночный анализ и спрэды C04Проверки исполнения на рынке Форекс для заполнения ордеров, маржи и кредитного плечаТипы заявок и маршрутизация C05Оценка гипотез о последовательностях кодированных свечейГрафические паттерны C05Построение недельных pattern-code по body-midpointГрафические паттерны C05Сборка Average Directional Index из направленного движенияИндикаторы и фильтры C05Престижные ярлыки против одной проверяемой торговой процедурыПроцесс принятия решений C05Постройте zztop по perceptually important pointsГрафические паттерны C05От нарисованной ценовой фигуры к разбору случая с облаком событийГрафические паттерны C05Резервные площадки и разделение символов в маршрутизации фьючерсовТипы заявок и маршрутизация C05Фильтруйте неисполнимые фьючерсы по ликвидности, открытому интересу и маржеЛиквидность и издержки C05Построение свинг-чартов по perceptually important pointsТренды и каналы C05Построение прогнозов подразумеваемой волатильности на следующую сессию путём переупорядочивания закрытийВременные ряды и прогнозирование C05Синтетики с памятью для спектров доминантного циклаЦиклы и спектральный анализ C05Ограничения крестиков-ноликов по времени и объёму — условности, которые нужно проверятьТренды и каналы C05Отметьте стоп, цель и линию инвалидации до входаПравила входа и выхода C05Возврат индекса после просадки зависит от горизонта и режимаТренд и возврат к среднему C06Двухэтапный фильтр ликвидности для выбора фьючерсного контрактаЛиквидность и издержки C06Пересборка Volume-weighted RSI и проверка Price-indicator divergenceИндикаторы и фильтры C06Правила входа и выхода по осциллятору с трендовым гейтомПравила входа и выхода C06Пробои зон спроса и предложения, подтверждённые SMA, как одна механическая процедураПроектирование систем C06Скрипты типа заявки и маршрутизации для более быстрого исполненияТипы заявок и маршрутизация C06Выравнивание dominant-cycle перед катализатором отчётностиЦиклы и спектральный анализ C06Оптимизация размера виртуального бара как фильтра трендаИндикаторы и фильтры C06Профиль объёма SPY как карта поддержки и пробояТренды и каналы C06Опционы с близкой экспирацией на фьючерсы нового урожая зернаОпционы и волатильность C06Пауза и объективация перед торговыми решениямиПроцесс принятия решений C06Правила RSI при 20-процентном трендовом фильтреИндикаторы и фильтры C06Построение ценовых траекторий из циклов и поддержкиЦиклы и спектральный анализ C07Построение фильтров ценовой гравитации и оборота фри-флоатаИндикаторы и фильтры C07Заранее зафиксируйте правила стоп-лосса, трейлинг-стопа и тайм-стопа до входаСтопы и лимиты убытков C07Сконструируйте правила если-то, затем проведите бэктест и оптимизациюПроектирование систем C07Тезис по природному газу: отставание ETF против дебетового колл-спредаОпционы и волатильность C07Ежедневные if-then-чеклисты против рыночных прогнозов на год вперёдПроцесс принятия решений C07Более дешёвая маржа — не преимущество валютного плечаРазмер позиции и плечо C07Ранжирование ликвидности фьючерсов как фильтр исполненияЛиквидность и издержки C07Циклические модели на полосовом фильтре не обещают определённостиЦиклы и спектральный анализ C07Оценка запаздывания скользящих средних в циклических фильтрахИндикаторы и фильтры C07Подтверждайте пивот price action только после согласия независимых сигналовГрафические паттерны C07Волны Эллиотта классифицируют свинг; следование за трендом удерживает сделкуТренд и возврат к среднему C07Экраны качества закрытых сделок перед масштабированием рискаСтопы и лимиты убытков C07Ретроспективная карта свинг-движений как потолок исследования разворотовТренд и возврат к среднему C07Медленный индекс относительной силы от экспоненциально сглаженной ценыИндикаторы и фильтры C07Пороги убытков и равновесие как торговые фильтрыПроцесс принятия решений C08Парные средние range-bar и лимитные выходы на следующем бареПравила входа и выхода C08Два слоя для доли управляемых фьючерсов в смеси акций и облигацийПостроение портфеля C08Построение оценки в стиле Sharpe по изменчивости прибыли и убыткаСтатистические тесты C08Построение механических систем при ограничении просадкиПроектирование систем C08Фильтр ликвидности для выбора исполняемых фьючерсовЛиквидность и издержки C08Построение медленного индекса силы объёма по знаковому объёмуИндикаторы и фильтры C08Фазы политики на 10-летней кривой и режимы потоков капитала на FXМежрыночный анализ и спрэды C08Один чек-лист для входа на пробое и риска по ATRПроцесс принятия решений C08Выбор рыночного, лимитного ордера и роутинга внутри жизненного цикла ордераТипы заявок и маршрутизация C08Энтропия ленты сделок против безыскусного ориентира подбрасывания монетыСтатистические тесты C08Почему погоня за винрейтом ломает процесс принятия решенийПроцесс принятия решений C08Вход Fusion и scale-in после пробитых уровнейПравила входа и выхода C08Торгуйте на бумаге систему, которую вы отказываетесь усложнятьПроцесс принятия решений C08Post-exit cooldown как системное правилоПроцесс принятия решений C08Лимиты просадки индекса, стопы по масштабу графика и плечоРазмер позиции и плечо C08Персистентность и сила как один close-to-close switchТренд и возврат к среднему C09Неиспользованный хедж парного актива после входа в пару, квалифицированного ATRМежрыночный анализ и спрэды C09Развороты с оценкой ждут трёхбарного пробояПравила входа и выхода C09Парный хедж, чтобы удержать рабочую идею сквозь шумСтопы и лимиты убытков C09Построение портфеля фондов с приоритетом издержек и соотношение акций и облигацийПостроение портфеля C09Очереди bid-ask и критика мгновенной корректировкиТипы заявок и маршрутизация C09Готовность рабочей станции в предторговом чек-листе исполненияПроцесс принятия решений C09Построение осцилляторов дециклера из фильтров высоких частот и полосовых фильтровИндикаторы и фильтры C09Выбор фонда не завершён, пока не проверены cost-drag и смесьПостроение портфеля C09Отбирайте фьючерсные контракты по ликвидности и открытому интересуЛиквидность и издержки C09Тестирование пробоев продолжения гэпа как одной процедурыПравила входа и выхода C09Тихий диапазон золотого ETF как трёхслойная учебная задачаОпционы и волатильность C09Построение Decycler методом компенсации high-passИндикаторы и фильтры C09Двухзональные валютные индексы фильтруют сигналы Parabolic SARМежрыночный анализ и спрэды C10Построение четырехстадийных циклов с якорным VWAPТренды и каналы C10Построение ограниченного осциллятора денежного потока из диапазона и объёмаИндикаторы и фильтры C10Неподготовленная сделка проваливает предторговый чек-листПроцесс принятия решений C10Карманные тикеты фьючерсов как вторая площадка исполненияТипы заявок и маршрутизация C10Правила цены и объёма важнее коротких путей через паттерныПроцесс принятия решений C10Бары часов сессии из публичных котировочных лентАукцион и объём C10Выбор фьючерса по equal-dollar как фильтр ликвидностиЛиквидность и издержки C10Гейты волатильности и объёма для входов на пробоеПравила входа и выхода C10Оставляйте дно иены неподтверждённым, пока золото и позиционирование не согласуютсяМежрыночный анализ и спрэды C10Фальсификация здоровой коррекции шириной рынка и поддержкойШирина рынка C10Четырёхшаговая проверка системы перед реальной торговлейПроцесс принятия решений C10Постройте именной оверлей страха перед коротким стрэнпломОпционы и волатильность C10Построение осциллятора денежного потока из давления объёмаИндикаторы и фильтры C10Перекупленный технологический индекс: длинный пут через инверсный проксиОпционы и волатильность C11Построение энергетических полос Renko так, чтобы поддержка и сопротивление приходили как заранее размеченные опорыТренды и каналы C11Построение пробойного индекса относительной силы по свечам двухдневного диапазонаИндикаторы и фильтры C11Построение механических систем для walk-forward тестовПроектирование систем C11Percentage true range как фильтр экспозиции перед входомИндикаторы и фильтры C11Фильтруйте фьючерсные идеи по ранжированной ликвидности контрактаЛиквидность и издержки C11Оцените систему одним предторговым чеклистомПроцесс принятия решений C11Дешёвая внутридневная маржа — это не скидка на рискРазмер позиции и плечо C11Постройте процентный истинный диапазон для кросс-рыночной волатильностиИндикаторы и фильтры C11Построение процентного истинного диапазона для кросс-рыночных фильтров волатильностиИндикаторы и фильтры C11Построение фрактальных свингов как атомов support-resistanceТренды и каналы C11Clutch delivery как незавершённое торговое правилоПроцесс принятия решений C11Фильтрация опционных сделок по ширине bid-askЛиквидность и издержки C11Управление наращиванием и пробоем предыдущего диапазонаПравила входа и выхода C11Трёхслойный стек разрешений: скользящие средние, ценовой канал и недельные уровниИндикаторы и фильтры C12Оценка межрыночных прогнозов диапазона следующей сессииВременные ряды и прогнозирование C12Правила входа, удержания и выхода по Exhaustion gap как одна процедураПравила входа и выхода C12Lookback денежного потока против агрегированного открытого интересаИндикаторы и фильтры C12Проектирование механической системы как критика дискрецииПроектирование систем C12Отказывайтесь от входов со смешанным горизонтом, пока чек-лист не зафиксирует одну персонуПроцесс принятия решений C12Правила opening range breakout в первый часПравила входа и выхода C12CAD/USD и нефть: сначала корреляция, затем разрыв полосМежрыночный анализ и спрэды C12Гэпы истощения вниз как десятисессионная процедура фейдаПравила входа и выхода C12Проверяйте открытый интерес и тренд, прежде чем доверять пересечениям осциллятораИндикаторы и фильтры C12Построить пару CAD-нефть по картам percent-of-range полос БоллинджераМежрыночный анализ и спрэды C12Оценка ротации по рангу после экрана персистентностиТренд и возврат к среднему C12Построение среднего, медианы и моды по упорядоченным ценамСтатистические тесты C12Предторговый чек-лист как одна проверяемая процедураПроцесс принятия решений C12Безобъёмное накопление и оверлей смещения на следующую сессиюШирина рынка C12Сначала отбирайте биржевые фьючерсы по исполняемой ликвидностиЛиквидность и издержки C12Принудительное закрытие 2015 года — не вердикт о товарном режимеМежрыночный анализ и спрэды C13Оценка capitalization-to-output-ratio как режимного оверлеяСезонность и режимы C13Чтение поглощающих свечей в контекстеГрафические паттерны C13Relative Strength Index как базовая линия в программных листингах 2015 годаИндикаторы и фильтры C13Форекс-процесс с учётом новостей и заданными стопамиПроцесс принятия решений C13Разметка волн ABC как гипотеза тайминга по квадрату девятиВолны и пропорции