Skip to main content
Дорожка Market breadth
30 / 71
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

1992выпуск C041-5

Экстремумы дневного closing-trin и направление следующего дня

Исторический обзор 435 дней рассматривал дневной closing-trin как информативный для направления следующей сессии только на редких экстремальных хвостах. Редакторское прочтение: посчитайте, как часто эти хвосты появляются, а середину диапазона трактуйте как молчание, а не как более слабый дневной компас.

  • closing-trin переформулирует дневной показатель широты-объёма как средний объём падающих бумаг, делённый на средний объём растущих, поэтому высокий медвежий показатель читается как медвежий, а низкий бычий показатель — как бычий.
  • В том обзоре закрытия на уровне 0.4 или ниже были единственной нижней полосой, которую считали бычьей, тогда как медвежье прочтение описывалось как требующее примерно 2.3 или выше, а слабость следующего дня связывалась с закрытиями выше 2.4.
  • Эти экстремальные хвосты были редки: четыре из 435 дней закрылись на 0.4 или ниже, и три закрылись выше 2.4. После закрытий ниже 0.4 промышленный индекс вырос в 75 процентах следующих дней в выборке.
  • Редакторское прочтение: запускайте проверку следующей сессии только на этих редких экстремумах и трактуйте закрытия в середине диапазона как молчание, а не как более слабую версию той же гипотезы следующего дня.
Записи этого разбора1 запись
Текущая дорожкаMarket breadth120 разборов

Что измеряет показатель закрытия

closing-trin — это итоговое за день отношение широты-объёма, переформулированное как средний объём по падающим бумагам, делённый на средний объём по растущим. Это мера рыночной широты: она отслеживает участие растущих и падающих бумаг и объём, приходящийся на каждую сторону, в отличие от уровня ценового среднего.

При такой конструкции высокое закрытие — это высокий медвежий показатель, который принято читать как преобладание давления продаж над давлением покупок. Низкое закрытие — это низкий бычий показатель, который принято читать как преобладание давления покупок над давлением продаж.

Что исторический обзор считал направленным

Исторический обзор 435 торговых дней табулировал проверку следующей сессии, то есть вырос или снизился крупный промышленный индекс на день после показателя закрытия, по различным уровням закрытия индекса.

В том обзоре закрытия на уровне 0.4 или ниже были единственной нижней полосой, которую считали бычьей. Закрытия выше 0.4 описывались как нейтральные. Слабость следующего дня на высокой стороне связывалась с закрытиями выше 2.4, а медвежье прочтение описывалось как требующее примерно 2.3 или выше.

Эти полосы и есть экстремальные хвосты: закрытие около 0.4 или ниже либо около 2.3 или выше. Только эти полосы исторический обзор считал направленными.

Как часто появлялись экстремальные хвосты

Только четыре из 435 дней закрылись на 0.4 или ниже. После этих закрытий ниже 0.4 промышленный индекс вырос в 75 процентах следующих дней в выборке. Только три из 435 дней закрылись выше 2.4.

Заявленный вывод состоит в том, что простое дневное закрытие рассматривалось как информативное для направления следующего дня только на этих редких высоких и низких экстремумах.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
30 из 71 в дорожке «Market breadth»
19921-12 с.Дальше про «Market breadth»Трёхслойный аудит: режим, широта и групповой RSIМежрыночный анализ помещал одну бумагу внутрь облигаций, ставок политики, валют и трансграничных потоков прежде, чем графику акции позволяли стоять отдельно.
Все разборы дорожки · 71 разбор
  1. 1987Как неудавшийся отскок, слабая ширина рынка и циклические даты сломали бычий сценарий 1987 года
  2. 1988Диагностика рыночных минимумов по широте рынка, дивергенции и средним
  3. 1988Диагностика вершин индекса по дивергенциям широты рынка
  4. 1988Рекордные максимумы против семидневной ширины рынка и дивергенции
  5. 1989Построение масштабированного в процентах композита внутренних показателей
  6. 1989Построение недельного z-score ширины рынка по блок-тикам
  7. 1989Построение двухскоростного осциллятора роста-падения
  8. 1989Нормализуйте ряды advance-decline для сравнения на общей шкале
  9. 1990Доля неизменных выпусков как кейс узкой ширины рынка
  10. 1990Оценка дневной и недельной беззнаковой плюралити ширины рынка
  11. 1990Построение парных индикаторов широты рынка по новым максимумам и новым минимумам
  12. 1990Десятидневные экстремумы HI/LO как сигнал широты рынка на длинном горизонте
  13. 1990Подтверждение циклов индекса шириной рынка, объёмом и волнами
  14. 1990Ворота индексного цикла по ширине рынка и объёму
  15. 1990Построение индикаторов ширины рынка advance-decline
  16. 1990Недельный осциллятор advance-decline: карта весов, экстремумы и цикл всплесков
  17. 1990Ценово-взвешенная конструкция искажает ширину рынка, поддержку и тренд
  18. 1991Тест peak-sequence по new-highs-to-advances-ratio
  19. 1991Нечёткие правила, которые превращают дневную ширину рынка в консенсус сессии
  20. 1991От дневных подсчётов широты к взвешенному сигналу консенсуса
  21. 1991Повторная проверка рыночной широты при изменении рыночной структуры
  22. 1991Построение TRIN как отношения ширины рынка и объёма
  23. 1991Постройте рыночные часы, прежде чем читать ценовой бар
  24. 1991Аудит конструкции торгового индекса длинного горизонта
  25. 1991Независимые формульные таймеры, сохранённые как тестируемая комбинация
  26. 1992Когда одинаковые показания TRIN получаются из разных сочетаний
  27. 1992Оценивайте closing tick перед гипотезой широты на следующую сессию
  28. 1992Некумулятивное подтверждение свинга advance-decline
  29. 1992Построение пятидневной суммы торгового индекса
  30. 1992Экстремумы дневного closing-trin и направление следующего дня
  31. 1992Трёхслойный аудит: режим, широта и групповой RSI
  32. 1992Построение девятисостоятельной оценки тренда, моментума и широты рынка
  33. 1993Построение рейтинга влияния рыночного объёма на основе вложенных средних
  34. 1993Когда подтверждение advance-decline считает не тот универсум
  35. 1993Построение импульса широты рынка через сглаживание роста-падения
  36. 1993Построение кумулятивной линии market-thrust
  37. 1994Трёхгоризонтное построение индекса Хаурлана
  38. 1994Сессионный вход по чек-листу на индексных фьючерсах 1993 года
  39. 1994Читать одну пару роста и падения через три окна
  40. 1994Построение калиброванных суммационных индексов ширины рынка
  41. 1994Построение двухскоростного осциллятора advance-decline и калиброванной суммации
  42. 1995Экстремумы NYSE tick и входы по разворотным свечным паттернам
  43. 1995Сборка диапазона, широты рынка и сохранённого стопа в одну процедуру
  44. 1995Переформулирование правил тайминга по ширине рынка в виде коэффициентов
  45. 1995Построение гейтов ratio рыночной широты после lookback-просадок
  46. 1995Построение краткосрочного осциллятора ширины рынка и цены
  47. 1996Построение сглаженного трендового фильтра advance-decline
  48. 1996Алерты сглаженного advance-decline на поворотных точках 1987 и 1990
  49. 1996Построение фильтров диапазона по ширине рынка, RSI и стохастику
  50. 1996Счётчики новых максимумов и новых минимумов как конструкция ширины рынка
  51. 1996Построение четырёхвходового отношения ширины и объёма
  52. 1996Построение осциллятора Макклеллана и калиброванного суммационного индекса
  53. 1996Объявите начальное значение осциллятора, затем калибруйте только индекс суммирования
  54. 1997Трёхгейтовая центрированная сила в конструкции широты рынка
  55. 1997Дневные сигналы ширины рынка advance-decline и new-high new-low
  56. 1999Позиции в индексном фонде как комитет голосования большинством
  57. 2000Tick, tiki и TRIN как трёхслойный стек подтверждения сессии
  58. 2000Построение осциллятора advance-decline по одной ленте listed-рынка
  59. 2001Широта рынка, бета и подтверждение объёмом и ценой
  60. 2001Режимный контекст по относительному объёму площадок, ширине рынка и межрыночным спредам
  61. 2002Когда ширина рынка NYSE искажает участие операционных акций
  62. 2003Двухгейтовая дивергенция широты и тренд-фильтр для вершин ралли
  63. 2003Внутренние показатели подтверждают индекс или расходятся с ним
  64. 2004Построение осциллятора Макклеллана и суммарного индекса
  65. 2005Внутридневная дивергенция индексных фьючерсов как трёхчастная гипотеза сессии
  66. 2005Уровни breadth-summation как краткосрочный фильтр сигналов
  67. 2005Проверка тренда против диапазона с помощью широты рынка и дивергенции
  68. 2011Построение Nasdaq hi-lo индекса по максимумам, минимумам и числу торгуемых бумаг
  69. 2013Кумулятивный advance-decline против годовой средней
  70. 2013Годовая средняя ширины рынка как фильтр участия
  71. 2015Фальсификация здоровой коррекции шириной рынка и поддержкой
По областиШирина рынка101 разборПо году1992115 разборов
Все 120 разборов с записью «Market breadth»
Тоже про «Market breadth»5 разборов
1986Оценка серий плюс-дней advance-decline относительно эталонов случая1987Как неудавшийся отскок, слабая ширина рынка и циклические даты сломали бычий сценарий 1987 года1988Построение осциллятора дивергенции advance-decline1988Построение состояний ширины рынка и средних тренда1988Построение показателей широты и ротации отраслевых групп