Архив за 1990 год

C01Оценка конкурирующих волновых разметок после обвалаВолны и пропорции C01Построение фильтров денежных средств фондов и manager-preferenceИндикаторы и фильтры C01Стек шансов опциона после сигналов point-and-figureОпционы и волатильность C01Конструкция on-balance volume со знаком фьючерсаШирина рынка C01Как пробой Eurodollar 1989 года превратил дешёвую волатильность в книгу с учётом режимаОпционы и волатильность C01Коэффициент put/call по открытому интересу как среднесрочный оверлей настроенийОпционы и волатильность C01Месячный стохастик как многолетний фильтр режима облигацийИндикаторы и фильтры C01Траектория учётной ставки как оверлей режима для акцийМежрыночный анализ и спрэды C01Доля неизменных выпусков как кейс узкой ширины рынкаШирина рынка C01Построение стохастических %K и %D по положению в диапазонеИндикаторы и фильтры C01Завершение пятиволновой C как контракт эллиоттовской разметкиВолны и пропорции C01Подгонки кривых не проходят тест прогнозаВременные ряды и прогнозирование C01Стресс-тестирование фьючерсной части портфеля в разных режимах рынка акцийПостроение портфеля C02Policy-auction-spread как недельный фильтр режима рынка акцийМежрыночный анализ и спрэды C02Оценка недельного коэффициента up-volume и часового осциллятораИндикаторы и фильтры C02Построение Net Positive Volume как On-balance volumeШирина рынка C02Самоотносительные объёмные боксы для пробоев без новостейШирина рынка C02Восстановление размера как процедура серииРазмер позиции и плечо C02Разрывы справедливой стоимости и канал скользящей средней по медиТренд и возврат к среднему C02Трендовый фильтр цены на кривой БезьеИндикаторы и фильтры C02Когда скью волатильности — это режимы, а не ошибочные оценкиОпционы и волатильность C02Двухбарный узкий диапазон как обратный отсчёт к следующему открытиюПравила входа и выхода C03Срок до погашения фондов денежного рынка как сопутствующий график евродоллараТренды и каналы C03Поэтапные рукава из одного прогноза по акциямПостроение портфеля C03Недельный resistance-index из почасового volume-per-pointИндикаторы и фильтры C03Построение скользящей средней, скорректированной по объёмуИндикаторы и фильтры C03Календарные окна для трёхволновых откатовВолны и пропорции C03Построение адаптивных фильтров из равновзвешенных среднихВременные ряды и прогнозирование C03Неполные выборки volume-at-price и аукционные прочтенияАукцион и объём C03Пирамидинг reverse-martingale после кластерных выигрышейРазмер позиции и плечо C03Построение базовых линий доллара по ставкам, инфляции и остаткамМежрыночный анализ и спрэды C03Диверсифицируйте рынки, а не системы, чтобы снизить дисперсию трендовой системыПроектирование систем C03Опционы как страховка, пока процесс не завершёнОпционы и волатильность C04Корреляция по знаковым ячейкам, проверки хи-квадрат и лаговые сдвигиСтатистические тесты C04Построение инкрементальных фильтров скользящих среднихИндикаторы и фильтры C04Взвешивание по недавности в простой, линейной и экспоненциальной скользящих среднихИндикаторы и фильтры C04Двухгейтные тесты торговых правил вне выборкиСтатистические тесты C04Циклические даты только по времени в кейс-стади казначейских облигацийЦиклы и спектральный анализ C04Используйте картирование прибыли, чтобы сохранить плато цикла и стопаПроектирование систем C04Оценка дневной и недельной беззнаковой плюралити ширины рынкаШирина рынка C04Кластеры Ганна по цене и времени для откатов ЭллиоттаТренды и каналы C04Walk-forward скрининг индикаторных правил на иенеИндикаторы и фильтры C04Оценка лаговых корреляций ширины рынка критерием хи-квадратСтатистические тесты C04Целочисленное построение скользящих средних и экспоненциального сглаживанияИндикаторы и фильтры C04Двое часов для меди: факторный режим, регрессионная базовая линия и остаточный тайминг по скользящей среднейВременные ряды и прогнозирование C04Построение линии отрицательного объёма со знаковым диапазономИндикаторы и фильтры C04Негибкие опционные спреды, психология и игнорируемые стопыОпционы и волатильность C04Недельная волатильность диапазона как тактический фильтр режимаОпционы и волатильность C05Канальный шлюз сигнал/шум для прогнозов доминирующего циклаЦиклы и спектральный анализ C05Когда волновые подсчёты не проходят тест исключенияВолны и пропорции C05Проверка широты выше скользящих средних по горизонтуШирина рынка C05Построение Ease of Movement из объёмно-масштабированных боксовИндикаторы и фильтры C05Направление скользящей средней, пробой диапазона и долларовый стопПравила входа и выхода C05Построение парных индикаторов широты рынка по новым максимумам и новым минимумамШирина рынка C05Трёхоконная walk-forward оценка системыПроектирование систем C05Построение номинальной цены индекса из прибыли и подобранной доходностиВременные ряды и прогнозирование C05Построение номинального значения индекса по форвардным прибылям и подогнанной доходностиВременные ряды и прогнозирование C05Оценивайте глубину и длительность просадки как бюджет болиПросадка и выживание C05Шкала buying-share с on-balance volumeИндикаторы и фильтры C05Разметка волны 1, B или X после пятиволновой CВолны и пропорции C05Построение индекса COT по коммерческо-спекулятивному спредуМежрыночный анализ и спрэды C06Почему оптимизация популярных индикаторов не проходит проверку на робастностьПроектирование систем C06Подразумеваемые экономические прогнозы из факторной конструкции портфеляПостроение портфеля C06Построение конструкционного слоя механической торговой системыПроектирование систем C06Отрыв против истощения: классифицируйте пропуск с обеих сторонГрафические паттерны C06Взвешенный по активности коэффициент call-put для контекста опционного режимаОпционы и волатильность C06Оценка пятидневных правил open-to-close по соевым бобамПравила входа и выхода C06Скученные ценовые правила требуют воздержания и оверлея режимаПроцесс принятия решений C06Погодовой аудит личности доминантного циклаЦиклы и спектральный анализ C06Оверлеи покрытых коллов не проходят тест на гибкость, пока не переформулированы как путы и спредыОпционы и волатильность C06Построение оверлей-профилей для карты аукционной стоимостиАукцион и объём C06Десятидневные экстремумы HI/LO как сигнал широты рынка на длинном горизонтеШирина рынка C06Построение вертикальных дебетовых спредов вокруг подразумеваемой волатильностиОпционы и волатильность C07Построение медленного стохастика для входов в индекс на откатеПравила входа и выхода C07Построение индикаторов ширины рынка advance-declineШирина рынка C07Кодирование экспертных догадок в механический торговый циклПроцесс принятия решений C07Оценка широты рынка: member против odd-lotШирина рынка C07Ворота индексного цикла по ширине рынка и объёмуШирина рынка C07Подтверждение циклов индекса шириной рынка, объёмом и волнамиШирина рынка C07Часовые пробои, ограниченные абсолютным тиковым объёмомПравила входа и выхода C07Cycle-overlay октября 1987 и loss-trapЦиклы и спектральный анализ C07Календарные окна как проверяемые процедуры на индексных фьючерсахСезонность и режимы C07Январский барометр как задача оценки остатка годаСезонность и режимы C07Лабораторный шаблон, который строит Rate of Change как модуль панелиИндикаторы и фильтры C07Соберите недельный опережающий секторный композит из масштабированных транспортов и финансовыхМежрыночный анализ и спрэды C07Построение дневных оверлей-профилей для брэкетов и пробоев аукционаАукцион и объём C08Оценка сглаженных подсчётов вторичных размещений с помощью критерия хи-квадратСтатистические тесты C08Ценовые траектории с фиксацией конечных точек — это не прогнозыИндикаторы и фильтры C08Режимы в постоянных долларах, линия стоимости и вложенные циклыСезонность и режимы C08Правила для фьючерсов в стиле акций упускают драйверы индексного спредаМежрыночный анализ и спрэды C08Построение треугольного MACD, выровненного по лагуИндикаторы и фильтры C08Повышение волнового порядка после почти полного откатаВолны и пропорции C08Критерий хи-квадрат разделенных гистограмм частот на разных агрегациях ценыСтатистические тесты C08Не ставьте ярлык случайного блуждания, пока не проверены группировка и lookbackСтатистические тесты C08Построение весов треугольной скользящей среднейИндикаторы и фильтры C08Тренды облигаций как аукционные тесты у прежних максимумовТренды и каналы C08Построение двухлинейного индекса относительной волатильностиИндикаторы и фильтры C08Неподтверждение широты как ворота для volume fade и кейса long-putШирина рынка C08MACD, выровненный по лагу, на треугольных скользящих среднихИндикаторы и фильтры C08Режимы каналов и шарниры углов ГаннаТренды и каналы C08Доходность по прибыли, корреляция со ставками и регрессия для оценки акцийВременные ряды и прогнозирование C09Когда давление результата переписывает правила чек-листа и scale-inПроцесс принятия решений C09Журнал кампании по золоту как торговая процедураПроцесс принятия решений C09Построение целей по объёмному бюджету после пробояГрафические паттерны C09Метки Эллиотта и подсчёт дней по Фибоначчи на графике разворотной волатильностиВолны и пропорции C09Калибровка объёма и открытого интереса на поддержке и сопротивленииШирина рынка C09Синтетический опционный паритет на фьючерсах, заблокированных лимитомОпционы и волатильность C09Недельный осциллятор advance-decline: карта весов, экстремумы и цикл всплесковШирина рынка C09Построение вложенных четырехлетних рыночных цикловЦиклы и спектральный анализ C09Построение подтверждения первичного тренда по двум среднимТренды и каналы C09Вопросы толпы, которые переключают циклические режимыЦиклы и спектральный анализ C09Построение стопа на отложенном пробое каналаТренд и возврат к среднему C10Построение фальсифицируемых разворотных моделей по структуре ценыГрафические паттерны C10Оценка меток безопасности в окне крахаПостроение портфеля C10Построение краткосрочной ARIMA по разностям цен закрытия пшеницыВременные ряды и прогнозирование C10Ценово-взвешенная конструкция искажает ширину рынка, поддержку и трендШирина рынка C10Построение согласованной исторической и подразумеваемой волатильностиОпционы и волатильность C10Когда ширина рынка тихих дней не проходит проверку горизонтаШирина рынка C10Расширяющиеся свинг, тесты спроса и фильтры объёмаГрафические паттерны C11Наложение скользящих средних, режимов пут-колл и двойного днаИндикаторы и фильтры C11Построение волновых целей по соотношениям, треугольникам и трендовым линиямВолны и пропорции C11Построение пятидневной ступенчато-взвешенной скользящей среднейИндикаторы и фильтры C11Построение начального значения и рекуррентности для скользящих среднихИндикаторы и фильтры C11Facilitation, подтверждённая объёмом, как шлюз исполнения для получасовых пробоевАукцион и объём C11Оцените сделку после аллокации, диверсификации и лимита просадкиПостроение портфеля C11Построение фигур продолжения по геометрии консолидацииГрафические паттерны C11Недельное четырёхстадийное картирование по средней, диапазону и объёмуТренды и каналы C11Построение осциллятора процентной разницы со скользящей среднейИндикаторы и фильтры C11Построение экспоненциального индекса сессионного остатка второго часаИндикаторы и фильтры C12Проверенная циклом пятилетняя ротация фондов по рангуПостроение портфеля C12Построение optimal f при разных размерах сделокРазмер позиции и плечо C12Построение стохастических линий K и D и сигналов дивергенцииИндикаторы и фильтры C12Построение гибридных правил тренда и опционного доходаПроцесс принятия решений C12Построение свечного бара volume-widthГрафические паттерны C12Неудачный тест медианной линии отмечает начало третьей волныВолны и пропорции C12Сигналы rally-day и reaction-day как механическая система для акцийПравила входа и выхода C12Построение трёхсессионных сигналов ралли и реакции по объёмуГрафические паттерны C12Построение полиномиальных сглаживателей методом наименьших квадратовИндикаторы и фильтры C12Построение сигналов гэпа по пропущенным ценовым зонамГрафические паттерны C12Split-sample тесты для сеток стохастических параметровИндикаторы и фильтры C12Линии подтверждения on-balance с friday-filterИндикаторы и фильтры C12Построение справедливой стоимости индексных фьючерсов из cash-and-carryМежрыночный анализ и спрэды