По годам91 разбор
Архив за 1998 год
Все разборы, вышедшие в 1998 году, в порядке выпусков. Весь корпус остаётся в одном клике.
C01Адаптивное сглаживание T3 по регрессионным ориентирамC01Тестирование пробоев ценового канала с адаптивной средней, учитывающей лагC01Корреляция скользящего окна для построения чашки с ручкойC01Оценка бинарной аллокации по относительной силеC01Запись входа, цели и трейла как одной процедурыC01Runs-test как порог допуска к определению размера контрактаC01Счастье как торгуемый процесс принятия решенийC01Подтверждение двойной вершины до измеренного движенияC02Лимиты просадки до того, как трендовой системе разрешено торговатьC02Военные метафоры как непроверенные торговые правилаC02Подтверждение двойного дна и постановка стопаC02Построение фильтров вложением смещений и переменных весовC02Двухбаровый свинг не завершён, пока не назван стопC02Построение якорного моментума от центрированной среднейC02Стопы выхода раньше входовC02Двухгрупповое сжатие экспоненциальных средних как трендовый фильтрC03Рукава хедж-фондов при жёстком лимите просадкиC03Построение адаптивного среднего по коэффициенту эффективности и фильтра входаC03Низкий относительный P/E плюс разворот линии тренда для отбора акций с учётом рыночного режимаC03Парные тесты лага и гладкости скользящих среднихC03Рассматривайте RSI как проверяемый фильтр, а не как триггерC03Оценка линейных регрессионных базовых моделей для стоимостной оценки индексаC03Проверяемые правила циклов вместо страха и жадностиC03Коррекция 50% как тест режима каналаC03Правила выхода, оценённые при фиксированном случайном входеC03Построение гейта щедрости для торговых решенийC04Матрица «наступление — защита» для отбора акций с учётом режимаC04Оценка трейлинг-стопов как двухпараметрических фильтров убытковC04Пробой с шумовым смещением, оцениваемый после walk-forward переоценкиC04R-squared как двухсостоятельный трендовый фильтр на основе подгонки цена-времяC04Самоподобие волн и соотношений как проверяемая графическая гипотезаC04Построение тренд-фильтров r-squared с двумя lookbackC04Сетки восстановления кэша для построения остаточного пакета акцийC04Подогнанные скользящие средние для добавочных входов по трендуC05Построение осцилляторов поддержки-сопротивления и временных зон ФибоначчиC05Walk-forward-аудит регрессионных прогнозов трендаC05Проверьте серийную зависимость, прежде чем оптимизировать механическую системуC05Запаздывающие фазовые часы для рыночных цикловC05Оценка барьера Trendline, который может только ужесточать ограниченный стопC05Недельный composite-score, который классифицирует despair, euphoria или ни то ни другоеC05Волатильность траектории доходности и бремя восстановленияC06Подтверждайте тренды Доу с помощью Market breadth и Head and shouldersC06Режимные фильтры для мутировавших индикаторовC06Построение трёхсостоятельных фильтров по конвертам полос БоллинджераC06Пересечение скользящей средней, режим диапазона и стоп-реверсыC06Почему торговым системам нужна сенсорная база решенийC06Месячные правила changer, заданные как одна механическая процедураC06Построение сезонной системы без подгонки под историюC07Secure f удерживает Optimal f внутри лимита просадкиC07Рельсы канала по закрытиям как дневные карты сценариевC07Построение нормализованной многогоризонтной исторической волатильностиC07Спринг Вайкоффа незавершён, пока это не система с несколькими параметрамиC07Отображение прибыли на цену остаётся незавершённым, пока добавление, сокращение и stand-aside не станут правиламиC07Треугольник — комната ожидания, пока не пробита линия с двумя касаниямиC07Объедините сезонные, электоральные правила и правила доходности в одну процедуруC07Пробой волатильности золота как одна записанная процедура входа и выходаC08Вертикальные дебетные спреды при повышенной подразумеваемой волатильностиC08Превращение уровней страха в проверяемые правила с помощью психологической матрицыC08Построение прокси-дюрации портфеля акций из беты и рынков облигацийC08Построение nested midpoint для range-normalized oscillatorC08Стеки фильтров, сочетающие скользящее среднее с экспоненциальным сглаживаниемC08Аудит журнала по выходам, payoff и пересечениямC09Механические правила против ловушек мышленияC09Ежедневная ротация рангов по моментуму как задача построения портфеляC09Процентный back-adjusted ряд фьючерсовC09Последовательность действий по Вайкоффу как аудиторное упражнение по графикуC09Кандидаты скользящей средней, допущенные поддержкой и сопротивлениемC09Гейтинг недельного пересечения средней сохранёнными поддержкой и сопротивлениемC09Walk-forward оценка пробоя фьючерсов на облигации с фильтром шумаC09Завершите тренд трейлом волатильности, волновым разрешением и вето более медленного таймфреймаC10Правила построения чашки с ручкойC10Золото как барометр межрыночного режимаC10Картирование колебаний промышленного среднего с помощью роста и коррекций ФибоначчиC10Правила пробоя по времени после nested-bar-contractionC10Подтверждение перепроданности как поэтапный случай rule-based-entryC10Биномиальные базовые линии для тайминга изменений учетной ставкиC10Количество контрактов по optimal f против долей капиталаC10Ротация по рангу, стоимостные скрины и диверсификация на десяти акцияхC11Построение чашек с округлым дном как проверяемых входовC11Каналы регрессии, заякоренные на окнах разворотов Williams %RC11Тестирование разворотных формаций на облигационных фьючерсахC11Оценка кубического валютного тренда методом наименьших квадратов на walk-forward сегментахC11Сезонные окна фондовых индексов за пределами январского эффектаC11Быть богатым или быть правым: когда системой считается только письменный чек-листC11Пробои треугольника, отфильтрованные экспоненциальной средней, с выходом по параболическим стопамC12Walk-forward оценка рекурсивных трендовых сигналов по иенеC12Rule-based построение Trendline для проверяемых входовC12Длина скользящей средней — это привычка, а не секретC12Когда более спокойная доходность теряет преимущество выживанияC12Выбор страйка по распределению доходностей и подразумеваемой волатильностиC12Фильтр return-to-loss для оценки с учётом просадки