По годам106 разборов
Архив за 1993 год
Все разборы, вышедшие в 1993 году, в порядке выпусков. Весь корпус остаётся в одном клике.
C01Построение true strength index с двойным экспоненциальным сглаживаниемC01Inverse-scale-overlay как фильтр режима золото–акцииC01Оценка шортфолла по нижней стороне в сравнении с дисперсией и бетойC01Спецификация разрыва доходностей акций и облигаций как режима удержания или воздержанияC01Построение дважды сглаженных осцилляторов диапазона и моментумаC01Когда структура моментума и ширина рынка ломаются вместеC01Кэпы коммерческого объёма вне зоны стоимостиC01Оценка оконных спектральных прогнозов точек разворота индексаC01Построение осциллятора объёма из отношений средних и сглаженной скорости измененияC01Построение дважды сглаженного stochastics momentum indexC02Трёхсегментная карта режимов для акций, ставок и фьючерсовC02Построение комбинированных стохастиков и point-and-figure относительной силыC02Последняя котировка S&P 500 в четверг — это не расчет пятницыC02Построение ограниченного осциллятора моментума со сглаживанием RSIC02Заставьте On-Balance Volume согласоваться с самим собой на более медленных горизонтахC02Пятиступенчатый денежный поток из signed-print-volumeC02Боксы консолидации, свечи на границах и час открытияC02Построение двухпараметрического индекса относительного моментаC03Построение ценовых каналов с нулевым суммарным лагомC03Одна задача на каждый lookback в процедуре option-income на основе ширины рынкаC03Lead-lag сглаживание для построения недельного трендового каналаC03Кейс-стади об отказе от изолированного входаC03Три стохастических предупреждения по-прежнему нуждаются в подтверждении ценовым каналомC03Построение фильтра режима на средней объема путовC03Построение lead-lag фильтра и ценового канала как единого стекаC03Парные прокси облигаций и валюты с подтверждением недельного пересеченияC03Сначала heat, затем количество контрактов на недельном close-only пробоеC03Портфельный heat, optimal f и лимиты просадкиC03Запишите календарный intercrop по сое как одну процедуруC03Построение экспоненциального трендового канала с компенсацией лагаC03Оценка взвешенного двойного momentum-фильтра rate-of-changeC04Подтверждение n-барных пробоев фильтрами ADX и DXC04Построение среднего направленного индекса из направленного движения и истинного диапазонаC04Построение рейтинга влияния рыночного объёма на основе вложенных среднихC04Внутридневное свечное подтверждение осцилляторамиC04Двухскоростные осцилляторы с дивергенцией и гейтами по трендовой линииC04Сглаживание взвешенного по объёму изменения и ранжирование трендаC04Переключайте следование за трендом и возврат к среднему фильтром кривой капиталаC04Walk-forward-оценка прогнозов месячной доходности и реальных ставокC04Построение многослойных стопов из капитала и структурыC05Построение входов стохастика, RSI и CCI для прогнозовC05Оцените один свинг по объёму, полосам и дивергенции ценыC05Невысказанные убеждения, которые накладывают вето на правила системыC05Антитетические близнецы для компенсации смещения прогноза, связанного с началом отсчётаC06Зоны подразумеваемой волатильности для стрэддл-оверлеевC06Замена убеждений, которые подменяют проверяемую торговую процедуруC06Вложенные центрированные каналы со шлюзом подтверждения по индексу товарного каналаC06Walk-forward оценка сигналов детектора паттернов с учётом издержекC06Фильтруйте пересечения наклоном скользящей среднейC06Фильтр направления волатильности для двойных пересечений скользящих среднихC07Построение импульса широты рынка через сглаживание роста-паденияC07Почасовой объём участников как живой фильтр для внутридневных сделокC07События индекса относительной силы зависят от выбранной комбинации входных данныхC07Одноразовые графические рейтинги по подтверждённым тестам уровнейC07Относительная сила mining-bullion как режим gold-sleeveC07Страх как именованное ограничение в правилах входа и выходаC07Когда подтверждение advance-decline считает не тот универсумC08Построение торговой системы из четырёх подсистемC08Проверка индексного мультипликатора цена/прибыль регрессией на краткосрочную ставкуC08Шаблоны ценовых паттернов RSI и открытый интересC08Телесное состояние в торговом чек-листеC08Подтверждайте внутридневную свечу только после того, как более длинный цикл повторит еёC08Почему механическая система лучше наращивания ставки, когда история выглядит дешевлеC09Двенадцатимесячный фильтр скользящей средней для направления инфляцииC09Построение walk-forward прогнозов с базовыми моделями линейной регрессии и скользящих среднихC09Построение знакового десятибалльного тренд-фильтраC09Отбор сетапов премаркета и правила диапазона открытияC09Рабочий процесс важнее стандарта идеального трейдераC09Проверьте Мартингейл против фиксированного размера, прежде чем пирамидитьC09Тайминг биржевых опционов как три разделимых часовC09Трансляция зарубежного фонда после европейского валютного разрываC10Построение двухконцевых скользящих средних JSAC10Построение индикатора restoring-pull из частоты цикла и объёмаC10Заранее заданные границы стопа по капиталу и структуреC10Перелепите decision-map после травмирующей сделкиC10Построение входных данных прогноза с помощью скользящих средних, преобразований Фурье и межрыночных спредовC10Построение сглаженных стохастиков и осциллятора объёма вверх/внизC10Входы нейронной сети и деревья правил для механических системC10Построение стопов по волатильности с поправкой на скос и размера пирамидыC10Построение индекса относительного импульса из индекса относительной силыC10Рандомизированные ценовые траектории для параметров системы на акцияхC10Когда трендовые каналы определяют справедливую стоимость после дислокацийC10Физические аналогии для построения индикаторов цикла и денежного потокаC10Построение равной, линейной и экспоненциальной скользящих среднихC10Пересчёт параметров индекса относительной силы после изменения сглаживанияC11Фильтр concurrent-highest-low с триггером largest-low-fallC11Свечные гипотезы из списка литературы 1993 годаC11Правила остановки walk-forward для прогнозных моделейC11Общий каркас для построения trend-filterC11Построение параболических трейлинг-стопов по времени и ценеC11Конструкция относительного моментума за счёт растяжения lookback индекса относительной силыC11Эквивалентные опционные стратегии как чек-лист капитала и исполненияC11Комфорт прежде капитала: пройдите ленту, прежде чем задавать размерC11Оценка трейлинг-выходов по схеме фильтр–триггер после пробоевC11Random-walk index, который использует истинный диапазон как шкалуC12Когда сигналы Dow Theory перестают работать после смены лиц, принимающих решенияC12Построение кумулятивной линии market-thrustC12Опережающие индексы на пиках бычьего рынкаC12Допустимые якоря трендовой линии для трёхчастных разворотовC12Построение среднего, взвешенного показателем степени, коэффициентов put-callC12Калибровка показателя степени взвешенной скользящей среднейC12Три преобразования market thrust из широты и объемаC12Walk-forward гибридные правила для межрыночных стеков прогнозаC12Держите убыток по фьючерсу ограниченным, когда стопы не исполняютсяC12Построение обобщенной взвешенной скользящей средней из одного показателя степениC12Построение марковских матриц переходов по изменениям цены