Построение фрактальных шаблонов по последовательным изменениям индекса

Шаблон появляется после преобразования ряда

Распознавание паттернов в этой конструкции — не поиск сырой картинки на графике. Это поиск явного шаблона в упорядоченных наблюдениях цены, объема или широты рынка после того, как ряд продифференцирован и перемасштабирован.

Рыночные индексы можно рассматривать как выход нелинейной динамической системы. Переменные не движутся в простой пропорции, поэтому небольшое изменение одного входа может вызвать гораздо большее изменение других переменных и траектории всей системы.

Запись нелинейных дифференциальных уравнений для прогноза выхода фондового индекса представлена как один из дополнительных путей. Построение таких уравнений описывается как на сегодняшний день неуспешное. Вместо этого используется фрактальный анализ, чтобы сохранить зубчатую структуру как существенное свойство системы.

Хаос, шероховатость и масштаб

В используемой здесь хаотической постановке вход отображается в ограниченную область решений, а не в одно значение плюс шум. Эта область может показывать самоподобную структуру на разных масштабах. Хаос — это детерминированное движение, которое остается внутри ограниченной области, но снаружи выглядит нерегулярным.

Фрактал — это форма, которая сохраняет сходную структуру при рассмотрении на разных масштабах измерения. Шероховатость — зубчатый остаток ряда после любого наброска тренда. Здесь шероховатость рассматривается как информация системы, а не как остаточная ошибка.

Фрактальная статистика использует выборку, перемасштабирование или стандартизацию, чтобы измерить эту шероховатость, не подменяя её линией, кривой или циклом.

Что может скрывать фиксированное показание

Индикаторы, привязанные к фиксированному числу баров, могут присваивать одно и то же показание ценовым траекториям, которые структурно различны.

Модель «цикл плюс шум» описывается как неполная для нелинейных режимов, которые включают дрейф к точке, прерывистое повторение и сложные ограниченные аттракторы.

Фрактальный анализ рассматривает зубчатую структуру как существенное свойство системы, а не как остаточный шум вокруг подогнанной линии, скользящей средней или полосы.

Разобранная конструкция последовательных изменений

В разобранной конструкции последовательные часовые счетчики растущих акций дифференцируются. Эти разности перемасштабируются относительно ожидаемых часовых разностей. Перемасштабированный ряд затем разбивается на утренние, полуденные и позднедневные окна. Из каждого блока случайно извлекается одно наблюдение.

Эта случайная выборка — шаг моделирования Монте-Карло. Она используется, чтобы проредить краткосрочную зависимость, оставляя преобразованный ряд целым для последующей проверки.

Само перемасштабирование — сжимающее аффинное преобразование: парное перемасштабирование, в котором ось амплитуды и ось времени растягиваются или сжимаются с разными коэффициентами, часто с сжатием оси времени последовательными половинами или блоками.

После этого аффинного перемасштабирования смоделированный график проверяется на W-образную форму вблизи краткосрочного минимума и M-образную форму вблизи краткосрочного максимума. Фрактальный шаблон — это повторяемая форма-блок, восстановленная после одного или нескольких аффинных преобразований и затем проверенная на повторное появление.

Фрактальный индикатор, если его использовать позднее, брал бы сигнал из такого повторяемого условия преобразованной структуры на выбранном масштабе графика.

Часы роста и часы снижения как два управления

Отдельные сжимающие преобразования последовательностей часов роста и часов снижения используются, чтобы представить систему с двумя управлениями. Последовательности роста и последовательности снижения изучаются раздельно, как если бы покупатели и продавцы были различными управлениями.

Ни один набор преобразований не считается единственно верным.

Повторная проверка шаблона до любой прогнозной роли

Кандидатные шаблоны проверяются на повторное появление в исторической выборке. Распознавание паттернов затем сравнивает явный шаблон с более поздними появлениями.

Любая прогнозная роль рассматривается как зависящая от предшествующих шаблонов, а не как код «один паттерн — одно движение».

Редакторская интерпретация: восстановленная M-образная или W-образная форма — не готовое правило, которое превращает одну форму в одно последующее движение. Это построенный шаблон, который должен появиться повторно, а любое прогнозное сравнение читается в контексте шаблонов, которые ему предшествовали.