По годам89 разборов
Архив за 1999 год
Все разборы, вышедшие в 1999 году, в порядке выпусков. Весь корпус остаётся в одном клике.
C01Построение поддержки, сопротивления, трендовых линий и ценовых каналовC01Шок, воздержание и передача решенийC01Ориентиры округлого дна, инвалидация и правила пробояC01Построение сезонных факторов по центрированным скользящим среднимC01Мультитаймфреймовые торговые сетапы по свинг-каналуC01Жизненный цикл толпы как карта рыночного режимаC01Построение паттерна Triangle до подтверждения Breakout и ордер Stop-lossC01Уцелевшему недельному гэпу по-прежнему нужен confirmation-breakoutC02Ступенчатая бета-экспозиция на индексных фондах с плечомC02Построение волны log-spiral от затравочных пивотовC02Центрированные скользящие средние для построения трендаC02Построение среднего направленного индекса из расширения диапазона и истинного диапазонаC02Обратная зависимость золота и облигаций — это режим, а не причинаC02Цель по прибыли как линза торговой дисциплиныC02Построение циклической системы на лаговом темпе измененияC03Подтверждение идеи по акции с помощью спредов по ставке, сырью и индексамC03Построение timed exits на стохастике и разворотов band-RSIC03Конструирование управляемых фьючерсов из тренда, плеча и диверсификацииC03Комбинационные фильтры с полосами Боллинджера и индексом относительной силыC03Окна первичного цикла, затем стохастическое подтверждениеC03Когда механические правила заменяют суждение в торговом процессеC03Пирамидинг после поддержки максимального благоприятного отклоненияC04Торговая дисциплина как одна проверяемая процедураC04Реконструкция Fast Fourier Transform не является инструментом walk-forward решенийC04Составные пивоты и рыночная симметрияC04Сведите пробой канала к двум lookback и проверьте устойчивость соседейC04Предторговые фильтры размера по математическому ожиданию и разорениюC05Маршрутизация прямого доступа и видимый стаканC05Вложенный тест лага золота, опережающего доходности облигацийC05Согласуйте стартовый капитал фьючерсного счёта с риском системыC05Проектирование личной системы в условиях психологии толпыC05Постоянный размер инвестиции при оценке системы на акцияхC05Walk-forward построение Фурье по концевой точке как механическая процедура того же дняC05Подтверждение on-balance volume, дивергенция цены и индикатора и ограниченные выходыC06Вложенный тайминг цикла евро как одна проверяемая процедураC06Реакция на убыток против заранее зафиксированного торгового процессаC06Аллокация по рыночному режиму с ограниченным плечом индексного оверлеяC06Как собирается пятибарное синус-взвешенное среднееC06Качественные рукава одинаковой срочности из кредитного туннеляC06Построение сглаживателей скользящих средних с фиксированным лагомC06Выровненная по размеру оценка buy-and-hold для фондовых системC07Тестирование следования за трендом с контролем cash-price-controlC07Повторно авторизуйте фильтры разорения и просадки после прибыльной серииC07Оценка моментума Relative Strength Index по правилам нулевой линии и пороговC07Построение поддержки и сопротивления по общим числамC07Ранговая ротация секторных фондов с кэшемC07Построение изолированных синтетических волновых форм для наблюдения за установлением индикаторовC07Построение спредов по фондовой и межрыночной корреляцииC07Как маршрутизация ордеров меняет исполнение рыночных и лимитных заявокC07Ежедневная карта до открытия как единая процедураC08Перепишите торговые кошмары, пока они не стали правиламиC08Проверки Монте-Карло за пределами одной исторической траекторииC08Walk-forward оценка полиномиального прогноза ценыC08Механический тайминг как бюджет ошибок, а не история про альфуC08Рассматривайте RSI и моментум как три механические процедурыC08Завершите вход одной полосой value-at-riskC08Сначала конструкция: дополнительные плечи, линия шеи и тест ромбаC08Ищите параметры системы вместе с Optimal f sizingC08Синусоидальные псевдоинструменты для оценки индикаторовC09Построение обычных и медленных стохастических осцилляторовC09Определите стоп до волны или дивергенцииC09Правила стохастика против «купи и держи»C09Подтверждайте ранние докупки, затем уменьшайте поздние юнитыC09Отскок дохлой кошки, переворот и ложные разворотыC09Режимно-ориентированная экспозиция в акциях, когда ставки и состояние рынка согласованыC09Позиции в индексном фонде как комитет голосования большинствомC09Тревога как контрольная точка построения торговой системыC10Доход от покрытого колла, когда подразумеваемая волатильность дешеваяC10Отделяйте направление двухбарового свинга от тренда по пикам и впадинамC10Трендовый фильтр, который переключает тактику и масштабирует цели ATRC10Построение MACD из спредов экспоненциальных средних для пересечения и дивергенцииC10MACD второго этапа на входах относительной силыC10Оценка системы Breakout только для длинных позиций с Volatility stopC11Берите пробой прямоугольной базы по подтверждению индекса денежных потоков, а не по запаздывающей средней силыC11Оценка правил opening-gap в рамках одной сессииC11Лаговые трендовые фильтры для входов нейронной сетиC11Кодирование свечей в числовые индикаторыC11Правила внутридневного фейда гэпа на открытииC11Линии тренда point-and-figure, нанесенные от руки, и подсчеты WyckoffC11Решение закрытия, которое запускает пересечение скользящих среднихC11Смещение точки безубыточности на экспирации с помощью бычьего дебетового спредаC12Когда месть подменяет правило воздержанияC12Построение механических правил входа и выхода gap-fadeC12Кейс от пола к экрану для торгового решенияC12Оценка полос Боллинджера в сравнении с конвертами фиксированной ширины и конвертами на основе диапазонаC12Сборка дневного аукциона из временных ценовых возможностейC12Оценка временных промежутков в разворотных паттернах облигацийC12Квадрирование графиков для углов ГаннаC12Когда рынки вспыхивают, а не следуют тренду