Зафиксируйте праздничное окно как режим, затем наложите вето на сопротивление

Два слоя вокруг одного праздничного отрезка

Рабочий процесс архива выделил позднегодовой праздничный отрезок, зафиксировав и календарь, и список акций. Покупки были зафиксированы на закрытии после Дня благодарения, продажи — на финальном закрытии года. Те же пять бумаг удерживались по пятьсот акций каждая в трёх последовательных окнах, а индивидуальный фундаментальный и технический разбор на входе не проводился.

Редакторское обучение читает эту конструкцию как два слоя. Первый слой проверяет само окно как holiday-regime через locked-window на mechanical-basket. Второй слой спрашивает, должны ли ближайшие поддержка и сопротивление исключать бумаги, чьё положение на графике идёт против этого короткого удержания.

Повторяющийся позднегодовой holiday-regime

На многолетнем праздничном наложении фондового рынка многие отмеченные праздники показывали рост, который начинался на несколько сессий раньше и часто продолжался после закрытия. Отрезок после Дня благодарения до Рождества рассматривался как повторяющееся позднегодовое окно. Он мог проявляться и в относительно вялых или слабых годах и иногда продлевался за конец года.

Редакторское примечание: это описание — фон режима. Оно не утверждает, что участвует каждая бумага. Позднейшая запись в этом кейсе показала name-selectivity внутри того же holiday-regime.

Зафиксируйте окно, чтобы гипотезой был календарь

Кейс зафиксировал покупки на закрытии после Дня благодарения и продажи на финальном закрытии года, чтобы результат можно было отнести к окну, а не к дискреционному выбору момента. В редакторских терминах эта процедура — locked-window: покупки и продажи привязаны к названным закрытиям сессий.

В иллюстрации использовались пять бумаг и пятьсот акций каждая, индивидуальный фундаментальный и технический разбор на входе не проводился, и тот же список повторялся в трёх последовательных окнах. В редакторских терминах эта конструкция — mechanical-basket. Тест зависит от календарного режима, а не от ротации отбора.

Та же корзина, три разные рыночные обстановки

Первое из этих трёх одинаковых окон дало убыток по неотфильтрованной корзине, хотя более широкий промышленный индекс вырос за тот календарный год после осеннего отката. Как минимум одну выбранную бумагу купили вблизи сопротивления, оставленного предыдущей распродажей, пока рынок ещё переваривал осеннюю коррекцию. Это положение на графике позднее рассматривалось как неудачное место для одномесячного сезонного удержания.

Следующее окно последовало за среднеосенним минимумом, поэтому зафиксированная сезонная покупка произошла после того, как рынок уже развернулся вверх, а не во время снижения. В трёх окнах участие было избирательным по именам: одни позиции росли, другие отставали или теряли внутри того же holiday-regime.

Третье окно включало резкий провал сразу после Дня благодарения, который быстро развернулся, и рост промышленного индекса продолжился в следующий календарный год.

Добавьте resistance-veto после механической записи

После фиксации механических результатов тренд и сопротивление на индивидуальных графиках были предложены как фильтр для исключения бумаг, которые стояли в неблагоприятной структуре во время короткого сезонного удержания.

Редакторская интерпретация: resistance-veto — это шаг исключения. Оно не заменяет locked-window. Оно спрашивает, стоит ли цена в зоне прежнего предложения после снижения — обстановка, уже отмеченная как неудачное место для этого одномесячного сезонного удержания.