Кейс недельного разворота по закрытию на 4 процента

Одно отклонение недельного закрытия

Отклонение недельного закрытия — это сигнал, который срабатывает только после того, как последнее недельное закрытие сдвинулось на заданный процент от выбранного предшествующего недельного экстремума.

Длинный сигнал определяется как недельное закрытие минимум на 4 процента выше предшествующего недельного закрытия, используемого как опорная впадина.

Сигнал выхода или противоположный сигнал определяется как недельное закрытие минимум на 4 процента ниже предшествующего недельного закрытия, используемого как опорный пик.

Проработанные недельные закрытия

Проработанный пример использует впадину недельного закрытия 175, что требует недельного закрытия 182 или выше для перехода в длинную позицию.

Проработанный пример использует пик недельного закрытия 225, что требует недельного закрытия 216 или ниже для разворота в другую сторону.

Что остаётся в силе

После длинного переворота это состояние остаётся в силе, пока более позднее недельное закрытие не упадёт на 4 процента или более от последующего пика. После противоположного переворота это состояние остаётся в силе, пока более позднее недельное закрытие не вырастет на 4 процента или более от последующей впадины.

Базовая спецификация всегда находится в одном из двух рыночных состояний и не допускает отдельного интервала вне рынка. Эта конструкция — всегда включённая поза: спецификация в каждую дату находится в одном рыночном состоянии или в другом, без отдельного правила пропуска или нахождения вне рынка.

Более широкий порог и состояние денежного эквивалента

Вариант с более широким порогом использовал рост на 8.4 процента для перехода в длинную позицию и снижение на 7.2 процента для выхода и задавал удержание денежного эквивалента во время состояния снижающегося рынка.

Состояние денежного эквивалента — это удержание вне акций, которое этот вариант с более широким порогом использует, пока в силе состояние снижающегося рынка.

Исторический список и параллельный график

Датированный список сгенерированных правилом покупок и продаж идёт с апреля 1980 года по продажу 22 ноября 1991 года.

Та же процедура процентного разворота по недельному закрытию была также нанесена на рыночный индекс крупной капитализации как параллельный случай.

Редакторское прочтение

Редакция: TradersWeek рассматривает этот кейс как привычку одного порога. Следование за трендом сводится к одной проверке отклонения недельного закрытия, так что вход, удержание и разворот — одно и то же измеримое правило.

Редакция: сопоставьте всегда включённую версию на 4 процента, которая остаётся в одном из двух рыночных состояний, с версией с более широким порогом, которая добавляет состояние денежного эквивалента, пока в силе состояние снижающегося рынка.