1992выпуск C121-7
Экстремумы тик-индекса как гипотезы продолжения и разворота
Экстремальное значение тик-индекса может поддерживать продолжение или разворот — в зависимости от того, где находится закрытие, сжато ли тело свечи и уже ли активен трейлинг-стоп. Этот разбор проводит заявленные правила ширины рынка через сессии фьючерсов Standard & Poor's декабря 1991 и апреля 1992 года.
- Тик-индекс — это счёт ширины рынка: бумаги, последняя сделка которых прошла на ап-тике, минус те, чья последняя сделка прошла на даун-тике; экстремальное значение — лишь предложенный сигнал.
- Закрытие вблизи дневного максимума или минимума при внутридневном экстремуме выше 600 — сигнал продолжения, а узкий интервал от открытия до закрытия при том же экстремуме — гипотеза разворота.
- Когда сессия одновременно даёт подтверждение отрыва и предупреждение о развороте, рабочий процесс архива подтягивает защитный стоп и следует направлению следующей сессии.
- Позднейший максимум может напечататься без флага тик-индекса, поэтому трейлинг-стоп остаётся привязанным после сессий с удержанной прибылью.
Что считает тик-индекс
Тик-индекс определяется как число бумаг, последняя сделка которых прошла на ап-тике, минус число бумаг, последняя сделка которых прошла на даун-тике. Сессия с 500 ап-тиками и 250 даун-тиками даёт значение 250. Этот чистый счёт — снимок ширины рынка: сколько бумаг печатает более высокую цену против более низкой на последней сделке.
Внутридневной экстремум — это значение за заявленным порогом в ходе сессии, используемое как предложенный сигнал разворота или продолжения. Тик закрытия — тот же счёт на закрытии сессии, читаемый отдельно от любого экстремума, напечатанного ранее в течение дня.
Двойные экстремумы и четыре операционных правила
Документированная конфигурация двойного экстремума трактует два внутридневных значения в 600 или более даун-тиков примерно на одной и той же цене Dow Jones Industrial Average, с интервалом не менее одного дня и не более 10 дней, как условие покупки на двойном дне. Зеркальный паттерн в 600 или более ап-тиков — условие продажи на двойной вершине.
Сформулированы четыре операционных правила. Внутридневной экстремум тиков выше 600 плюс закрытие вблизи дневного максимума или минимума — сигнал продолжения. Сессия узкого диапазона, то есть день, у которого открытие и закрытие расположены близко друг к другу, плюс тики выше 600 — вероятный разворот. Тик закрытия выше 600 — предупреждение о ближайшем развороте. Сессии отрыва от максимумов или минимумов, обычно печатающие выше 500, трактуются как подтверждение разворота, отпечаток отрыва того, что направление изменилось.
Последовательность декабря 1991
В декабрьской 1991 последовательности июньских фьючерсов Standard & Poor's сессия с 670 даун-тиками была трактована как внутридневная покупка по правилу узкого диапазона плюс экстремальный тик. Следующая сессия открылась гэпом вверх при 860 ап-тиках и сжатом диапазоне открытия-закрытия. Это создало конфликт правил между подтверждением отрыва и предупреждением о развороте. Рабочий процесс архива обработал конфликт, подтянув защитные стопы и следуя направлению следующего дня.
Позднейшие сессии декабря 1991 читались как продолжение, когда цена свободно шла вверх на всё ещё повышенных ап-тиках: более 10 пунктов на 610 ап-тиках, затем прирост в пять пунктов всего на 620 ап-тиках. Затем лента читалась как затухающая вершина, когда закрытие с 660 ап-тиками сменилось диапазоном открытия-закрытия в 1-1/2 пункта при закрывающем значении 796 ап-тиков.
Экстремумы тик-индекса NYSE на ралли June S&P December 1991
Каждая основная точка — это тик, названный для данной сессии (внутридневной экстремум, если не указано только закрытие). Закрытие 30 December с тиком вверх 660 — это ралли, которое источник помещает между буквами 27 December (F) и 31 December (H). Линии ±600 — экстремумы, используемые в четырёх операционных правилах.
Минимум апреля 1992 и тихий максимум
Минимум 8 апреля 1992 напечатал 1,000 даун-тиков при довольно узком диапазоне от открытия до закрытия и был трактован как разворот по правилу узкого диапазона. 750 ап-тиков следующей сессии и закрытие на восемь пунктов, удержавшее прирост, не трактовались как надвигающаяся вершина.
После дальнейших апрельских сессий, удержавших прирост на 920 и затем 1,000 ап-тиках, правила тик-индекса не отметили последующий максимум. Стоп на минимуме предыдущего дня вывел бы из позиции 16 апреля, когда контракт начал снижаться. Кейс приводит этот пропуск как причину, по которой трейлинг-стопы остаются привязанными к позициям: защитный выход поднимают или подтягивают после сигнала или сессии с удержанной прибылью, чтобы у неподтвердившейся гипотезы была заранее заданная граница.
Тело свечи и тени
Сопровождающие заметки по свечам определяют реальное тело как интервал от открытия до закрытия, а тени — как продолжения к максимуму и минимуму. Тело не закрашено, когда закрытие выше открытия, и закрашено, когда закрытие ниже открытия. Тот же бар open-high-low-close применим от внутридневного до месячного масштаба.
Редакция: сжатое реальное тело — второй слой трёхслойной проверки, потому что сессия узкого диапазона — это маленький прямоугольник от открытия до закрытия под экстремальным значением тика. Первый слой — где это закрытие находится в дневном диапазоне. Третий слой — трейлинг-стоп, который остаётся активным, когда возникает конфликт правил или когда лента ширины рынка так и не печатает флаг на максимуме.
Все разборы дорожки · 36 разборов
- 1988Полудневные бары, фильтр по midpoint и барный трейлинг
- 1989Упаковка двухбарных разворотов в проверяемые правила входа и выхода
- 1989Средние недельных максимумов и минимумов как уровни стоп-энд-реверс
- 1991Постоянная частота ложных тревог для стопов по доминантному циклу
- 1992Экстремумы тик-индекса как гипотезы продолжения и разворота
- 1993Построение многослойных стопов из капитала и структуры
- 1993Фильтруйте пересечения наклоном скользящей средней
- 1993Заранее заданные границы стопа по капиталу и структуре
- 1998Оценка барьера Trendline, который может только ужесточать ограниченный стоп
- 1999Построение поддержки и сопротивления по общим числам
- 2001Четырёхшаговое смещение часа открытия и трейлинг-стопы
- 2004Сделайте торговую систему звездой
- 2005Начинающий кейс по акциям: стоп, трейл и предторговый чек-лист
- 2006Стоп-заявки на продажу, которые подтягиваются под поддержку после покупки
- 2006Считайте метку волны 3 необеспеченной, пока не прописаны рельсы стопа
- 2008Проверьте среднесрочную дивергенцию с пробоем линии тренда и трейлинг-стопом
- 2010Вход, стоп и трейлинг на форексе по правилам
- 2012Заранее прописанные стопы, когда диапазон одной валютной пары служит шаблоном для другой
- 2012Cat-ears как гипотеза продолжения нисходящего тренда
- 2013Свинговый вход по трём средним и выход по трейлинговой средней
- 2014Постройте двойной трендовый фильтр quotient-copy под частотной крышей
- 2014Дистанция стопа, размер и трейлинговая инвалидация свинга
- 2014Конструкция long-only отката по RSI, reversal-bar-entry и staged-trail
- 2015Режим dual-average, trigger-candle и трейл как один дневной скрипт
- 2015Трендовая система из трёх ворот: фильтр, триггер и трейлинг-стоп
- 2016Постройте правила входа HHLLS по пересечению и пробою
- 2017appointment-trade вокруг назначенного политического закрытия
- 2017Правила пробоя золотого креста для свинг-входа
- 2017Подтверждение пробоя выше круглых чисел, а девятки — полки продаж
- 2018Классифицируйте геометрию алмаза до пробоя
- 2019Когда трейлы и стопы противоречат прочтению поддержки
- 2019Пары one-triggers-the-other для заранее спланированных свинг-входов
- 2019Ордера «один активирует другой» для пробоя и его стопа
- 2019Когда второе решение снимает ограничение с запланированного риска
- 2020Пробой последнего часа с закрытием внутри той же сессии
- 2020Свяжите медленный период с настройками стоп-лосса и трейлинг-стопа