По годам163 разбора
Архив за 2014 год
Все разборы, вышедшие в 2014 году, в порядке выпусков. Весь корпус остаётся в одном клике.
C01Маршрутизация ордеров, pass-through rebates и выбор ликвидностиC01От алиасинга и дилатации к кровельному стохастическому свингуC01Оценивайте механические торговые системы как одну процедуруC01Оценка годовой contrarian sector rank-rotationC01Покрытые коллы на годовом горизонте по рангам доходности DowC01Построение разметки коррекций Эллиотта с помощью Ренко и зигзагаC01Ожидание не работает, когда предторговый чеклист слишком широкийC01Построение roofed stochastic из каскадов highpass и lowpassC01Ранговая ротация секторов как тест портфеляC01Совмещение индекса относительной силы и трендовых фильтров для перепроданных сетаповC01Пятничная экспирация как лаборатория недельного butterfly и iron condorC01Построение стохастика MESA с roofing-фильтром и фильтрами SuperSmootherC01Скрининг ликвидности фьючерсов по диапазону, открытому интересу и объёмуC01Заполните чек-лист перед сделкойC01Идеальный трейдер задним числом как претрейд-фильтрC01Ленты сообщества против проверяемых правил решенияC01Диапазон lookback, двухлаговый сглаживатель и исполнения на следующем бареC01Барьер премии лонг-стрэнгла и событийная волатильностьC02Недельные корректировки опционного дохода с железными кондорами и баттерфляямиC02Статический iron condor — это оверлей режима рынка, а не фильтр ожидаемой стоимостиC02Сезонные нефтяные коллы на отслеживающем фонде и энергетической акцииC02Похожий денежный поток — это не On-Balance VolumeC02Построение канала объёмной ёмкости из боковой базыC02Квартильные пивоты отраслевых групп как учебный кейс Bollinger BandsC02Walk-forward сложность в системах пробоя ДончианаC02Конструирование коротких стрэнглов как диапазонного дохода во фьючерсных опционахC02Ширина канала и lookback тренд-фильтра как отдельные решения свинг-трейдингаC02Контроль результата против проверяемых правил исполненияC02Подгонка длин против позднего окна для Donchian-пробоя с двумя длинамиC02Бары малого диапазона как ограниченная по времени гипотеза кульминации объёмаC02Кейс опциона с ограниченным риском для энергетического окна с середины февраля по середину июляC02Плата за тикеты, маржинальный керри и лимиты банковской ликвидностиC02Ранги равновесных секторов как процедура ротацииC02Сравнение биржевых площадок до маршрутизации заявкиC03Построение фильтров сжатия истинного диапазона перед расширениемC03Плановые публикации как фильтры секторных парC03Двухплечевой стохастический стресс-осциллятор как упражнение по реконструкцииC03Bollinger Bands как адаптивные ценовые конверты: учебный кейс 2014 годаC03Цель по волнам Эллиотта против bid-ask опционаC03Фьючерсные стрэнглы из парных стопов ломаются на ложных пробояхC03Оценка границ стопа и цели перед фейдом крупных движенийC03Только длинная относительная стоимость с индексным хеджем и кризисным стопомC03Стресс-пары акции и SPY со ступенчатым индексным хеджемC03Уровни заголовочного индекса смешивают меняющуюся корзину с меняющимся дивизоромC03Еженедельный доход от покрытых коллов и тест удержания до экспирацииC03Облако Ichimoku, ширина рынка и детекция доминирующего цикла как учебный кейсC03Лонг-онли рукава ETF для конструкции переключения трендаC04Построение защищаемых ценовых линий по объёмным спайкамC04Long put против vertical debit spread на Treasury ETFC04Инвертированные профили выплат iron condor и разворотные свечи не на том экстремумеC04Письменные сценарии размера и выхода для масштабирования и рискаC04Построение defended-price-line по volume-clusterC04Ранги форекс-пар по семи кросс-валютным скорамC04Ограниченное плечо до выбора размера сделкиC04Построение поддержки и сопротивления на основе объёмаC04Почему товарные фьючерсы — это сделки, а не долгосрочные вложенияC04Оценка ликвидности фьючерсного контракта перед исполнениемC05Скрытые сигналы трёхканальной регрессии для входов в акции и колл-опционыC05Изолированные сетапы против проверяемой предторговой процедурыC05Учитывайте плату за данные по фьючерсам как издержки исполненияC05Сезонные пут-спреды для портфелей, связанных с индексомC05Защитный пут против сезонного дебетового спредаC05Являются ли двухпериодный RSI, пробой канала и трейлинг-выход одной long-only процедурой?C05Скопированная лестница scale-in — это не личный план рискаC05Оценивайте механические системы по акциям со стопами и walk-forwardC05Фильтруйте фьючерсы по equal-dollar размеру, открытому интересу и объёмуC05Когда боковик заканчивается, заменяйте индекс относительной силы, а не его lookbackC05Дивергенции закрытия по бегущему процентилю и тренд-фильтрыC05Свинг-процедура с чек-листом, многоуровневыми стопами и эмоциональной передачейC05Оверлеи количественного смягчения как хрупкие режимы убежденийC06Построение входа по дивергенции наклонов на нескольких окнахC06Построение правил slope-divergence с учётом трендаC06Проектирование системы как критика культа прогнозаC06Ремонт убыточной длинной позиции по акции через call-ratio с нулевым дебетомC06Walk-forward оценка систем fading-memory velocityC06Комбинации стохастического осциллятора, MACD и RSI с общим фильтромC06Двухгейтовый фильтр ликвидности для листинговых фьючерсовC06Общая рамка уровней дневного графика для сессионных сделок и свинг-удержанийC06Подбор размера заявок на аукционах открытия и закрытия по объёмуC06Закодированные правила должны проходить один тест, а не более добрую выборкуC06Критика погони за восстановлением после крупной просадкиC06Opening range breakout с рейтингами дней недели, воздержанием и выходамиC07Walk-forward фильтры velocity на шумных внутридневных трендахC07Dual RSI, скользящая средняя и CCI как стек подтвержденияC07Прогнозы прибыли ARIMA и ценовая реакция в окне объявленияC07Модифицированное построение ренко с полосами RSI и тренд-фильтромC07Построение трендового фильтра на RSI, CCI и скользящей среднейC07Когда позднее подтверждение тренда — сигнал оставаться в сторонеC07Маркетбл-лимиты, направленные площадки и фильтры спредаC07Двойные детрендовые осцилляторы и двойные каналы полос БоллинджераC07Оценка размера свинга линии тренда по каждому рынкуC07Инкремент кирпича Renko и построение открытияC07Один медвежий энергетический тезис, три геометрии страйковC07Ограничение убытков стопами, плечом и выходами в безубытокC07Размер кирпича модифицированного Renko из тиковых входовC07Оценка системных выходов, когда рынки становятся шумнееC08Математическое ожидание и размер ставки — отдельные рычаги управленияC08Найм консультанта как чек-лист accept-or-abstainC08Dual-K highpass roofing filter остаётся незавершённым, пока три выбора не записаны вместеC08Чтение DJIA 2008-14 как кампании Composite OperatorC08Трёхслойный учебный разбор на одном дневном фьючерсном графикеC08Дистанция стопа, размер и трейлинговая инвалидация свингаC08Премия покрытого колла как подушка к себестоимостиC08Поэтапное размещение равными долларовыми суммами против единовременной покупки и масштабирования остаточных акцийC08Кажущийся дешёвым лонг во фьючерсах на индекс волатильности — это учебный класс, а не хедж от страхаC08Quotient transform как фильтр раннего начала трендаC08Спокойная лента — это тест режима для trend-following, пар и плечаC08Постройте двойной трендовый фильтр quotient-copy под частотной крышейC08Построение прогнозной базовой линии доминирующего циклаC09Рабочий процесс ранжирования, в котором секторная ротация рассматривалась как процедура воздержанияC09Пересечение двух средних на кирпичах — ещё не торговая системаC09Сезонные циклы как режимный оверлейC09Lookback-периоды на квадратных корнях для комбинированных MACD и RSIC09Золотой треугольник: 50-дневная пауза, которой по-прежнему нужны оба гейтаC09Предторговые ограждения просадки и сайзинг по волатильностиC09Кейс, который отделяет прогнозы циклов от интерпретаций Ганна и ЭллиоттаC09Ценовые lookback-периоды для индекса относительной силы, скользящей средней и трендового фильтраC09Премии бинарных опционов, комиссии и соотношение риск-доходность до экспирацииC09Трёхшаговый рабочий лист по стоимости тика фьючерсов VIX и соотношению риск-доходность при низкой волатильностиC09Одна процедура для входа, выхода и воздержанияC09Ранжируйте ликвидность фьючерсов до выбора контрактаC09Трёхгейтовый вход на откате в треугольникеC10Выбор фьючерсного брокера как задача архитектуры исполненияC10Открытый коллар финансирует путы, не ограничивая рост каждой акцииC10relative-charting, углы Ганна и пробои трендовых линийC10Налоговая фиксация убытков в конце года как сезонный режимC10Торговая система, которая не может решить до открытия графикаC10Чеклист построения для пересечения на brick-графике и внутрисессионного пробояC10Построение свечных графиков, масштабированных по объёмуC10Подтверждение поддержки линиями тренда, каналами и коррекциямиC10Исследовательский стек 2014 года как учебный класс для гипотез о потоке объёмаC11Проверяйте вход, выход и отказ от сделки как одну процедуруC11Построение сессионных pivot-rails по диапазону предыдущего дняC11Маршрутизация ордеров на рабочей станции, VWAP и сессионные фильтрыC11Payout identity, expectancy и path-dependent ruinC11Пивот поддержки и сопротивления следующей сессии по дневным барамC11Подтверждение свинг-пробоев после чашек с широким диапазоном и гэповC11Шопинг комиссий — неверный первый фильтр для фьючерсного ордераC11Построение дневных пивот-уровней по OHLC предыдущей сессииC11Построение ценовой проекции по measured move и дневным пивотамC11Кофе против акций как двусторонний учебный разбор дебетового спредаC11Фильтр ликвидности для мажоров, кроссов и экзотикиC11Построение режимного контекста Commitment of Traders, когда коммерческие хеджеры дают сбойC11Когда смарт-мани Commitment of Traders не срабатывает как межрыночный фильтр режимаC11Допуск по ликвидности как проверяемое системное правилоC12Определение окончания цикла с помощью range bars, медианных линий и FibonacciC12Внутридневное построение флага с правилами пробоя и стопаC12Построение форекс-ордеров по ликвидности сессииC12Месячное построение buy-write со светофорными выходамиC12Оценка фильтров скользящих средних, пивотов и поддержки-сопротивленияC12Зафиксируйте стиль по периоду удержания до любых правил дейтрейдингаC12Квалификатор треугольника шёл после предварительного скрининга по рейтингу и отскока от 50-дневнойC12Построение внутридневного пробоя флага как единой процедурыC12Долгосрочные против ближних коллов как режим волатильностиC12Вето чек-листа, когда инструменты подменяют планC12Когда объёмные всплески по-прежнему требуют сессионной процедурыC12Фильтровать фьючерсы по равнодолларовой ликвидности и открытому интересуC12Построение каналов медианной линии от пивотаC12Когда математическое ожидание и лимиты просадки расходятсяC13Номинальный максимум акций неполон, пока не прочитан номинально-реальный спредC13Даты ингрессов как ценовые базы для индекса относительной силы, стохастиков и скользящих среднихC13Конструкция long-only отката по RSI, reversal-bar-entry и staged-trailC13Постройте карту цикла от впадины к впадине с помощью Detrended Price Oscillator