Skip to main content
Дорожка Commodity Channel Index
7 / 39
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

1992выпуск C021-19

Оценка правил Breakout и диапазона для Commodity Channel Index

Commodity Channel Index можно записать как систему Breakout, которая входит, когда значение покидает полосу плюс или минус 100, и выходит, когда оно возвращается внутрь, либо как ориентированный на диапазон Rule-based вход, который покупает при пересечении выше минус 100 и продаёт при пересечении ниже плюс 100. Вход и выход по следующему открытию без стопов изолирует эти две процедуры.

  • Commodity Channel Index строится из типичной цены, простой скользящей средней этой типичной цены и среднего отклонения, масштабированного коэффициентом 0.015 так, чтобы значения за пределами плюс или минус 100 отмечали необычную вариативность.
  • Заданный lookback сохраняет то же числовое значение для данного бара, когда добавляется более ранняя или более поздняя ценовая история, что делает ряд устойчивым для тестирования систем.
  • Исходная система Breakout входит, когда индекс покидает полосу плюс или минус 100, и выходит, когда он возвращается внутрь, поэтому система не всегда находится в рынке.
  • Осцилляторная альтернатива покупает, когда индекс пересекает выше минус 100, и продаёт, когда пересекает ниже плюс 100; это Rule-based вход, рассчитанный на рынки в диапазоне, а не на устойчивые тренды.
Записи этого разбора3 записи
Текущая дорожкаCommodity Channel Index40 разборовBreakout system48 разборовRule-based entry174 разбора

Как строится индекс

Commodity Channel Index строится из типичной цены, простой скользящей средней этой типичной цены и среднего отклонения, масштабированного коэффициентом 0.015 так, чтобы значения за пределами плюс или минус 100 отмечали необычную вариативность.

Заданный lookback Commodity Channel Index сохраняет то же числовое значение для данного бара даже когда добавляется более ранняя или более поздняя ценовая история, что делает ряд устойчивым для тестирования систем.

11-периодный CCI покидает канал ±100

Дневной 11-периодный индекс товарного канала из исходной расчётной таблицы, 18 January — 10 February 1993. Значение пробивает минус 100 21 January, затем поднимается выше плюс 100 25 January и остаётся повышенным до 9 February. Это те же пересечения ±100, которые правило пробоя трактует как вход, а правило диапазона — как выход. Значения взяты из печатного столбца CCI, а не сняты с кривой.
Дневной 11-периодный индекс товарного канала из исходной расчётной таблицы, 18 January — 10 February 1993. Значение пробивает минус 100 21 January, затем поднимается выше плюс 100 25 January и остаётся повышенным до 9 February. Это те же пересечения ±100, которые правило пробоя трактует как вход, а правило диапазона — как выход. Значения взяты из печатного столбца CCI, а не сняты с кривой.daily · 1993-01-18T00:00:00.000Z по 1993-02-10T00:00:00.000Z

CCI строится по простой средней типичной цены (максимум+минимум+закрытие)/3 за 11 сессий и коэффициенту Ламберта 0.015 к среднему отклонению. В первых десяти строках CCI нет, потому что период расчёта ещё не заполнен.

Два набора правил из одного и того же значения

Исходная система Breakout входит, когда Commodity Channel Index покидает полосу плюс или минус 100, и выходит, когда он возвращается внутрь этой полосы, поэтому система не всегда находится в рынке.

Осцилляторная альтернатива покупает, когда Commodity Channel Index пересекает выше минус 100, и продаёт, когда пересекает ниже плюс 100. Этот Rule-based вход рассчитан на рынки в диапазоне, а не на устойчивые тренды.

Lookback как проектное решение

Выбор lookback — это проектное решение. Очень короткие окна могут давать частые развороты. Очень длинные окна могут пропускать большую часть движения. Рекомендуемая практика — длина между пяти и 25 барами или меньше одной трети наблюдаемого цикла, когда цикл используется.

На выборке Standard & Poor's 500 за December 1991 со средним интервалом от минимума до минимума в 35 дней был выбран Commodity Channel Index длиной 11 единиц, потому что эта длина меньше одной трети посчитанного цикла.

Изоляция двух процедур

Параллельный тест правил breakout и осциллятора на том же контракте Standard & Poor's 500 за December 1991 входил и выходил по следующему открытию после сигнала и не использовал стопы, поэтому сравнение изолирует две процедуры входа-выхода.

Редакционное примечание: TradersWeek читает эту постановку как способ зафиксировать осциллятор, выборку и правило исполнения, меняя только логику Rule-based входа.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
7 из 39 в дорожке «Commodity Channel Index»
19921-5 с.Дальше про «Commodity Channel Index»Оценка правил пробоя и CCI как полных механических процедурОригинальная процедура пробоя и осциллятор Commodity Channel Index с окном в одиннадцать единиц были помещены на одну и ту же серию S&P 500 December 1991, наблюдавшуюся с марта по сентябрь, чтобы наборы правил можно было оценить рядом.
Все разборы дорожки · 39 разборов
  1. 1982Три ворота на шорте по свиным тушам 1982 года
  2. 1982Безмасштабное построение Commodity Channel Index
  3. 1986Построение индекса товарного канала и регрессионного ценового канала
  4. 1987Построение масштабированных OHLC-матриц для оверлеев исследований
  5. 1987Построение индекса товарного канала, индекса среднего направленного движения и индекса относительной силы на общей циклической шкале
  6. 1992Одиннадцатибаровый индекс товарного канала из типичной цены и среднего отклонения
  7. 1992Оценка правил Breakout и диапазона для Commodity Channel Index
  8. 1992Оценка правил пробоя и CCI как полных механических процедур
  9. 1993Построение входов стохастика, RSI и CCI для прогнозов
  10. 1993Вложенные центрированные каналы со шлюзом подтверждения по индексу товарного канала
  11. 1993Тайминг биржевых опционов как три разделимых часов
  12. 1994Построение одиннадцатипериодного индекса товарного канала
  13. 1994Подтверждение разворотов волн Эллиотта каналами и commodity channel index
  14. 1995Правила полос Commodity Channel Index отстают от тайминга по нулевой линии
  15. 1995Построение индекса товарного канала из типичной цены
  16. 1995Поэтапные правила разворота с CCI и каналами средней
  17. 1995Построение индекса товарного канала от типичной цены до сглаженной нулевой линии
  18. 2001Тесты читателя для незавершённых осцилляторов lookback
  19. 2002Построение индекса товарного канала из типичной цены
  20. 2003Правила входа и выхода по индексу товарного канала с фильтром ширины рынка
  21. 2003Построение Commodity Channel Index по типичной цене и масштабированному отклонению
  22. 2003Неглубокий рост при слабом участии — неподтверждённый тренд
  23. 2003Параметры CCI и RSI по умолчанию как соглашения о масштабировании
  24. 2003Аудит издержек и капитала торгового движка Commodity Channel Index
  25. 2003Дивергенция пиков индекса товарного канала как выход после парных паттернов
  26. 2004Построение Commodity Channel Index по типичной цене
  27. 2004Построение Commodity Channel Index из типичной цены и среднего отклонения
  28. 2006Построение пользовательских индикаторов на основе Commodity Channel Index, least squares moving average и входа по правилам
  29. 2012Подтверждение пробоев и откатов с помощью CCI, ADX и средних
  30. 2012Наслоение lookback-периодов осциллятора в мозаику тепловой карты
  31. 2013Построение консенсусного и нормализованного по волатильности оценочного осциллятора
  32. 2013Walk-forward оценка системы с commodity channel index и chandelier exit
  33. 2014Двойные детрендовые осцилляторы и двойные каналы полос Боллинджера
  34. 2014Построение трендового фильтра на RSI, CCI и скользящей средней
  35. 2014Dual RSI, скользящая средняя и CCI как стек подтверждения
  36. 2017Построение фильтров пересечения двух средних и канального индекса
  37. 2018Рассматривайте CAM как слой классификации, прежде чем подтверждение станет входом
  38. 2018Метки четырёх состояний наклона, отфильтрованные скользящей средней и индексом товарного канала
  39. 2018Построение Deviation-Scaled Moving Average из двухбарной разности
По областиПравила входа и выхода206 разборовПо году1992115 разборов
Все 40 разборов с записью «Commodity Channel Index»
Тоже про «Commodity Channel Index»5 разборов
1992Оценка правил пробоя и CCI как полных механических процедур1995Правила полос Commodity Channel Index отстают от тайминга по нулевой линии1995Поэтапные правила разворота с CCI и каналами средней2006Построение пользовательских индикаторов на основе Commodity Channel Index, least squares moving average и входа по правилам1988Early entry как сессионный переключатель для opening-range breakoutBreakout system