1992выпуск C121-9
Turtle trading как одна проверяемая процедура пробоя Donchian
Turtle trading обучала базовым правилам следования за трендом и пробоя Donchian примерно за две недели работы в классе, затем переводила учеников от практики одним лотом к полной скорости. Более сложным навыком было соблюдать эти правила, проигрывая примерно в 65–70 процентах сделок.
- Метод использовал базовые правила следования за трендом и пробоя канала, а не сложные алгоритмы. Более сложным навыком было соблюдать эти правила, проигрывая примерно в 65–70 процентах сделок.
- Система пробоя покупала новый максимум за X дней и продавала новый минимум за X дней, входя на 50-дневных экстремумах и ликвидируя позицию на противоположных 20-дневных экстремумах.
- Один и тот же lookback применялся ко всем рынкам, а не подгонялся рынок за рынком. Размер позиции выводился обратным счетом от проверенного профиля прибыли и убытков: не более 2 процентов банкролла на одну сделку и не более 10 процентов на совокупную открытую экспозицию.
- Если обязательное удержание длилось три или четыре месяца и волатильность ощущалась некомфортной, предписанная корректировка состояла в меньшем размере позиции, а не в досрочном закрытии сделки.
Правила в классе до реальных счетов
Обучение в классе длилось около двух недель и охватывало правила следования за трендом, простые графические паттерны, пробои канала и концепции мани-менеджмента до того, как ученики получили реальные счета.
Сначала ученики около двух недель отрабатывали механику одного лота, затем им велели торговать на полной скорости. Метод использовал базовые правила следования за трендом и пробоя канала, а не сложные алгоритмы.
Один lookback пробоя Donchian
Входы использовали пробой Donchian горизонтального канала: новый максимум за X дней был покупкой, а новый минимум за X дней — продажей; для входа использовались 50-дневные экстремумы, для ликвидации — противоположные 20-дневные экстремумы.
Одна и та же концепция lookback применялась ко всем рынкам, а не через оптимизацию рынок за рынком, исходя из того, что прошлые наилучшие подобранные параметры имеют свойство меняться. Более длинное окно пробоя считалось более значимым, чем короткое, например 50-дневный новый максимум против 20-дневного нового максимума.
Лимиты риска, которые остаются с удержанием
Разорение определялось как 50-процентная просадка счета; ориентиры риска разорения иллюстрировались как 1 или 2 процента для институционального трейдера и 5 процентов для индивидуального трейдера.
Размер позиции выводился обратным счетом от проверенного профиля прибыли и убытков, с жестким стопом не более 2 процентов банкролла на одну сделку и не более 10 процентов банкролла на совокупную открытую экспозицию.
Даже сигнал, у которого все складывалось в его пользу, формулировался как имеющий лишь около 52–53 процентов шанса оказаться верным, поэтому преимущество рассматривалось как долгосрочная частота, а не прогноз следующего движения.
Если обязательное удержание длилось три или четыре месяца и волатильность ощущалась некомфортной, предписанная корректировка состояла в меньшем размере позиции, а не в досрочном закрытии сделки.
Соблюдение процедуры, пока большинство сделок убыточны
Более сложным навыком было соблюдать эти правила, проигрывая примерно в 65–70 процентах сделок.
Все разборы дорожки · 6 разборов
- 1992Turtle trading как одна проверяемая процедура пробоя Donchian
- 2001Часовые правила Donchian и Turtle зафиксированы после одного окна walk-forward
- 2001Критика следования за трендом Turtle как бюджета просадки
- 2010Оценить полосы в стиле Turtle как одну механическую процедуру
- 2012Цикловые часы тихой ленты для индексных фьючерсов
- 2020Построение двойных тренд-полос Donchian в стиле Turtle