По годам172 разбора
Архив за 2018 год
Все разборы, вышедшие в 2018 году, в порядке выпусков. Весь корпус остаётся в одном клике.
C01Брокерские надбавки к марже могут вынудить выход из option-income позицииC01Оценка нормализованного индекса риска для лимита просадки и ограничения экспозицииC01Оценка фиксации прибыли и повторного входа в Trend followingC01Оценивайте механические торговые системы без рейтингов каталогаC01Истории why-first дают утечку в тесте ленты для входа, выхода и воздержанияC01Трёхсостоятельный оверлей, который окрашивает тренд только после того, как линия выходит за пределы бараC01Метки четырёх состояний наклона, отфильтрованные скользящей средней и индексом товарного каналаC01Рассматривайте CAM как слой классификации, прежде чем подтверждение станет входомC01Механические системы как проверяемые сигнальные процедурыC01Построение страйков опционов из внутренней стоимости и временной премииC01Кластерные отрицательные впадины в парной корреляции энергетика–индексC01Гейт волатильности ADX для пробоев максимума предыдущего дняC01Рукава ETF с ценностным скринингом как кейс аллокацииC01Построение фильтра ADX для внутридневных пробоевC01Онбординг-лестница на форексе — это не процесс принятия решенийC01Критика торговых систем, основанных только на правилахC02Трёхбарный свинг-пробой, подтверждённый объёмомC02Построение недельного и дневного процентного ценового осциллятораC02Подразумеваемая волатильность как ориентир конструкции опционной премииC02Замените интуицию проверяемой процедурой принятия решенийC02Fibonacci pinball и скоринговое упражнение выборной недели 2016 годаC02Закрытая процедура для квартальных слотов ранга секторовC02Оценка ликвидности фьючерсов для выбора исполнимого контрактаC02Классификация гэпов на графике до заполнения или продолженияC02Сезонность как выбор режима удержания на товарных рынкахC02Недельный и дневной масштаб PPO в сравнении с MACD, с ограниченными по диапазону показаниями RSI и стохастикаC02Внутридневной пробой и возврат к среднему как единый набор правилC03Проведите аудит плана, пока лента остаётся щадящейC03Маршрутизация эквивалентных контрактов между конкурирующими площадкамиC03Предторговые regret-scripts для входа и воздержанияC03Недельный нисходящий тренд равновесного индекса как общий шлюз для премии VIX и обеспечения путаC03Международная относительная сила как кейс двойной вершиныC03Сначала читайте матрицу межрыночных весов, затем прогнозируемый фильтр скользящих среднихC03Далёкие вне денег кэш-секьюред путы как доход и входC03Входы и выходы по пяти правилам с волнами Эллиотта и кирпичами РенкоC03Ротация международных слоев по циклам относительной силыC03Сборка осциллятора рекурсивной медианы как двухкаскадного адаптивного фильтраC03Рекурсивная медиана как общее состояние для трендовых правилC03Выбор контракта фьючерсов на биткоин, процентная маржа и календарные спредыC03Отфильтруйте парную корреляцию, прежде чем читать межрыночный режимC03Скриньте листинговые фьючерсы по ликвидности, открытому интересу и маржеC03Построение хеджей и дохода с приоритетом целиC04Пивоты, подтверждённые объёмом, против нерегулируемой спотовой экспозицииC04Оценка робастности оптимизированных систем методом walk-forwardC04Выбор контракта — первый фильтр на конкурирующих фьючерсах на биткоинC04Выбор форекс-площадки по скорости исполнения, маржинальным условиям и соблюдению ценыC04Волновые пивоты, фильтры силы и опционная премияC04Вселенные point-in-time для оценки системC04Две адаптивные скользящие средние как подтверждающая параC04Поставьте в пару две адаптивные средние, чтобы отфильтровать свинг-разворотыC04Построение графиков roller-and-strip из давления high-low-closeC04Гейты RSI, молота и скользящей средней для гипотез диапазонаC04Диапазонная волатильность как конструкция true rangeC04Скопируйте свинг ABC как линейку, затем проверьте флаги и волновой уровень по ФибоначчиC04Правила выхода важнее страха, когда возвращается волатильностьC04Сделайте сожаление проверяемым входом правила воздержанияC04Пробои по чтению ленты со стопами по инкрементамC04Межрыночный стресс режима и пробой линии тренда в январе 2018C04Модифицированные графики Renko как фильтр ложных пробоевC04Использование открытого интереса и объёма для ранжирования ликвидности фьючерсовC05FX-стены по принципу «сначала тренд» остаются гипотезой до второго касания, обратного пересечения RSI или ложного пробояC05Конструирование ритейл-рукава через ротацию каналов и дневное плечоC05Замените фьючерсные стопы краткосрочными длинными путамиC05Сглаженная волатильность и отсутствующий выход ранговой ротацииC05Поддержки по скользящим средним в корреляционном шоке марта 2018C05Оценка правил системы на робастность и посильные просадкиC05Чтение сезонных режимов с помощью дивергенции put-call и полосC05Бюджет риска кредитного спреда за пределами поддержкиC05Отбор исполнимых фьючерсов по доске ликвидности 2018 годаC05Построение карт поддержки Fibonacci и дневных пивотовC05Индекс относительной силы на половине цикла с отображением Фишера для циклических разворотовC05Построение предторгового чек-листа со стопами и уровнямиC06Днища и пробои, подтверждённые объёмом, со скользящими среднимиC06Оцените ликвидность фьючерсов до выбора контрактаC06Пробой скользящей средней с отложенным наращиванием позицииC06По одной роли для волны, Фибоначчи и стохастикаC06Скоринговая карта из пяти условий, которая ранжирует акции и может отказаться от сделкиC06Ограничивайте сделки по заголовкам ветками if-thenC06Построение короткосрочных лонг-путов вокруг недельной экспирацииC06Уплощение кривой доходности как недостающий контекст рыночного режимаC06Построение адаптивного фильтра для разворотов цикла освоенияC06Тепловые карты стакана, VWAP и поток заявок для исполненияC06Построение пробоев инверсных ETF выше 200-дневной среднейC06Технический рейтинг из пяти правил как фильтр ротацииC07Оценка правил тренда, пробоя и регрессии по средней робастностиC07Построение Deviation-Scaled Moving Average из двухбарной разностиC07Построение сортируемого предторгового чек-листаC07Построение Finite Impulse Response Filter в сравнении с Exponential smoothingC07Четыре решения перед защитным путом портфеляC07Когда унаследованные инстинкты подменяют правила торговой системыC07Защитный пут как заранее оплаченный бюджет убыткаC07Тест математического ожидания для вертикальных опционных спредовC07Экспозиция на товарную корзину как задача конструкции контрактаC07Годовая волатильность как фон для опционных сделок короткого горизонтаC07Построение deviation-scaled adaptive moving averageC07Эмоция как входной параметр правила при сломе моментумаC07Поддержка скользящими средними и построение волатильностных полосC07Когда выводить механическую систему с лимитами просадки Монте-КарлоC07Лимиты худшего дня для кластерных книг системC07Фильтр ликвидности по открытому интересу для выбора фьючерсного контрактаC08Построение двухэтапного Stochastic RSI для сопоставимых дивергенций цены и осциллятораC08Построить пробой жизненного цикла из сжатияC08Недельные путы ближнего страйка и риск необеспеченного исполненияC08Режимно-зависимые шансы после направленных ценовых серийC08Пробой крутеющего ценового канала с отложенным подтверждением и запланированными докупкамиC08Фильтруйте исполнение фьючерсов по ликвидности и маржеC08Один фьючерс на товарный индекс, три учебных решенияC08Мифы форекса, которые ломают проверяемый процесс принятия решенийC08Вертикальный дебетовый спред с неравными ногами как замена акцийC08Сначала тесные стопы на свинг-пробоях с фильтром диапазонаC09Критика breakout-систем через тесты на робастностьC09Недельные и дневные показания стохастика с длинной скользящей средней и поддержкойC09Ворота издержек перед смесью фондов stock-bond-mixC09Построение недельного и дневного стохастического осциллятора на одном дневном графикеC09Аудит тестов rank-rotation по правилам time-stop и слотовC09Допуск рукава роста компаний малой капитализации с трендом и ранговой ротациейC09Постройте фильтр ликвидности фьючерсов по открытому интересу и диапазонуC09Построение предиктивных фильтров с RSI и walk-forward тестамиC09Защитный коллар как бюджет событийного рискаC09Оценка пробоев двойного дна как проверяемой системыC09Сочетание недельного стохастика, длинной скользящей средней и двухдневного сопротивленияC09Издержки взаимных фондов идут раньше доходности в портфельных миксахC09Сезонные окна как проверяемые правила входа и воздержанияC09Почему торговые чек-листы должны побеждать унаследованную уверенностьC09Окно смены месяца, поза и меню открытияC09Инкрементальное хеджирование производителя с помощью путов и риск-реверсаловC09Построение счёта V-волн из импульса и ABC-коррекцийC10Оценка rank-rotation momentum в разных оболочках фондовC10Совмещение дневных, недельных и месячных треугольников с линиями тренда и коррекциями ФибоначчиC10Построение композитных стохастиков индекса относительной силы для подтверждения разворотаC10Критика подгонки параметров при проектировании системыC10Форма распределения осциллятора для фильтров возврата к среднемуC10Построение фишеризованного осциллятора, масштабированного по отклонениюC10Правила разворота, отката и продолжения V-TradeC10Октябрь как рабочий лист режима для пар, сезонности и полосC10Построение правил тренда и свинга от горизонта до кроссовераC10Правила входа и стопа при пробое inside-range гэпаC10Частичные оверлеи покрытого колла на целях, сопротивлении и богатой волатильностиC10Построение гипотез в шорт по завершённым ABC-коррекциямC10Ранжирование фьючерсов по ликвидности, открытому интересу и равнодолларовой стоимостиC11Ликвидность фьючерсов и открытый интерес как фильтр исполненияC11Правила пробоя широкого диапазона по волатильности графикаC11Анализ комиссий для издержек брокерского исполненияC11Пробой широкого диапазона, трейлинг-стопы и пирамидингC11Почему опционные кривые риска не приносят тетуC11Оценка двойных оснований с зафиксированным подтверждением стохастикаC11Построение режимно-осознанных опционных книг из нетто-грековC11Подтверждающий рабочий процесс ротации из дискреционного сектора в товары первой необходимостиC11Завершённый импульс, цель по Фибоначчи и разворотный кирпич Ренко как один тестC11Построение фьючерсных роллов до дня первого уведомленияC11Классифицируйте геометрию алмаза до пробояC11Построение трендового фильтра stiffness по удержаниям относительно скользящей среднейC11Паттерн «бриллиант» как фальсифицируемая графическая гипотезаC11Заранее прописанная процедура scale-out и выхода по экспоненциальной скользящей среднейC12Построение дневной пивот-решётки с рельсами ФибоначчиC12Календарные спреды как сделки в режиме диапазона и волатильностиC12Навык профессионального трейдера как поэтапная операционная системаC12Построение линий тренда, поддержки и целей пробоя по выходам толпыC12Ядро усреднения и запаздывающий тренд-гейт — отдельные спецификацииC12Оценка редких входов возврата к среднему по последовательным закрытиямC12Наращиванию нужен гейт, иначе это плечоC12Сначала соберите парную книгу, а размер пусть зададут волатильность или диапазонC12Оценивайте биржевые фьючерсы как меню исполнения до сетапаC12Двухбарное расширение тела как конструкция импульсного пробояC12Усреднение вниз как подмена надеждой после посевного убыткаC12Рассматривайте бычье поглощение как незавершённую работуC12Индексный оверлей позднего цикла для сохранения дивидендов по акциямC12Почему кривые риска опционов первого дня неверно читают тету, календари и бабочкиC13Сопоставление темпа ленты на закрытом свечном тикете йенового кроссаC13Контроль сессии по геометрии марубозу и поглощенияC13Совместите углы Ганна, зоны осциллятора и защитный стопC13Клик-рейтинги не могут заменить проверяемую процедуру принятия решений