Когда стопы меняют тайминг системы

Как оценивается полный набор правил

Оптимизация системы означает совместное тестирование настроек входа, стопа и цели как одной процедуры, чтобы оценку получал полный набор правил, а не только формула входа.

Стоп-лосс — это заранее заданный выход, который завершает убыточную или полностью зафиксированную позицию и может оставить систему без позиции, что позволяет более поздний вход, который не сработал бы, если бы первая сделка всё ещё была открыта.

Проверка устойчивости означает выяснение, остаётся ли протестированный на истории набор правил пригодным после штрафа за ретроспекцию, вместо того чтобы считать каждый дополнительный элемент контроля бесплатным.

Как стоп или цель меняет последующий тайминг

Выход по тейк-профиту может изменить последующий тайминг. После закрытия длинной сделки по фиксированной долларовой цели может быть принят последующий сигнал на лонг, который был бы проигнорирован, если бы первая позиция всё ещё была открыта.

Стопы могут увеличить число сделок на фиксированной выборке, потому что время от времени принудительно закрывают систему и тем самым открывают слоты для дополнительных входов.

Считайте вход, стоп и цель вместе

Если константе входа, величине стопа и величине цели разрешено меняться, их следует считать и искать совместно как три параметра, а не трактовать как одно правило входа.

Если те же три настройки навсегда зафиксированы на всех рынках и периодах, их можно трактовать как один параметр, но итоговая запись всё равно нуждается в штрафе за ретроспекцию за то, что прошлое уже было видно.

Любой искусственный контроль, ограничивающий свободу торговли, расходует параметр, независимо от того, насколько мягким кажется его влияние на тайминг. Присвоение дробных или фрактальных весов взаимозависимым параметрам не имеет заявленной математической основы и трактуется как необоснованный обходной путь.

Подсчёт параметров используется здесь, чтобы убрать ретроспективное смещение из симулированной торговли. Если чрезмерный штраф делает математическое ожидание отрицательным, ослабление подсчёта лишь для восстановления тонкого положительного ожидания не принимается как доказательство того, что система пригодна для торговли.

Для чего предназначен реалистичный стоп

Реалистичный стоп формулируется как выход, который завершает небольшой убыток до того, как он станет большим. Сюда входит трейлинг-стоп на фиксированный процент ниже максимальной цены, достигнутой в сделке, который можно подтягивать по мере роста открытой прибыли.