1992выпуск C021-3
Оценивайте closing tick перед гипотезой широты на следующую сессию
Closing tick вычитает бумаги, закрывшиеся даунтиком, из бумаг, закрывшихся аптиком. Архивный рабочий процесс использовал это закрытие, чтобы судить, на чьей стороне — покупателей или продавцов — был перевес, а затем спрашивал, насколько экстремальным должен быть чистый отпечаток, прежде чем наклон индекса на следующую сессию станет больше чем слабым.
- Closing tick — это число бумаг, чей последний отпечаток был аптиком, минус число бумаг, чей последний отпечаток был даунтиком; показатель используют, чтобы судить, на чьей стороне — покупателей или продавцов — был перевес на закрытии.
- next-session-check сравнивает сегодняшнее значение closing tick с направлением индекса на следующей сессии. Историческая проверка делала это по 417 сессиям Нью-Йоркской фондовой биржи.
- Положительный closing tick ниже 700 был лишь слабой связью с более высокой следующей сессией. Значение выше 300 описывалось как начало слабо вероятного роста на следующий день, а значение выше 700 рассматривалось как более сильное, чем просто положительный отпечаток.
- Отрицательные значения были лишь слабо связаны с более низкой следующей сессией, пока не опускались ниже -450; в той выборке это рассматривалось как сильная связь с понижением на следующей сессии.
Что считает closing tick
Closing tick — это число бумаг, чей последний отпечаток был аптиком, минус число бумаг, чей последний отпечаток был даунтиком. Аптик — это последняя сделка, прошедшая выше непосредственно предшествующей сделки, а даунтик — последняя сделка, прошедшая ниже непосредственно предшествующей сделки.
Показатель публикуется каждый день более чем для одного рынка и используется, чтобы судить, на чьей стороне — покупателей или продавцов — был перевес на закрытии.
Показатель участия на закрытии
Как показатель широты рынка, closing tick — это показатель участия, основанный на том, сколько бумаг закрывается аптиком, а сколько даунтиком, а не на одном отпечатке индекса. Первая задача показателя — просто сказать, какая сторона завершила сессию с большим числом последних отпечатков в свою пользу.
next-session-check
Историческая проверка охватывала 417 сессий Нью-Йоркской фондовой биржи и спрашивала, совпадал ли closing tick того дня с движением индекса на следующий день.
next-session-check сравнивает сегодняшнее значение closing tick с направлением индекса на следующей сессии, чтобы проверить, информативен ли отпечаток широты. Архивный рабочий процесс не останавливался на знаке закрытия. Он спрашивал, насколько велик чистый отпечаток, прежде чем считать наклон на следующую сессию чем-то большим, чем слабым.
Оценка положительного закрытия
Положительный closing tick ниже 700 рассматривался лишь как слабая связь с более высокой следующей сессией. Closing tick выше 700 рассматривался как более сильная связь с ростом на следующей сессии, чем просто положительное значение.
На графике положительной стороны значение выше 300 описывалось как начало слабо вероятного роста на следующий день.
Среднее S&P 500 на следующий день после положительного тика закрытия
Рисунок 1 — пороговый график: каждая x — нижний порог тика закрытия, y — среднее процентное изменение S&P 500 на следующий день в дни, когда этот порог был преодолён. Оцифровано с печатной кривой, поэтому y приблизителен с точностью около 0.05 процентного пункта, за исключением точки +750, которую текст задаёт как 1.1 процента.
Оценка отрицательного закрытия
Отрицательные значения рассматривались как лишь слабо связанные с более низкой следующей сессией, пока не опускались ниже -450. Closing tick ниже -450 в той выборке рассматривался как сильная связь с понижением на следующей сессии.
Редакционное прочтение оценок
Редакционная интерпретация: привычка оценки — оставлять обычное положительное или отрицательное закрытие в колонке слабых. Используйте next-session-check, чтобы спросить, остается ли сегодняшний отпечаток лишь наклоном или уже достиг более сильных связей, использованных в той выборке. Факты архива описывают ту историческую оценку. Они не превращают closing tick в самостоятельное правило.
Все разборы дорожки · 71 разбор
- 1987Как неудавшийся отскок, слабая ширина рынка и циклические даты сломали бычий сценарий 1987 года
- 1988Диагностика рыночных минимумов по широте рынка, дивергенции и средним
- 1988Диагностика вершин индекса по дивергенциям широты рынка
- 1988Рекордные максимумы против семидневной ширины рынка и дивергенции
- 1989Построение масштабированного в процентах композита внутренних показателей
- 1989Построение недельного z-score ширины рынка по блок-тикам
- 1989Построение двухскоростного осциллятора роста-падения
- 1989Нормализуйте ряды advance-decline для сравнения на общей шкале
- 1990Доля неизменных выпусков как кейс узкой ширины рынка
- 1990Оценка дневной и недельной беззнаковой плюралити ширины рынка
- 1990Построение парных индикаторов широты рынка по новым максимумам и новым минимумам
- 1990Десятидневные экстремумы HI/LO как сигнал широты рынка на длинном горизонте
- 1990Подтверждение циклов индекса шириной рынка, объёмом и волнами
- 1990Ворота индексного цикла по ширине рынка и объёму
- 1990Построение индикаторов ширины рынка advance-decline
- 1990Недельный осциллятор advance-decline: карта весов, экстремумы и цикл всплесков
- 1990Ценово-взвешенная конструкция искажает ширину рынка, поддержку и тренд
- 1991Тест peak-sequence по new-highs-to-advances-ratio
- 1991Нечёткие правила, которые превращают дневную ширину рынка в консенсус сессии
- 1991От дневных подсчётов широты к взвешенному сигналу консенсуса
- 1991Повторная проверка рыночной широты при изменении рыночной структуры
- 1991Построение TRIN как отношения ширины рынка и объёма
- 1991Постройте рыночные часы, прежде чем читать ценовой бар
- 1991Аудит конструкции торгового индекса длинного горизонта
- 1991Независимые формульные таймеры, сохранённые как тестируемая комбинация
- 1992Когда одинаковые показания TRIN получаются из разных сочетаний
- 1992Оценивайте closing tick перед гипотезой широты на следующую сессию
- 1992Некумулятивное подтверждение свинга advance-decline
- 1992Построение пятидневной суммы торгового индекса
- 1992Экстремумы дневного closing-trin и направление следующего дня
- 1992Трёхслойный аудит: режим, широта и групповой RSI
- 1992Построение девятисостоятельной оценки тренда, моментума и широты рынка
- 1993Построение рейтинга влияния рыночного объёма на основе вложенных средних
- 1993Когда подтверждение advance-decline считает не тот универсум
- 1993Построение импульса широты рынка через сглаживание роста-падения
- 1993Построение кумулятивной линии market-thrust
- 1994Трёхгоризонтное построение индекса Хаурлана
- 1994Сессионный вход по чек-листу на индексных фьючерсах 1993 года
- 1994Читать одну пару роста и падения через три окна
- 1994Построение калиброванных суммационных индексов ширины рынка
- 1994Построение двухскоростного осциллятора advance-decline и калиброванной суммации
- 1995Экстремумы NYSE tick и входы по разворотным свечным паттернам
- 1995Сборка диапазона, широты рынка и сохранённого стопа в одну процедуру
- 1995Переформулирование правил тайминга по ширине рынка в виде коэффициентов
- 1995Построение гейтов ratio рыночной широты после lookback-просадок
- 1995Построение краткосрочного осциллятора ширины рынка и цены
- 1996Построение сглаженного трендового фильтра advance-decline
- 1996Алерты сглаженного advance-decline на поворотных точках 1987 и 1990
- 1996Построение фильтров диапазона по ширине рынка, RSI и стохастику
- 1996Счётчики новых максимумов и новых минимумов как конструкция ширины рынка
- 1996Построение четырёхвходового отношения ширины и объёма
- 1996Построение осциллятора Макклеллана и калиброванного суммационного индекса
- 1996Объявите начальное значение осциллятора, затем калибруйте только индекс суммирования
- 1997Трёхгейтовая центрированная сила в конструкции широты рынка
- 1997Дневные сигналы ширины рынка advance-decline и new-high new-low
- 1999Позиции в индексном фонде как комитет голосования большинством
- 2000Tick, tiki и TRIN как трёхслойный стек подтверждения сессии
- 2000Построение осциллятора advance-decline по одной ленте listed-рынка
- 2001Широта рынка, бета и подтверждение объёмом и ценой
- 2001Режимный контекст по относительному объёму площадок, ширине рынка и межрыночным спредам
- 2002Когда ширина рынка NYSE искажает участие операционных акций
- 2003Двухгейтовая дивергенция широты и тренд-фильтр для вершин ралли
- 2003Внутренние показатели подтверждают индекс или расходятся с ним
- 2004Построение осциллятора Макклеллана и суммарного индекса
- 2005Внутридневная дивергенция индексных фьючерсов как трёхчастная гипотеза сессии
- 2005Уровни breadth-summation как краткосрочный фильтр сигналов
- 2005Проверка тренда против диапазона с помощью широты рынка и дивергенции
- 2011Построение Nasdaq hi-lo индекса по максимумам, минимумам и числу торгуемых бумаг
- 2013Кумулятивный advance-decline против годовой средней
- 2013Годовая средняя ширины рынка как фильтр участия
- 2015Фальсификация здоровой коррекции шириной рынка и поддержкой