Плоская скользящая средняя как переключатель режима диапазона

От простаивающего тренда к чтению диапазона

Процедура следования за трендом, которая остаётся в стороне, когда тренд не просматривается, может трактовать это состояние простоя тренда как первый признак возможного торгового диапазона. Правило уже вне рынка. То же условие, которое не дало взять трендовую сделку, повторно используется как начальная подсказка, что цена может находиться в диапазоне.

Плоское поведение 35-дневной простой скользящей средней цен закрытия представлено как второй признак того, что цена находится в диапазоне, а не в тренде. Скользящая средняя — это простое среднее цен закрытия на фиксированном окне расчёта; она используется как чтение тренда, когда наклонена, и как центр диапазона, когда выполаживается.

Как задаётся диапазон

Торговый диапазон можно задать совместно 35-дневным временным окном и ценовой полосой вокруг той же 35-дневной средней. Торговля в диапазоне затем покупает у нижней стороны и продаёт у верхней стороны этой заданной полосы, пока определяющая средняя плоская, и остаётся в стороне или разворачивается, если полоса пробивается.

Когда более старые цены находятся около уровня более новых цен и, по-видимому, сформировались максимум и минимум, длинный вход можно сформулировать как возврат к верхней стороне 35-дневной средней. Возврат к среднему здесь — сигнальное правило, которое ожидает, что цена вернётся к противоположной стороне полосы после отклонения от средней.

Более короткая средняя рядом с той же полосой

35-дневный горизонт может быть слишком медленным для диапазонов, которые не сохраняются, особенно на фьючерсах. 10-дневная средняя предлагается как более проактивный вход, который также можно закодировать для машины.

10-дневная средняя может открыть более своевременный диапазон вокруг и 10-дневной, и 35-дневной средних после резкого дня снижения, который тянет более короткую среднюю вниз. Редакторское примечание: более короткое окно расчёта — не вторая стратегия. Это более быстрое чтение тех же правил торговли в диапазоне и возврата к среднему, когда 35-дневное окно запаздывает.

Когда конверт не удерживается

Равноудалённая линия ниже 35-дневной средней может отмечать цель возврата к среднему. Если цена там не отскакивает, обе средние могут начать падать, и процедура может остановить и развернуть сделку в трендовую. Стоп и разворот — это выход, который переворачивает позицию, когда пробой диапазона или неудавшийся возврат к полосе подразумевает, что трендовый режим возобновился.

Одна размеченная последовательность начинает диапазон в A, торгует внутри диапазона в C, D и E, выходит по стопу в F и разворачивается в трендовый режим в G.