Skip to main content
Дорожка Maximum adverse excursion
7 / 15
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

1992выпуск C021-10

Аддоны по скользящей средней не удалось разделить по максимальному неблагоприятному отклонению

Дополнительные единицы в ту же сторону были независимо капитализированными аддонами, а не пирамидингом, финансируемым прибылью родительской сделки. Касание 10-дневной скользящей средней отклонили после того, как прибыльные и убыточные аддоны сохранили один и тот же диапазон максимального неблагоприятного отклонения.

  • Аддон — это полностью капитализированная дополнительная единица, которой нужны собственные решения по входу, выходу и неблагоприятному отклонению, а не наследование родительской сделки.
  • Тестируемое исполнение было касанием 10-дневной простой скользящей средней в ту же сторону; использовали уже применяемую длину от восьми до десяти дней, чтобы тест не превратился в конкурс внутривыборочной оптимизации.
  • Прибыльных аддонов было больше, чем убыточных, но распределения максимального неблагоприятного отклонения не различались, а отсечка 0.5 пункта отбросила бы более поздние прибыльные сделки.
  • Пирамидинг за счёт прибыли поднимает безубыток родительской позиции по мере ухудшения более поздних исполнений, тогда как аддоны на собственные деньги сохраняют отдельный безубыток и стоп на каждой единице.
Записи этого разбора3 записи
Текущая дорожкаMaximum adverse excursion16 разборовPosition pyramiding24 разбораMoving average449 разборов

Аддоны капитализируются независимо

Дополнительные единицы в ту же сторону определялись как независимо капитализированные аддоны, а не как пирамидинг, который повторно использует прибыль родительской сделки для маржи.

Каждый аддон использовал то же совместное определение входа и выхода и ту же меру наибольшего движения против позиции, что и родительская сделка.

Аддон — это полностью капитализированная дополнительная единица, которая должна оставаться собственным решением по входу, выходу и неблагоприятному отклонению, а не наследовать оценку родительской сделки.

Триггер скользящей средней

Тестируемый триггер исполнялся на 10-дневной простой скользящей средней, когда цена уже была направлена в ту же сторону и экстремум этой сессии пересекал среднюю, затем выход происходил, когда родительская система ставила стоп или разворачивалась.

Длину средней взяли из уже используемого диапазона от восьми до десяти дней, чтобы тест аддона не превратился в конкурс внутривыборочной оптимизации.

Скользящая средняя здесь — запаздывающее среднее недавних цен, используемое как явный уровень касания и исполнения для дополнительных входов внутри уже открытой направленной позиции.

Прибыльные и убыточные аддоны делили один и тот же неблагоприятный диапазон

На первой выборке прибыльных аддонов было больше, чем убыточных, однако их распределения максимального неблагоприятного отклонения не различались.

Максимальное неблагоприятное отклонение — это наибольшее движение цены против открытой сделки; его сравнивают по группам прибыльных и убыточных, чтобы проверить, может ли правило ограничить риск до выхода.

Ни один рассмотренный аддон не показал неблагоприятного отклонения больше 1.5 пункта, поэтому отсечка 0.5 пункта отбросила бы более поздние прибыльные сделки, а не изолировала бы убыточные.

Большинство убыточных аддонов зафиксировали неблагоприятное отклонение, равное закрытому убытку, что показывает: риск был унаследован от выхода родительской позиции, потому что у дополнительной единицы не было отдельного стопа.

То же перекрытие вернулось на более поздних выборках

Второй, визуально богатый целями год по-прежнему давал неудачные аддоны: пропущенные родительские тренды, входы против направления средней и входы слишком поздно в движении.

На дополнительных годах сохранялось то же перекрытие максимального неблагоприятного отклонения, поэтому аддон по скользящей средней отклонили как неспособный отличить хорошие сделки от плохих.

Прибыльные и убыточные докупки лежат в одних и тех же интервалах MAE

Докупки December 1989 T-bond дали больше прибыльных сделок, чем убыточных, однако обе группы занимают одни и те же интервалы максимального неблагоприятного отклонения 0–1.5 пункта, поэтому касание 10-дневной скользящей средней никогда не отделяет удачную дополнительную единицу от неудачной. Высоты столбцов считаны с Figure 3 по опубликованной целочисленной шкале числа сделок.
Докупки December 1989 T-bond дали больше прибыльных сделок, чем убыточных, однако обе группы занимают одни и те же интервалы максимального неблагоприятного отклонения 0–1.5 пункта, поэтому касание 10-дневной скользящей средней никогда не отделяет удачную дополнительную единицу от неудачной. Высоты столбцов считаны с Figure 3 по опубликованной целочисленной шкале числа сделок.December 1989 Treasury bond futures · Daily · 1989-01-01T00:00:00.000Z по 1989-12-31T00:00:00.000Z

Правило докупки: если уже открыта длинная (короткая) позиция, входить по 10-дневной простой скользящей средней, когда минимум (максимум) этого дня пересекает её; выход — вместе с базовой системой. Ни одна докупка в этой выборке не показала MAE выше 1.5 пункта.

Пирамидинг меняет другой безубыток

Пирамидинг за счёт прибыли поднимает безубыток родительской позиции по мере ухудшения более поздних исполнений, тогда как аддоны на собственные деньги сохраняют отдельный безубыток и стоп на каждой единице.

Пирамидинг финансирует более поздние единицы в ту же сторону открытой прибылью родительской позиции, что поднимает исходный безубыток по мере того, как более поздние исполнения уходят дальше от первого входа.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
7 из 15 в дорожке «Maximum adverse excursion»
19921-7 с.Дальше про «Maximum adverse excursion»Оценка разворотов по стопу максимального неблагоприятного отклонения с короткими временными стопамиОценка автоматически разворачивала позицию, когда цена достигала стопа максимального неблагоприятного отклонения, вместо того чтобы использовать этот стоп только для закрытия.
Все разборы дорожки · 15 разборов
  1. 1987Оценка чёрного ящика с пирамидингом по неблагоприятному отклонению
  2. 1991Задайте первый стоп по гистограмме MAE, масштабированной на капитал
  3. 1991Фейды гэпа открытия, ограниченные стопами по экскурсии и времени
  4. 1991Границы стопа против добавленных параметров системы
  5. 1991Ограничивайте убытки с помощью MAE, стопов и лимитов просадки
  6. 1992Многолетняя оценка механических правил с ограничением по MAE
  7. 1992Аддоны по скользящей средней не удалось разделить по максимальному неблагоприятному отклонению
  8. 1992Оценка разворотов по стопу максимального неблагоприятного отклонения с короткими временными стопами
  9. 1992Неудачные сделки в диапазоне как тесты breakout-system
  10. 1998Подогнанные скользящие средние для добавочных входов по тренду
  11. 1998Месячные правила changer, заданные как одна механическая процедура
  12. 2002Тест отсечения excursion для стопов и выходов по прибыли
  13. 2006Построение фильтров пикового отклонения для стопов и размера
  14. 2006Фильтры экскурсии с учётом издержек для стопов и периода удержания
  15. 2017Ступенчатые стопы, лимиты просадки и механическое выживание по риску
По областиПравила входа и выхода206 разборовПо году1992115 разборов
Все 16 разборов с записью «Maximum adverse excursion»
Тоже про «Maximum adverse excursion»5 разборов
1987Оценка чёрного ящика с пирамидингом по неблагоприятному отклонению1998Подогнанные скользящие средние для добавочных входов по тренду1991Ограничивайте убытки с помощью MAE, стопов и лимитов просадки1991Задайте первый стоп по гистограмме MAE, масштабированной на капитал1991Границы стопа против добавленных параметров системы