1992выпуск C081-6
Кейс повторного входа в диапазон с общим стопом по неблагоприятному отклонению
Архив задаёт сигнал повторного входа в диапазон по почти горизонтальному 10-дневному наклону линии тренда и закрытию внутри диапазона входа вокруг 10-дневной простой средней, затем ставит стоп-лосс по разделению неблагоприятного отклонения. Редакторская заметка TradersWeek: читайте три замка как одну лабораторию ограниченного контроля убытка и сетапа, а не как охоту за самостоятельным преимуществом диапазона.
- Торговля в диапазоне здесь — это сигнал: почти горизонтальный наклон линии тренда и закрытие внутри диапазона входа вокруг короткой средней разрешают вход по направлению к среднему на период удержания системы.
- Максимальное неблагоприятное отклонение фиксирует, насколько далеко цена уходила против каждой сделки без стопа, чтобы боль прибыльных и убыточных сделок можно было сравнить до установки стоп-лосса.
- Стоп-лосс — это доторговый и внутриторговый предел, взятый из этого разделения отклонения и ограниченный долей капитала счёта. То же расстояние служит ориентиром для выхода из неудачной сделки в диапазоне и для разворота, если цена покидает диапазон.
- Насколько горизонтальным должен быть наклон и насколько широким может быть диапазон входа, зависит от волатильности и от рынка. Архив использовал произвольные значения, чтобы показать последовательность анализа, а не подогнанный оптимум.
Что задал архив
Архив фиксирует рабочий процесс повторного входа в диапазон на выборке фьючерсов на облигации. Торговля в диапазоне — это сигнал, который трактует почти горизонтальный наклон на коротком горизонте плюс закрытие вблизи короткой средней как разрешение войти обратно к этой средней на период удержания системы.
Максимальное неблагоприятное отклонение затем используется как фильтр на том же наборе сделок. Стоп-лосс берётся из разделения отклонения и ограничивается долей капитала счёта.
Сигнал повторного входа в диапазон
Сигнал повторного входа в диапазон был задан так. Когда 10-дневный наклон линии тренда лежит в узкой полосе вокруг нуля, а закрытие лежит в заданной полосе вокруг 10-дневной простой средней, правило входит по направлению к этой средней.
Наклон линии тренда — это наклон регрессии на коротком горизонте, используемый как проверка горизонтальности. Узкая полоса вокруг нуля отмечает нетрендовое состояние. Второе условие — диапазон входа: максимальное расстояние от короткой простой средней, на котором допускается вход в диапазоне по направлению к среднему.
Рамки теста
Оцениваемая процедура охватывала только повторный вход в диапазон. Правила разворота на пробое и добавления позиций в тест не входили.
Сигналы повторного входа в диапазон без стопа группировались на нетрендовых участках выборки фьючерсов на облигации. Затем к тому же набору сделок применили стопы по неблагоприятному отклонению.
Как читать неблагоприятное отклонение
Максимальное неблагоприятное отклонение фиксирует, насколько далеко цена уходила против каждой закрытой сделки, чтобы боль прибыльных и убыточных сделок можно было сравнить до установки стопа.
Графики неблагоприятного отклонения сделок в диапазоне без стопа показали резкое разделение распределений прибыльных и убыточных сделок. Это разделение использовали как основу для постановки стопов.
Размер стоп-лосса и капитал
Стоп-лосс — это доторговый и внутриторговый предел размера убытка. Здесь он берётся из разделения по неблагоприятному отклонению и ограничивается долей капитала счёта.
Стопы рассматривали в полосе от одного до полутора пунктов (32 to 48 тиков). Этот убыток должен был оставаться ниже 2% торгового капитала, что подразумевало $75,000 капитала для 48-тикового стопа в $1,500.
То же расстояние как ориентир разворота
То же расстояние стопа по неблагоприятному отклонению, около $1,500 в этом случае, предлагалось как ориентир и для выхода из неудачной сделки в диапазоне, и для разворота, если цена вышла за диапазон. Само правило разворота на пробое в оцениваемую процедуру не входило.
Врата, зависящие от волатильности
Насколько горизонтальным должен быть наклон и насколько далеко от средней может произойти вход, рассматривались как зависящие от волатильности и специфичные для рынка. Произвольные значения использовали, чтобы показать последовательность анализа, а не подогнанный оптимум.
Последовательность анализа
Предписанная последовательность анализа состояла в том, чтобы задать вход и выход, измерить результаты и неблагоприятное движение, установить стопы и требования к капиталу, затем проверить, удовлетворяет ли ограниченный результат заранее заданному тесту достаточности.
Все разборы дорожки · 11 разборов
- 1991Построение тестов готовности Wyckoff на краях диапазона
- 1992Плоская скользящая средняя как переключатель режима диапазона
- 1992Кейс повторного входа в диапазон с общим стопом по неблагоприятному отклонению
- 1993Боксы консолидации, свечи на границах и час открытия
- 1998Пересечение скользящей средней, режим диапазона и стоп-реверсы
- 2003Когда диапазонные режимы отдают предпочтение свинг-процедурам, а не удержанию тренда
- 2007Диапазон доллара в режиме ставок, зависящем от данных
- 2008Постройте гипотезу торговли в диапазоне на основе ценового канала
- 2010Механическая торговля в диапазоне с глобальным стопом по счёту
- 2015Тихий диапазон золотого ETF как трёхслойная учебная задача
- 2016Правила, согласованные с режимом, вместо прогнозов цены