По годам121 разбор
Архив за 1996 год
Все разборы, вышедшие в 1996 году, в порядке выпусков. Весь корпус остаётся в одном клике.
C01Именованные lookback, пороги и серии для правил входаC01Построение сигналов volume-split и ширины рынка advance-declineC01Построение нормализованного по диапазону индекса дивергенции на основе RSIC01Построение разметки волн Эллиотта с треугольниками и ФибоначчиC01Алерты сглаженного advance-decline на поворотных точках 1987 и 1990C01Построение сглаженного трендового фильтра advance-declineC01Восстановление между сделками как единая процедура решенияC01Вложенные календарные часы во фьючерсах на долгосрочные облигацииC02Построение концевой скользящей средней по прямой наименьших квадратовC02Построение гистограммы занятости цены и сглаженного показателя мобильностиC02Недельная ширина рынка как одна процедура на неиспользованном окнеC02Ловушка unfinished-system в простых правилах решенийC02Построение фильтров диапазона по ширине рынка, RSI и стохастикуC02Рассматривайте одну опционную идею как портфельное решение с учётом режимаC02Оценка трек-рекордов по просадке, математическому ожиданию и разорениюC02Тестирование корзин коррекции Фибоначчи на свингах по скользящей среднейC02Построение осциллятора мобильности по распределениям ценыC03Счётчики новых максимумов и новых минимумов как конструкция ширины рынкаC03Переработка товарной корзины, прочитанная как прокси и как календарный спредC03Оценка согласованности траектории эквити с оверлеем k-ratioC03Комбинация тренда на скользящей средней с фильтром по объёмуC03Построение механических правил на основе полос Боллинджера и стохастикаC03Когда риск ломает отработанное исполнение системыC03Построение входов по пересечению средней с подтверждением объёмомC03Построение трендовых линий и каналов по явно заданным свингамC03Построение полос Боллинджера, percent-b и стохастиковC03Ротация секторов по фазам экономического циклаC03Выписывание покрытого колла как дисциплина дохода и назначенияC04Изоляция в losing-stretch принадлежит письменной процедуреC04Построение экрана стационарности log-change с регрессией или биномиальными тестамиC04Кейс 1990-х о циклах ликвидности, ранговой ротации и межрыночных рукавахC04Оценка мультирыночного портфеля без выбора победителейC04Фильтры скачка и удержания для направления долгосрочной доходности казначейских облигацийC04Построение теты опциона по премии, волатильности и денежностиC04Кейс ценового канала с отложенным сигналом треугольника и запланированным стоп-лоссомC04Построение замкнутых правил для спайков, тайм-стопов и gap-failureC04Калибровка входов Williams %R в восходящих каналахC04Если терминальную пятую переписывают, отклоняйте первый подсчётC04Регрессия log-change и биномиальные кластеры выбросов как конвейер оценкиC04Построение четырёхвходового отношения ширины и объёмаC05Оценка партийных президентских сроков как режимов рынка акцийC05Построение dual-gate входов в облигационный фонд по скачкам золота и серебраC05Построение и оптимизация профилей размера позиции по волатильностиC05Считайте механический сигнал черновиком, а не решениемC05Фильтры траектории эквити для размера контракта и просадкиC05Walk-forward оценка правил облигационного фонда по золотому индексуC05Улыбки опционов как критика постоянной волатильностиC05Пересоберите коэффициент пути эквити до того, как он ранжирует сконструированную системуC05Переменный размер позиции после входаC05Построение on-balance volume, volume-price analysis и negative volume indexC05Оценка пробоев диапазона в день события на рынке облигацийC06Когда спекулятивные потоки разрывают связь облигаций и акцийC06Построение диспаритета percent-B цены и объёмаC06Направление employment-release как later-month persistence testC06Оцените сезонные окна S&P 500 перед использованием кредитного плечаC06Когда близость цели подменяет одну торговую процедуруC06Построение правил фейда на основе эмпирической гистограммы отклоненийC06Высокий, плотный флаг как экзамен на продолжение из трёх контрольных точекC06Построение согласованного диспаритета объёма percent-BC06Оценка входов на развороте скользящей средней и выходов по наклонуC06Построение объёмного расхождения из percent-bC07Построение осциллятора Макклеллана и калиброванного суммационного индексаC07Оценка дневной процедуры тайминга по силе объёма и новым максимумам и минимумамC07Сглаженная альфа из парной регрессии логарифмических измененийC07Когда эмоциональная перегрузка ломает проверяемые правилаC07Индексные спред-пары с сезонными фильтрами и лимитными заявкамиC07Коэффициент Alpha как знаковый трендовый фильтр для казначейских облигацийC07Построение дневных пивот-поинтов по ценам сессииC07Доминирующий цикл — это базовая линия, а не перепечаткаC08Правила под личность прежде заработанной интуицииC08Годовая rank-rotation по normalized-yield для циклических рукавовC08Построение входа: volatility-ratio, inside-day и narrow-range-4C08Построение четырёх барных состояний MFI из диапазона и объёмаC08Ценово-взвешенный технологический индекс как хедж и прокси сектораC08Построение range-volume баров с четырьмя состояниямиC08Сопоставление короткой и длинной исторической волатильности для контекста режимаC08Построение двойных вершин от ретеста сопротивления до пробоя впадиныC08Чек-лист state-gate для торговых решенийC08Правила сжатия волатильности и пробоя узкого диапазонаC08Сопоставьте технологическую позицию с index-proxy, затем с биржевым фьючерсным контрактомC08Оценка фильтров weekday-in-month для дневных сделок по индексуC08Оценка month-end разрывов доходности для режимов рынка акцийC08Критика состояний решения, которые нарушают правила системыC09Разрыв обязательств как проверяемый процесс принятия решенийC09Построение полос стандартной ошибки с сессионным индексомC09Предторговый чек-лист для входов на откате и отказа от сделкиC09Оцените каждый класс трейдеров относительно него самого, затем разрежьте по месяцамC09Полосы стандартной ошибки, гейты ширины и подсчёты по дням неделиC09Нейтральный опционный доход в режиме богатой подразумеваемой волатильностиC09Переполненные стохастики, ложные пробои и скрытые стопыC09Объявите начальное значение осциллятора, затем калибруйте только индекс суммированияC09Построение конверта стандартной ошибки вокруг линейной регрессииC09Четырёхэтапная конструкция двойного днаC10Убытки, созданные трейдером, как сбои процедуры принятия решенийC10Сначала постройте спираль, затем рассчитайте момент по апексу и измеренному движениюC10Кроссовер валютных фьючерсов с наклоном, облигационным фильтром и стопомC10Двухгоризонтные конверты коэффициента и каналы ошибки регрессииC10Сетки параметров можно подогнать под случайные блужданияC10Построение альфы линейной регрессии из разрыва доходностиC10Полосы двойного горизонта для переключения в кэш на рынке драгоценных металловC10Сезонность и режимы цикла президентских выборовC10Сигналы Commitment of Traders по свиной грудинке зависят от сезонного окнаC10Построение вил по медианной линии для тестов тренда и разворотаC10Аллокация с учётом режима за рамками одного тренда акцийC11Построение фазы из пары синуса и косинуса доминантного циклаC11Кейс пробоя восходящего треугольника и нисходящего треугольникаC11Построение рыночной фазы из компонент dominant-cycleC11Walk-forward анализ входит в проектирование механической торговой системыC11Точки баланса старшего таймфрейма как фильтр тренда и полосC11Нормализуйте цену и объём на общую шкалуC11Фильтр стоимости, затем rank-rotate как одна процедураC11Рассматривайте всплеск объёма и цены как таблицу сопряжённостиC11Внутренний комментарий как незафиксированное переопределение системыC11Вход по пересечению средних двух рынков с фиксированным стопомC12Двухбарный пробой экспоненциальной средней как сетап, стоп и закрытие позицииC12Требуйте и трендовый фильтр, и циклический осциллятор перед входомC12Оборот фри-флоата как правило построения баз и пробоевC12Построение пробоя по двухбарному клиренсу от двадцатисессионной экспоненциальной среднейC12Назовите режим до пробоя сектораC12Расширяющийся треугольник как рабочий лист разворота четвёртой волны с двойной разметкойC12Проверьте стиль принятия решений как одну торговую процедуру