Архив за 1995 год

C01Оценка эмоциональных подмен в процедуре принятия решений, основанной на правилахПроцесс принятия решений C01Построение индекса товарного канала из типичной ценыИндикаторы и фильтры C01Оценка смоделированных результатов сделок t-тестомСтатистические тесты C01Стопы диапазона открытия после 50-процентного откатаСтопы и лимиты убытков C01Карты сезонного и политического циклов как протестированные режимы воздержанияСезонность и режимы C01От пробоя линии нисходящего тренда к каналу регрессииТренды и каналы C01Режимы серий дней в option-premium-ratioОпционы и волатильность C01Консенсусные предсигнальные фильтры для Relative Strength Index, MACD и стохастического осциллятораИндикаторы и фильтры C01Правила полос Commodity Channel Index отстают от тайминга по нулевой линииИндикаторы и фильтры C01Построение межрыночной нейросетевой торговой системыПроектирование систем C01Сетка плеча в стиле Келли и перемешанные траекторииРазмер позиции и плечо C01Optimal f как граница плеча для роста товарного счётаРазмер позиции и плечо C01Эмоциональный отскок как сбой системного правилаПроцесс принятия решений C01Риск разорения как фильтр позиции до входаПросадка и выживание C02Леверидж по акциям из сложной доходности и стоимости маржиРазмер позиции и плечо C02Построение трендовых каналов методом наименьших квадратовТренды и каналы C02Построение гистограмм среднего отклонения и ценовых квантилейСтатистические тесты C02Сверните коррелированные входы через последовательность хи-квадрат совместных состоянийСтатистические тесты C02Контрсентимент и премии пут-колл вокруг крупных движений DowОпционы и волатильность C02Построение трендового канала наименьших квадратов с рейлами двух стандартных отклоненийТренды и каналы C02Построение эквити против плеча на ресэмплированных сделкахРазмер позиции и плечо C02Встроить centering во вход, выход и воздержаниеПроцесс принятия решений C02Оценка механических правил переключения со стоп-лосс ордером и коэффициентом ШарпаПравила входа и выхода C03Валидированное построение линии тренда и ценового каналаТренды и каналы C03Построение чашки с ручкой: подтвердите чашку, ручку, затем пробойГрафические паттерны C03Оценка разворотов OHLC на индексных фьючерсах с RSI и тайм-стопамиПравила входа и выхода C03Поэтапные правила разворота с CCI и каналами среднейПравила входа и выхода C03Вход по пробою недельного закрытия и трейлинг-выход на евродолларахПравила входа и выхода C03Отменённые принты против исполняемых филловТипы заявок и маршрутизация C03Три гейта сетапа и часы session-count завершают лонг от днаПравила входа и выхода C03Resistance-audit для построения торговых правилПроцесс принятия решений C03Среднесрочное распределение с фильтрами просадкиПостроение портфеля C04Правила пробоя диапазона с фильтром расширения и выходами по скользящим среднимПравила входа и выхода C04Скользящие окна корреляции для сменяющихся межрыночных режимовМежрыночный анализ и спрэды C04Зафиксируйте одно опорное закрытие и прокатывайте корреляции сопутствующих рядов как оверлейМежрыночный анализ и спрэды C04Построение параболического трейлинг-стопа с буфером от шумаИндикаторы и фильтры C04Построение воспроизводимого ценового канала alpha-betaТренды и каналы C04Построение двухгоризонтного индекса силыИндикаторы и фильтры C04Рыночные остатки z-score для построения стилевой парыПостроение портфеля C04Скрининг акций с учётом режима и межрыночного контекстаМежрыночный анализ и спрэды C04Режимные фильтры для dominant-long-waveЦиклы и спектральный анализ C04Пробой волатильности из сжатого диапазона как одна учебная процедураПравила входа и выхода C04Построение параболического SAR как ускоряющегося трейлаСтопы и лимиты убытков C04Фильтруйте плечо по вероятностям убытков в последовательностиРазмер позиции и плечо C04Модифицированная конструкция волатильности для режимов на горизонте недель–месяцевОпционы и волатильность C05Взвешенный одиннадцатимесячный темп изменения Dow как одна проверяемая процедура таймингаИндикаторы и фильтры C05Построение механических входов на пробое трендовой линииПравила входа и выхода C05Построение измеренных целей после пробоев трендовых линийТренды и каналы C05Построение гейтов ratio рыночной широты после lookback-просадокШирина рынка C05Обещанный результат как одна проверяемая торговая процедураПроцесс принятия решений C05Переформулирование правил тайминга по ширине рынка в виде коэффициентовШирина рынка C05Последовательный ремонт покрытого колла после просадки акции ростаОпционы и волатильность C05Holdout-проверки линейного базового прогноза годовых ставок по векселямВременные ряды и прогнозирование C05Сборка диапазона, широты рынка и сохранённого стопа в одну процедуруПравила входа и выхода C05Экстремумы NYSE tick и входы по разворотным свечным паттернамГрафические паттерны C06Недельные лонговые трендовые правила с блокируемым выходом по откатуТренд и возврат к среднему C06Построение адаптивной скользящей средней с коэффициентом эффективности и фильтромИндикаторы и фильтры C06Оценка контрарных порогов сентимента для фьючерсов на облигацииПравила входа и выхода C06Inflation-ratio overlays, обвалы песо и электоральные циклыМежрыночный анализ и спрэды C06Совмещение правила тренда, триггера пробоя и сезонного фильтраТренд и возврат к среднему C06Запишите недельный пробой как один параметризованный вход и выходПравила входа и выхода C06Константа экспоненциального сглаживания из лага усредненияИндикаторы и фильтры C06Фильтр расширения диапазона на средних нескольких горизонтовИндикаторы и фильтры C06Опережающий фильтр, настроенный на цикл, из ограниченных осцилляторовИндикаторы и фильтры C06Поддержка и сопротивление по реальным телам и пробои закрытием сквозь уровеньГрафические паттерны C07Построение ценовых конвертов на основе средних, волатильности и регрессииИндикаторы и фильтры C07Проекционные полосы по наклонам регрессии максимумов и минимумовИндикаторы и фильтры C07Построение полос регрессионной проекции и осцилляторов диапазонаИндикаторы и фильтры C07Построение проекционных полос по наклонам наименьших квадратовИндикаторы и фильтры C07Чит на завершении чашки до пробоя ручкиГрафические паттерны C07Процентные боксы превращают разворот на три бокса в решение о шкалеТренды и каналы C07Фильтрованные волны, просроченная длительность, свечи и трендВолны и пропорции C07Оценка асимметричных торговых правил процентного разворотаПравила входа и выхода C07Психология — это слой исполнения торговой системыПроцесс принятия решений C07Мышление в одном режиме оставляет пробелы в торговых решенияхПроцесс принятия решений C07Построение волнового фильтра процентного разворотаВолны и пропорции C07Построение входов по чашке и колпаку с трёхбарной нетто-линиейГрафические паттерны C08Нормализованный скрининг дисперсии для следования за трендомСтатистические тесты C08Фильтрованный свинг-журнал для построения паттерна MWВолны и пропорции C08Действуйте на смене паттерна, а не на сигналах формулыПроцесс принятия решений C08Точки остановки как чек-лист и сбои стоповПроцесс принятия решений C08Построение lookback индикаторов по спектрам ФурьеЦиклы и спектральный анализ C08Фьючерсные системы начинаются с решения, торговать ли вообщеПроцесс принятия решений C08Регрессия дивидендной доходности как шлюз удержания против моментумаВременные ряды и прогнозирование C08Кейс сети супермаркетов: доходность, линия тренда и письменный чеклистПроцесс принятия решений C08Оценивайте механические системы как тройной тест соответствияПроектирование систем C09Читать одну позицию в акциях на совместной карте режима доходностиМежрыночный анализ и спрэды C09Оценка паттернов нулевой линии на осцилляторе широты и ценыИндикаторы и фильтры C09Построение трендового фильтра относительной волатильности по максимумам и минимумамИндикаторы и фильтры C09Построение минимальных торгуемых циклов из спектрального шумаЦиклы и спектральный анализ C09Построение осцилляторов Aroon и семейства RSI из цены и времениИндикаторы и фильтры C09Построение индекса относительной волатильности и инерцииИндикаторы и фильтры C09Выгорание оператора как сбой процесса принятия решенийПроцесс принятия решений C09Когда анализ и исполнение должны стать одной процедуройПроцесс принятия решений C09Постройте индикатор Aroon как осциллятор давности экстремумаИндикаторы и фильтры C09Построение краткосрочного осциллятора ширины рынка и ценыИндикаторы и фильтры C09Выполаживающаяся линия тренда как критика фундаментального оверлеяТренды и каналы C10Оценка недель экспирации опционов как режимов индексаСезонность и режимы C10Графические модели как тактика, а не стратегияГрафические паттерны C10Адаптивная длина как выбор конструкции внутри экспоненциального сглаживанияИндикаторы и фильтры C10Сопоставление вертикальных спредов с уверенностью в прогнозеОпционы и волатильность C10Построение адаптивных скользящих средних, масштабируемых импульсомИндикаторы и фильтры C10Построение Z-теста двух долей для частоты попаданийСтатистические тесты C10Оценка скользящей средней по конечной точке метода наименьших квадратов на известном тестовом рядеИндикаторы и фильтры C10Постройте Put-call ratio для контрарианских сигналов с учётом режимаОпционы и волатильность C10Подтверждение пробоя по двум воротам с адаптивными среднимиИндикаторы и фильтры C10Спектральные пределы випсау для средней, пересекающей ценуЦиклы и спектральный анализ C10Якоря выплаты для бычьих и медвежьих вертикальных спредовОпционы и волатильность C10Предторговый чек-лист, который ограничивает убыток до ордераПроцесс принятия решений C11Построение масштабированной z-score нормализации для входов моделиИндикаторы и фильтры C11Отношение короткой исторической волатильности к длинной как режимный фильтрОпционы и волатильность C11Построение каналов медианной линии по трём пивотамТренды и каналы C11Недельный пробой по двум закрытиям и восьминедельный тайм-стопПравила входа и выхода C11Когда успех ломает торговую процедуруПроцесс принятия решений C11Walk-forward оценка переключения фонда по таймингу муниципальных фьючерсовМежрыночный анализ и спрэды C11Определение размера трендовой фьючерсной доли при сдвиге политики 1995 годаПостроение портфеля C11Почему исторически протестированные правила не срабатывают без процесса принятия решенийПроцесс принятия решений C11Построение accumulative swing index из сравнений открытия, максимума, минимума и закрытияИндикаторы и фильтры C12Трейдинг как бизнес: кейс подготовки и входа по правиламПроцесс принятия решений C12Критика нейросетей как неполных торговых системПроектирование систем C12Решительное исполнение как одна проверенная процедураПроцесс принятия решений C12База данных процесса принятия решений: от аналитика к трейдеруПроцесс принятия решений C12Прунинг входов как walk-forward оценка системыВременные ряды и прогнозирование C12Явные экспоненциальные веса и бинарные фильтры входаИндикаторы и фильтры C12Построение процедур пробоя range-compressionТренд и возврат к среднему C12Построение индекса товарного канала от типичной цены до сглаженной нулевой линииИндикаторы и фильтры