По годам91 разбор
Архив за 1997 год
Все разборы, вышедшие в 1997 году, в порядке выпусков. Весь корпус остаётся в одном клике.
C01Постройте trailing stop по бете и ценеC01Проектирование внутридневной системы на правилах с генетическим поискомC01Механическая торговля прежде субъективного сужденияC01Когда holdout не проходит, отбросьте набор правилC01Дневные сигналы ширины рынка advance-decline и new-high new-lowC01Трёхгейтовая центрированная сила в конструкции широты рынкаC02Эволюция систем из трёх правил с генетическими шаблонамиC02Скрытые допущения о горизонте в показаниях доминантного циклаC02Построение календарных режимных оверлеев и объёмно-взвешенных правилC02Построение растянутости на основе 10-процентного свинг-фильтраC02Фильтр логики решений для спреда сои июль-ноябрьC02Пробой промышленного среднего 1995 года, построенный по трендам компонентовC02Наслоение календарных режимов вокруг выборных летC03Построение скользящего регрессионного осциллятораC03Проверьте холд-аут и экспозицию до подогнанных входовC03Почему дневная оценка тайминга зависит от интервала, lookback-периодов и целевой функции подгонкиC03Превратите рыночную историю в проверяемый процесс принятия решенийC03Масштаб клетки и построение разворота point-and-figureC03Свечной тайминг по широте на S&P 100 1996 годаC03Заранее зафиксируйте лимит риска на капитал и выход по откату прибылиC03Проверка сезонности облигаций и акций перед сделкойC04Разбор неудачной сделки по пробою нисходящего треугольникаC04Подтвердите разворот MACD ценой, затем выходите по гистограммеC04Долгосрочное следование за трендом и пирамидинг как единая процедура периода удержанияC04Внутренние прогнозы, которые отменяют системные правила удержанияC04Срединный тест скорости изменения для продолжения тренда облигацийC04Календарная сезонность как проверяемая торговая процедураC04Рациональная групповая структура с фильтром тренда, RSI и полосамиC04Построение Market Thrust из широты рынка и объёмаC04Rank rotation по нормализованной доходности как полноценная портфельная процедураC05Сознательная пересборка торговых правил после измененияC05Построение восходящего клина, пробой и объёмC05Zero-lag циклические фильтры могут давать сбой на ценовом рядеC05Относительный ранг волатильности для оверлеев покрытого коллаC05Построение фильтра моментума акций, скорректированного на краткосрочную ставкуC05Окна walk-forward как диагностика нестабильности параметровC06Постройте экран стационарности хи-квадрат, прежде чем прогнозироватьC06Построение каналов bump and run reversalC06Упрощайте торговые правила, пока сигналы не согласуютсяC06Конструкция фильтрованного пересечения трёх среднихC06Правила тайминга облигаций как одна проверяемая процедураC06Построение осциллятора TRIX из тройного сглаживанияC06Задержка лунной фазы как проверяемый сезонный режимC07Построение rainbow-charts повторным сглаживаниемC07Динамические зоны для уровней покупки и продажи осциллятораC07Постройте rainbow-полосу и осциллятор на вложенных среднихC07Тестируйте вознаграждаемые нарушения правил, прежде чем заменять системуC07Построение параболического трейлинг-стопа, который только ужесточаетсяC07Короткий вертикальный спред с ограниченным риском как единая проверяемая процедураC08Walk-forward тесты после оптимизации системыC08Сезонные окна спреда пшеницы и кукурузыC08Реконструкция стохастического осциллятора, MACD и тройно сглаженного осциллятораC08Walk-forward валидация правила тайминга по ширине рынкаC08Постройте «голову и плечи» до пробоя линии шеиC08Правила walk-forward не дают исследованию системы переписывать живые сделкиC08Осциллятор расширения диапазона, который может отклонить собственное растяжениеC09Дистанция стопа, лимиты капитала и торговые паузыC09Построение индекса относительной силы как ограниченного осциллятора по восходящим и нисходящим закрытиямC09Порог ADX и скользящая средняя как трендовый фильтрC09Проверка темпа пробоя против скорости раллиC09Подтвердите структуру и условия, прежде чем называть паттерн TriangleC09Когда рыночные циклы отсутствуют чаще, чем присутствуютC09Всплески солнечных пятен и walk-forward оценка адаптивного циклического правилаC09Оценка управляемых фьючерсов как диверсификаторов портфеляC09Распределение с учетом режима против бинарного таймингаC10Чек-листы убеждений, которые отсеивают механические системыC10Оценка объёма и открытого интереса после пересечений скользящей среднейC10Сезонные фильтры для пробоев спреда кукуруза-пшеницаC10Трёхлинейный прорыв как однопараметрический механический фильтрC10Построение асимметричных полос волатильностиC10Построение on-balance volume как нарастающего итога со знакомC10Измерение высоты графической фигуры для целей пробояC11Недельный разворот как трёхчастная гипотезаC11Зависящие от режима правила лонга и шорта в механических системахC11Walk-forward проверка тайминга по облигациям и ширине рынкаC11Трёхчастный план отката с RSI, коррекциями Фибоначчи и плотной линией трендаC11Двухгейтовый held-out-тест сетей отката с ручной разметкойC11Открытый интерес опционов, пут-колл сентимент и контрарианский контекстC11Разрешение тренда по RSI и правила отката ФибоначчиC11Окна скользящих средних до пересечений и MACDC11Спектральный оценщик, который подстраивает индикаторы под измеренный циклC12Входы fade и follow от стохастических экстремумовC12Лимиты как единая процедура торгового решенияC12Rank rotation высокодоходных бумаг Dow как проверяемая портфельная процедураC12Построение осциллятора силы объёма по сумме и диапазонуC12Кластеризованные дни истинного диапазона как метка режима, а не прогноз вершиныC12Трёхслойная конструкция подписанного осциллятора силы объёмаC12Почему отвергнутые тесты random walk всё равно требуют аккуратной работы с Monte CarloC12Построение индекса предпочтений инвесторов по двум капитализационно-взвешенным рядамC12Зафиксируйте ohlc-bar, прежде чем флаг или свеча станет сетапомC12Время, вероятность и подразумеваемая волатильность покрытого колла