Оценка недельного межрыночного контекста для режимов рынка акций

Что должны были делать четыре входа

Архивный процесс использовал межрыночный контекст — недельные изменения краткосрочных доходностей, доходностей длинных облигаций, золота и долларового индекса — чтобы поставить позицию по фондовому индексу в кросс-рыночный режим, а не в однорыночный график.

Четыре входа — это недельные изменения ставки трёхмесячного векселя, доходности 30-летней облигации, золота и долларового индекса. Эти ряды использовались для прогноза изменения фондового индекса на следующей неделе.

Сеть использовала один скрытый слой, промежуточную стадию смешивания между кросс-рыночными входами и выходом по фондовому индексу на следующей неделе, с возможностью добавлять один скрытый нейрон каждые 10 обучающих прогонов.

Сколько истории давали отображению

Эвристика длины выборки задавала рабочий диапазон в несколько сотен кратностей горизонта прогноза, чтобы история охватывала смешанные условия и не опиралась на устаревшие связи. Рабочее правило — анализировать около 200 to 300 горизонтов прогноза, так что прогноз на одну неделю опирался бы на 200 to 300 недель истории.

Второе рабочее правило, отношение «вход–история», удерживало число анализируемых периодов не менее чем в 20 раз больше числа входных рядов, то есть около twenty исторических периодов на каждый входной ряд. Почти дублирующие входы — тесно связанные ряды, которые почти не добавляют независимой информации, — следовало отбрасывать, чтобы отображение не опиралось на изолированные особенности выборки и не запоминало шум выборки.

Контрольная проверка и перенастройка по ошибке

Окно обучения охватывало 257 недель с 31 December 1986 по 27 November 1991. Контрольная проверка удерживала 20 percent этих недель, 51 неделю, от обновления весов, чтобы сравнивать доли верных и неверных ответов с неделями, использованными для обучения. Ещё 29 недель с 4 December 1991 по 17 June 1992 оставались вне и обучения, и тестирования.

Когда прогноз выходил за заданный пользователем допуск относительно фактического изменения фондового индекса на следующей неделе, перенастройка по ошибке отправляла эту внедопускную ошибку прогноза назад через веса связей, чтобы сеть могла скорректироваться.

Когда более поздние проходы становились сигналом запоминания

Более чем в 650 прогонах обучения и тестирования правильность на контроле часто следовала за правильностью на обучении между прогонами 180 и 280. После прогона 280 правильность на контроле снижалась, тогда как правильность на обучении держалась или росла. Этот рисунок принимали за сигнал запоминания: сдвиг от обучения связям к запоминанию нюансов выборки.

Сеть из прогона 200 применили ко всему недельному файлу по 17 June 1992, включая 29 недель, которые были исключены из обучения и тестирования.

Почему полной сходимости не добивались

Поскольку фондовый индекс определяется большим числом влияний, чем четыре входа, и эти влияния смещаются, работу трактовали не как обучение фиксированному природному закону, который можно довести до полной сходимости.

Непрозрачность сети сохранялась даже когда контрольная проверка выглядела устойчивой: обученное отображение нельзя разложить в явный набор правил. Редакторское замечание: отображение, которое после многих более поздних проходов всё ещё выглядит аккуратным на обученных неделях, само по себе не является признаком пригодной карты режимов.