Оценка двойных оснований с зафиксированным подтверждением стохастика

Двухслойное упражнение на фальсификацию

Двойное основание — это ценовая структура из двух впадин, у которой промежуточный пик и последующий пробой задают проверяемую гипотезу разворота, а не готовый прогноз. Стохастический осциллятор — это ограниченное показание того, где последнее закрытие находится внутри выбранного окна наблюдения, рассчитываемое по дневным или недельным барам. Перекупленность-перепроданность — это крайнее показание осциллятора, которое отмечает положение внутри этого окна наблюдения и само по себе не задаёт направление сделки.

Редакторская интерпретация: применяйте эти определения как две наложенные проверки. Сначала спросите, какие геометрические признаки двойного основания по-прежнему сортируют историческую выборку после снятия грубых фильтров. Затем зафиксируйте каждое показание стохастического осциллятора правилом независимого подтверждения, чтобы одно и то же показание перекупленности-перепроданности не могло незаметно сменить смысл.

Что по-прежнему сортировало выборку

Читательская оценка 2018 года собрала 3388 вручную выявленных двойных оснований по 1080 акциям за период с 1991 по 2018 год. Высота паттерна, расстояние от структуры впадин до цены пробоя, осталась признаком, по которому упорядочивали низкие, средние и высокие группы. В той оценке медиану отношения высоты к цене пробоя использовали как границу между низкими и высокими двойными основаниями.

Ценовое расхождение между основаниями и объём в этой выборке рассматривали как неразделяющие признаки. Те же три полосы высоты, 0-10 процентов, 10-20 процентов и более 20 процентов, сохранили как рамку сравнения после снятия остальных отборов.

Фильтры, которые сняли

Порог в 100000 акций по объёму в день пробоя опустили, потому что он сократил пригодную выборку с более чем 2000 случаев до 164. Объём в день пробоя — это оборот акций в сессию, которая пробивает промежуточный пик. Жёсткий порог по числу акций может резко сжать пригодную выборку.

Отборы, которые отбрасывали акции дешевле 5 и дороже 500, тоже опустили, чтобы эти три полосы высоты можно было сравнить без этих ценовых ограничений.

Правила, которые сохранили

Две сохранённые проверки правил: левое основание дороже правого и объём правого основания, усреднённый по пяти сессиям с двух дней до по два дня после впадины, превышает объём левого основания. Это сравнение использует окно объёма у основания: короткое симметричное окно вокруг каждой впадины, например две сессии до и две сессии после, чтобы сравнить активность у правого основания с активностью у левого.

Когда одно показание осциллятора означает две вещи

В относящемся к тому же времени письме отмечалось, что перепроданный дневной стохастический осциллятор во время восходящего тренда описывался и как потенциальный лонг-сетап, и, на одном проиллюстрированном подъёме, как показание, за которым следовало снижение. То же письмо указывало недельный стохастический осциллятор, который был перекуплен в начале April и уже снижался, после чего восходящего разворота не появилось.

Ответ автора рассматривал одинаковые сигналы осциллятора или паттерна как сообщения, которые могут различаться в зависимости от контекста, и описывал сигнал как возможность, а не как гарантированный исход. В ответе в качестве дополнительного подтверждения указаны 200-дневная простая скользящая средняя плюс поддержка и сопротивление и сказано, что недельные и дневные стохастики следует читать вместе с этими инструментами. Независимое подтверждение — это второе, отдельно заданное условие, например положение относительно длинной скользящей средней или тест поддержки и сопротивления, которое может подтвердить или отвергнуть первый сигнал.