Технический рейтинг из пяти правил как фильтр ротации

Как строится балл

Технический балл из пяти правил можно собрать так, чтобы каждое условие имело вес один, кроме правила направления рынка с весом два, максимум составляет 6. Закодированная Mechanical trading system трактует этот балл как взвешенную сумму пяти бинарных флагов.

Пять условий: долгосрочное значение Money Flow Index выше нуля, закрытие выше 100-периодной средней, эта средняя выше, чем четыре дня назад, меньше семи закрытий ниже этой средней за 63 дня и 100-дневная экспоненциальная средняя индекса, которая плоская или растёт относительно двух дней назад. Условие направления рынка описано как самое важное из пяти.

Как процедура торгует

Основные тесты используют балл 5 или выше как отсечку отбора, тогда как идеальный балл 6, как отмечается, резко сокращает число сделок. Закодированная процедура покупает, когда балл достигает отсечки, и выходит после фиксированного числа баров, а не по отдельному сигналу продажи.

Материал рассматривает балл как ограниченный по времени ориентир после сигнала, просматривая окна удержания от одного до двенадцати месяцев, а не трактуя оценку как постоянную. Балл представлен как фильтр сужения списка или пересмотра позиции, а не как полноценная торговая стратегия.

Что тестировалось

Консенсусные метки по бумагам S&P 500 были сопоставлены со шкалой от 1 до 5 и протестированы за пять лет при еженедельной ребалансировке и четырёхнедельных и трёхмесячных периодах удержания.

Технический балл применялся к бумагам S&P 500 на десятилетнем окне, с удержанием один месяц или три месяца, исполнением по следующему открытию, без дополнительных правил выхода или стопа и без комиссий для сравнения с buy-and-hold.