2018выпуск C1216-19
Рассматривайте бычье поглощение как незавершённую работу
Бычье поглощение, отмеченное на закрытии Day 0, — лишь триггер после снижения. Исторический рабочий процесс по-прежнему требовал падающих средних короткого горизонта, стека средних более длинного горизонта, размеченного свинг-хая и часов подтверждения.
- Бычье поглощение, отмеченное на закрытии Day 0, — это триггер после снижения, а не готовый торговый план.
- И пятидневная, и десятидневная простые скользящие средние должны были снижаться на Day 0 и на следующих двух сессиях, а 100-дневная средняя оставалась выше 400-дневной на бумаге и на S&P 500.
- Размеченной целью был ближайший локальный пик в пределах 30 сессий, и были заданы три входа, включая отложенное открытие двумя сессиями позже после закрытия выше максимума Day 0.
- Защитные выходы, порог принятия не ниже 1.0, наложение 200-дневной средней и сопутствующая линия тренда стояли рядом со свечой, а не заменяли её.
Отметьте бар на закрытии Day 0
Исторический рабочий процесс отмечал условие бычьего поглощения на Day 0 на закрытии. Это двухсессионное свечное условие использовалось как триггер Day 0 после снижения, а не как готовый торговый план.
Позднейшие тайминг, стопы и цели измерялись от той же сессии Day 0.
Запишите состояние скользящих средних
И пятидневная, и десятидневная простые скользящие средние должны были снижаться на Day 0 и на следующих двух сессиях. Этот фильтр короткого горизонта помещал бар поглощения внутрь отката.
Фильтр более длинного горизонта требовал, чтобы 100-дневная простая скользящая средняя оставалась выше 400-дневной простой скользящей средней на отдельной бумаге и на S&P 500.
Объём Day 0 должен был превышать среднюю за предыдущие 14 дней и 100,000 акций. Последняя цена должна была находиться между 20 и 90 долларами, а вселенная — Russell 3000.
Разметьте ближайший свинг-хай
Размеченной целью был максимум предшествующего локального пика, который превышал окружающие три сессии. Этот пик должен был приходиться не более чем на 30 сессий до бара поглощения.
Один порог принятия требовал, чтобы расстояние от предполагаемого входа до размеченного пика, делённое на двухдолларовый риск, было не меньше 1.0. Правило раннего выхода ставило цель на максимум Day 0 плюс полный диапазон Day 0 от максимума до минимума.
Капитал на каждую бумагу ограничивался 10,000 долларами.
Задайте часы подтверждения
Были заданы три входа: покупать на следующем открытии; покупать на открытии двумя сессиями позже только после закрытия выше максимума Day 0; и тот же отложенный вход только если промежуточный максимум не превысил максимум Day 0.
Первый защитный выход стоял на два доллара ниже максимума Day 0. Более поздний вариант также закрывал позицию, если сессия закрывалась на десять центов ниже минимума Day 0, оставляя при этом тот двухдолларовый стоп на месте.
Доля прибыльных сделок по трём правилам входа на бычьем поглощении
Размер каждой позиции не превышал $10,000, стоп ставился на $2 ниже максимума дня 0. Паттерн также должен был сформироваться против снижающихся 5-дневной и 10-дневной скользящих средних, при 100-дневной скользящей средней выше 400-дневной и у акции, и у S&P 500, при объёме дня 0 выше 14-дневной средней и выше 100,000 акций и при цене от $20 до $90. Автор отмечает, что в живой книге сделок выборка была бы тоньше после применения дополнительных фильтров поддержки и сопротивления.
Держите сопутствующие условия рядом с баром
Наложение 200-дневной простой скользящей средней требовало минимума Day 0 или Day 1 ниже этой средней и закрытия обратно выше неё, с допуском в несколько центов.
Та же записка рассматривала линии тренда и последующее ценовое действие как сопутствующие условия, а не как замену бара поглощения.
Все разборы дорожки · 16 разборов
- 1991Свечные стопы от подтверждения и поглощения
- 1994Сложенное свечное подтверждение на малайзийских индексах, 1994
- 2001Двухбарный свечной разворот как привязанная ко времени конструкция
- 2002Развороту по поглощению нужны тренд и трейлинг-стоп
- 2003Геометрии поглощения нужен арбитр наклона свинга
- 2004Построение стопов от уровней контроля свечи
- 2007Воздержание завершает систему engulfing
- 2007Построение сигнала свечи belthold
- 2008Оценка разворотов по поглощению с тестами на выход с противоположной стороны
- 2010Названия свечей как фильтр, а не каталог
- 2012Критика паттернов поглощения и объёма как психологии толпы
- 2012Свечное построение бычьего поглощения и репетиция бумажной торговли
- 2015Чтение поглощающих свечей в контексте
- 2018Рассматривайте бычье поглощение как незавершённую работу
- 2019Оценка бычьего поглощения с контекстными фильтрами
- 2020Вход на возврате после восьмибарной паузы и сетка стоп-цель