По одной роли для волны, Фибоначчи и стохастика

Поэтапный стек решений

Архив сочетал время, цену и паттерн волн Эллиотта с динамическими соотношениями, включая соотношения Фибоначчи, чтобы выявить повторяющиеся цели окончания волны по времени и цене. Учёт двух или трёх таймфреймов считался необходимым для каждого торгового решения, а степени тренда волн Эллиотта представлялись как фрактальная форма этого требования нескольких таймфреймов.

Фильтр моментума на нескольких таймфреймах был добавлен позже, после лет использования только времени, цены и паттерна, и затем использовался как основной фильтр в конкретных стратегиях.

Редакторская интерпретация: устойчивый урок — поэтапный стек, в котором у каждого инструмента одна задача. Структура волн Эллиотта отвечает, импульс это или коррекция. Коррекция Фибоначчи проверяет, достигла ли эта структура цели окончания волны. Стохастический осциллятор допускается только после согласия моментума на двух таймфреймах и даже тогда не заменяет паттерн, цену и время.

Сначала импульс или коррекция

Первая задача волн Эллиотта состояла в том, чтобы классифицировать цену как импульсную или коррекционную по базовым пятиволновым и трёхволновым ориентирам, затем найти, где рынок находится внутри этой структуры. Импульс или коррекция — это тот первый вопрос: движется ли цена в пятиволновом тренде или в трёхволновом контртренде.

Структура волн Эллиотта — это фрактальный счёт пятёрок и троек, которым классифицируют тренд или коррекцию и находят, где рынок находится внутри этого паттерна. Архив представлял эти степени тренда как фрактальную форму того же требования читать два или три таймфрейма.

Цели окончания волны из пропорций Фибоначчи

После счёта время, цена и паттерн по-прежнему сочетались с динамическими соотношениями, включая соотношения Фибоначчи, чтобы выявить повторяющиеся цели окончания волны по времени и цене. Цель окончания волны — это зона времени и цены, взятая из повторяющихся пропорций на завершённых сегментах волн Эллиотта и используемая, чтобы судить, исчерпано ли движение.

Коррекции описывались примерно как одна треть до двух третей предшествующего тренда, в эквивалентной формулировке как коррекции Фибоначчи 38 процентов до 62 процентов. Коррекция Фибоначчи — это пропорциональная карта предшествующего движения, рассматриваемая как привычная полоса от одной трети до двух третей, или 38 процентов до 62 процентов, где коррекция может завершиться.

Направление старшего таймфрейма задаёт сделку

Старший таймфрейм задавал направление тренда, а младший таймфрейм задавал исполнение. Направление старшего таймфрейма — это недельный или дневной контекст, который задаёт допустимое направление сделки до того, как планируется любое исполнение на младшем таймфрейме.

Предполагаемое удержание составляло не менее трёх до пяти дней и чаще несколько недель, а не запланированные выходы в тот же день. Редакторская интерпретация: стек построен для удержания, которое может длиться несколько дней до нескольких недель, поэтому недельное чтение не является необязательным наложением.

Моментум на двух таймфреймах — более поздний фильтр

Инструмент моментума описывался как сходный со стандартным стохастическим осциллятором или RSI. Стохастический осциллятор — это ограниченное показание моментума, построенное по данным open-high-low-close и используемое здесь для перекупленных и перепроданных движений более чем на одном таймфрейме.

Как минимум два таймфрейма этого моментума должны были быть согласованы, прежде чем сделка рассматривалась. Направление сделки должно было следовать недельному моментуму старшего таймфрейма, а разворот моментума на более коротком таймфрейме завершал сетап двух таймфреймов. Моментум на двух таймфреймах — это фильтр, который требует согласия тренда осциллятора старшего таймфрейма и разворота осциллятора младшего таймфрейма, прежде чем сетап считается завершённым.

Этот фильтр был добавлен позже, после лет использования только времени, цены и паттерна, и затем использовался как основной фильтр в конкретных стратегиях. Редакторская интерпретация: основной здесь означает, что осциллятор может блокировать сделку, а не то, что он может подменять структурные вопросы.

Моментум — лишь сетап

Моментум на двух таймфреймах был лишь сетапом. Паттерн, цена и время также должны были совпасть, включая коррекцию, которая достигла целей окончания волны по цене и времени.

Редакторская интерпретация: когда недельный моментум и разворот на более коротком таймфрейме согласны, оставшиеся проверки по-прежнему — импульс или коррекция, положение внутри структуры волн Эллиотта и то, достигла ли коррекция своей цели окончания волны.

Капитал под риском вместо заранее заданной прибыли

Риск определялся как идентифицируемый капитал под риском, как правило не более 3 процентов размера счёта от входа до стопа. Заранее заданный множитель прибыли отвергался как неизвестный заранее.

Капитал под риском — это идентифицируемая стоимость для счёта, если срабатывает стоп, используемая как величина планирования вместо предполагаемой прибыли.