Построение правил тренда и свинга от горизонта до кроссовера

Запишите правила как одну процедуру

Следование тренду классифицирует направление рынка по входам правил и остаётся в этом направлении, пока та же процедура не подаст сигнал об изменении. Swing-trading берёт более короткие повышения и снижения внутри более крупного тренда, вместо того чтобы удерживать позицию через каждый пик и каждую впадину.

Moving-average-crossover — правило на масштабе графика, которое трактует встречу или пересечение скользящих средних, или связанной пары линий, как проверяемое условие входа, выхода или воздержания. Скользящие средние и MACD, которые можно подогнать под выбранный масштаб, используются как входы для классификации направления тренда.

Сначала задайте trend-horizon

Длина тренда задаётся выбранным таймфреймом графика, от минутных баров до дневных, недельных или месячных, и сопоставляется с намеченным периодом удержания. Этот таймфрейм и есть trend-horizon: он задаёт, как долго классифицированный тренд считается текущим и сколько сделок сгенерирует процедура.

Более длинная выбранная длина тренда даёт меньше сделок; более короткая выбранная длина тренда даёт больше сделок.

Классифицируйте направление на выбранном масштабе

Ценовой тренд можно классифицировать, соединяя последовательные значимые максимумы или минимумы и трактуя эти линии как поддержку и сопротивление. Тот же масштаб, который задаёт trend-horizon, — это масштаб, на котором подгоняются скользящие средние и MACD, когда они используются как входы направления.

Некоторые общепринятые индикаторы следования тренду могут сигнализировать о состоянии перекупленности, пока цена продолжает движение в том же направлении, поэтому такой сигнал не является достаточным правилом разворота.

Выберите pullback-reentry или ride-through

Свинговое построение берёт более короткие восходящие и нисходящие движения внутри более крупного тренда, тогда как построение на более длинном горизонте удерживает позицию через эти пики и впадины. Ride-through сохраняет позицию, пока метод классификации не укажет на разворот.

Один способ использовать устоявшийся восходящий тренд — дождаться впадины отката и входить только если цена разворачивается обратно в прежнем направлении. Редакционное примечание: это правило pullback-reentry — свинговый выбор, а не изменение классифицированного тренда.

Зафиксируйте crossover-timing и flatten-or-reverse

Если метод классификации использует пересекающиеся линии, процедура должна указать, входить ли когда линии касаются, после того как они пересеклись, или в ожидании пересечения. Этот выбор — crossover-timing.

Когда тот же метод указывает на разворот, процедура должна указать, закрыть только лонг или закрыть лонг и открыть шорт. Этот выбор — flatten-or-reverse.

Проверьте security-suitability

Модель следования тренду проще применять к инструменту с относительно гладким ценовым движением и сложнее, когда история рваная и беспорядочная. Security-suitability — это как раз это различие: достаточно ли гладок ряд, чтобы те же правила могли классифицировать и следовать, или он слишком рваный для этих правил.