Оценка робастности оптимизированных систем методом walk-forward

Одна система на проверке

Обычные индикаторы и модели нейронных сетей можно объединить в одну торговую систему, которую затем бэктестируют и оптимизируют.

Что допускается включать в поиск

Оптимизация системы — это контролируемый поиск по выбранным параметрам правил, при котором остальные входы удерживаются фиксированными, а границы поиска задаются заранее. Каждый параметр можно оставить фиксированным или включить в поиск, а допустимый диапазон искомого параметра можно выбрать или изменить.

Исключение выбранных параметров из поиска или сужение их диапазонов представлено как контроль против подгонки под историю и переоптимизации. Подгонка под историю — это настолько тесная подгонка правил под исторические данные, что более поздние неиспользованные данные уже не подтверждают то же поведение.

Неиспользованные более поздние данные

Систему можно бэктестировать и оптимизировать, затем проверить на более поздних неиспользованных данных, в том числе используя интервал бумажной торговли для выбора параметров для следующего форвардного отрезка. Walk-forward анализ фиксирует параметры после более ранней выборки и затем генерирует сигналы на более поздних неиспользованных данных. Окно бумажной торговли — это зарезервированный интервал после оптимизации, используемый для проверки зафиксированных правил перед более поздним форвардным отрезком.

В одной проиллюстрированной оценке использовались восемь лет данных оптимизации, два года данных бумажной торговли и два последующих года более поздних данных. Систему можно разместить на ценовом графике, оптимизировать, проверить через индикатор кривой капитала и затем рассмотреть на более позднем интервале, продлив график. Вневыборчная проверка рассматривает сигналы и капитал после того, как тестируемый диапазон продлён за окно оптимизации.

Издержки и конкурирующие целевые функции

Бэктесты могут принимать явные входы для издержек размера ордера, пирамидинга, брокерских комиссий и проскальзывания. Поиск можно оценивать по разным целевым функциям, включая разрыв между прибыльными и убыточными сделками, наибольшую просадку, доходность счёта и доходность счёта, умноженную на корреляцию кривой капитала.

Целевая функция оптимизации — это оцениваемая цель, которая ранжирует кандидатные наборы параметров во время поиска. Тест на робастность проверяет, остаются ли зафиксированные правила приемлемыми, когда меняются издержки, оцениваемые целевые функции или неиспользованные данные.

Входы и рынки

Тот же рабочий процесс оценки может использовать встроенные индикаторы, пользовательские индикаторы или значения, возвращаемые внешней скомпилированной библиотекой, и применяться к акциям, валютному рынку, сырьевым товарам, индексам и опционам.