2018выпуск C119
Правила пробоя широкого диапазона по волатильности графика
Эта архивная конструкция считает пробой или пересечение скользящих средних незавершёнными, пока диапазон графика, устойчивость тренда и минимальный размах от максимума до минимума не пройдены как единый порог допуска.
- Определённый технический вход допускается только тогда, когда он уже находится на графике широкого диапазона, который удовлетворяет минимальному размаху сканера.
- Диапазон считывается в пунктах на правой стороне графика, в дополнение к основному паттерну, поэтому узкие и пилообразные графики остаются вне процедуры.
- Тот же порог требует устойчивого, хорошо сформированного восходящего тренда и оставляет за пределами сканера большинство инструментов с ценой ниже $10.
- Неустойчивая волатильность и движение pop-and-drop рассматриваются как причины воздержаться, а не как дополнительная возможность.
Единая процедура допуска
Эта архивная конструкция рассматривает вход как единую процедуру допуска. Гэп, пробой чашки, восходящий треугольник или пересечение скользящих средних считаются незавершёнными, пока диапазон графика, устойчивость тренда и минимальный размах от максимума до минимума не пройдены как единый проверяемый порог.
Система пробоя — это единая процедура входа, выхода и воздержания. Она срабатывает только тогда, когда присутствует пробой графика широкого диапазона и остальные фильтры конструкции уже пройдены.
Минимальный размах на 15-дневном графике
На 15-дневном графике эта конструкция считает 20-процентный размах от максимума до минимума минимальным диапазоном для сканирования. График широкого диапазона — это график, чей размах от максимума до минимума удовлетворяет этому минимуму, заданному для данного временного интервала.
По этому правилу 20 процентов инструменту по $20 нужен как минимум размах $4 от максимума до минимума, проиллюстрированный как минимум $16 и максимум $20. 15-дневная иллюстрация использует инструмент по $26 с девятипунктовым диапазоном, описанным примерно как 30 процентов.
Диапазон считывается на правой стороне графика
Диапазон измеряется в пунктах на правой стороне графика, в дополнение к основному паттерну. Узкие, пилообразные графики малого диапазона считаются исключительно трудными для устойчивой торговли.
Расчёт размера позиции по волатильности — это ограничение до входа. Он использует размах графика от максимума до минимума, уровень цены и устойчивость движения, чтобы решить, допускается ли взятие сигнала.
15-дневный путь REGI с девятипунктовым диапазоном
Источник — плотный 15-минутный свечной график, а не таблица. Бары свёрнуты до одной точки на торговый день, чтобы ряд уложился в лимит оцифровки. Календарные подписи на рисунке были слишком мелкими, чтобы переписать их с уверенностью, поэтому x — порядок сессий слева направо. Цены приблизительны с погрешностью около 0.3 доллара.
Фильтры восходящего тренда и уровня цены
Та же процедура требует устойчивого, хорошо сформированного восходящего тренда. Фильтр восходящего тренда требует, чтобы инструмент уже показывал это движение, прежде чем пробой или пересечение будут считаться допустимыми.
Конструкция исключает большинство инструментов с ценой ниже $10 на том основании, что их волатильность опасна.
Почему предпочтительны графики широкого диапазона
В этой конструкции графики широкого диапазона предпочтительны по заявленным причинам конструкции: больше пространства для работы, меньше ложных пробоев и проще наращивать позицию в прибыльных сделках.
Волатильность без устойчивости отвергается как азартная игра. Ценовое действие pop-and-drop определяется как путь к стоп-ауту.
Где место пересечению скользящих средних
Пересечение скользящих средних — это определённое условие графика, которое может сформировать сигнал только после того, как фильтры диапазона и восходящего тренда уже квалифицировали инструмент. Оно находится внутри того же порога, что и перечисленные формы пробоя, и не заменяет этот порог.
Редакторское прочтение конструкции
Редакция TradersWeek: архив задаёт порядок конструкции. Сигнал допускается только после того, как ограничение по диапазону и фильтр восходящего тренда уже квалифицировали график. Это прочтение является редакторским и не является утверждением архива о сегодняшних рынках.
Все разборы дорожки · 25 разборов
- 1988Двусторонняя оптимизация правил пробоя, масштабированных по волатильности
- 1990Недельная волатильность диапазона как тактический фильтр режима
- 1993Сначала heat, затем количество контрактов на недельном close-only пробое
- 1994Общая сигма для трендовых входов, ретестов и стопов
- 1995Обещанный результат как одна проверяемая торговая процедура
- 2001Превратите потолок выживаемости в фильтр волатильности
- 2002Ограничьте следующий убыток перед медвежьей сделкой
- 2004Dollar-loss-tolerance против стопов percent-of-equity
- 2004Ограниченный риск до входа: стоп, размер и кредитное плечо
- 2006Размер позиции как предторговая граница убытка и экспозиции
- 2006Матрица трендовых режимов для расчета размера позиции по волатильности
- 2011Чек-лист диапазона премаркета для пробоев первого часа
- 2011Количество акций по стопу на кластерном внутридневном шорте
- 2012Проектирование механической системы: стратегия, сигналы и размер
- 2012Зафиксируйте размер до однодневного политического шока
- 2013Матожидание R-multiple, просадка и расчет размера позиции по волатильности
- 2014Построение правил slope-divergence с учётом тренда
- 2014Предторговые ограждения просадки и сайзинг по волатильности
- 2015Переведите стоимость пункта в деньги до выбора размера лота на форекс
- 2016Математическое ожидание как навык исполнения, а не оценка бэктеста
- 2017Паритет волатильности выравнивает тикет; подразумеваемая волатильность — регулятор режима
- 2018Правила пробоя широкого диапазона по волатильности графика
- 2019Структурный стоп, затем уменьшение размера или пропуск
- 2020Правило выхода в кэш, которое обнуляет трендовую книгу при экстремальной волатильности и коротком убыточном окне
- 2025R-multiples, прежде чем увеличивать размер