Волновые пивоты, фильтры силы и опционная премия

Три ворота для одного сетапа

В архивном рабочем процессе анализ волн Эллиотта — это прочтение импульсных и коррекционных колебаний, используемое для формирования направленной гипотезы без живого числового волнового счёта, который можно переписать по мере появления следующих баров. Эта идея затем фиксируется как точка пивота: метка разворота на закрывшемся баре, которая замораживает направление и прикрепляет зону входа, зону цели и линию инвалидации.

Позднейший оверлей, анализ опционной премии, оценивает, выглядят ли цены биржевых опционов дорогими или дешёвыми рядом с тем же направленным сетапом, чтобы идею можно было выразить как структуру с учётом премии, а не только как вход на наличном рынке. Между этими двумя шагами стоит полоса силы — четырёхуровневый оверлей вокруг нейтральной зоны, который оценивает, насколько растянут тренд и согласован ли новый пивот с этим режимом.

Первые ворота: заморозить волновую идею как пивот

Пивот точки разворота, полученный из волновой разметки, может оставаться фиксированным после закрытия сигнального бара, поэтому направленная гипотеза не перенумеровывается по мере появления новых цен. Эта заморозка и есть первые ворота: волновое прочтение даёт импульсную и коррекционную идею, а закрывшийся бар превращает её в пивот, который последующие цены не переписывают.

То же исследование может наносить пять классов пивотов, охватывающих горизонты от очень краткосрочного до долгосрочного, и график может показывать любое подмножество этих классов. Класс на графике — это выбор горизонта, а не новый волновой счёт.

Что несёт напечатанный пивот

Как только пивот печатается, исследование может добавить затенённую полосу входа, затенённую полосу цели и линию отмены, которая снимает сетап, если цена так и не срабатывает. Эти затенённые полосы кодируют и ценовые уровни, и временное окно, в котором ожидаются вход и цель. Линия отмены — это цена инвалидации до срабатывания, которая снимает сетап, если зона входа так и не достигнута.

После того как цена входит в указанном направлении, пунктирный трейлинг-стоп по моментуму может оставаться активным за первой проецируемой целью, пока цена не достигнет стопа. Просмотр пивота может показать тип пивота, направление, две цены входа, две цели и цену отмены. Просмотр предыдущего пивота может восстановить его полосы и зафиксированный исход.

Вторые ворота: дать силе подтвердить или отклонить

Четырёхполосный оверлей силы вокруг нейтральной зоны может принимать пивот на покупку только когда сила выше этой зоны, и пивот на продажу только когда сила ниже неё. Это вторые ворота: пивот остаётся на графике, но оверлей решает, согласована ли новая метка с текущим режимом.

Четвёртая полоса силы отмечает перерастянутое состояние, которое часто предшествует развороту или консолидации, однако откат от этой полосы не обязательно трактовать как завершённую смену тренда. Согласование с зоной — это фильтр на пивот, а не утверждение, что каждый отход от внешней полосы уже завершил тренд.

Свежесть и второй фильтр

Сканер может требовать выбранный класс пивота и направление внутри окна свежести — текущий бар, предыдущий бар, последние три бара или последние пять баров — и может добавить выбранную полосу силы как второй фильтр. Окно свежести держит гипотезу рядом с баром, который её напечатал. Выбранная полоса силы повторяет тот же тест «подтвердить или отклонить», который используется на графике.

Третьи ворота: поместить сетап в рамку премии

Только после того как пивот напечатан и фильтр полос силы его принял, анализ опционной премии входит в путь. Показание завышенной или заниженной опционной премии вместе с конструктором стратегий, привязанным к пивоту, может поместить тот же направленный сетап в рамку контракта и режима, а не только в план для наличного рынка.

Направленная гипотеза на этих воротах не меняется. Оверлей спрашивает, выглядят ли цены биржевых опционов дорогими или дешёвыми рядом с тем же сетапом, так что идея может остаться входом за наличные, быть пропущенной или быть переписанной как структура с учётом премии.

Редакционное прочтение последовательности

TradersWeek в этом редакционном прочтении не считает, что архив требовал именно такого порядка. Архив даёт замороженный волновой пивот, оверлей полос силы и оверлей опционной премии. Путь из трёх ворот — это редакционный способ держать эти задачи раздельно: сначала фальсифицируемая гипотеза на закрывшемся баре, затем фильтр режима, который может её отклонить, затем прочтение премии, которое решает, как — или вообще — выражается тот же сетап.