Skip to main content
Дорожка Scale-in position adding
16 / 18
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

2018выпуск C1240-43

Наращиванию нужен гейт, иначе это плечо

Scale-in-position остаётся методом выбора размера только тогда, когда следующая единица проходит тот же тест «да или нет», что и первая. В архивном процессе стояли двухдолларовый начальный стоп и двухсвечной гейт подтверждения на прибыльных сделках. Добавление потому, что позиция уже в минусе, — это усреднение вниз, а не клонированный вход.

  • Каждое добавление — как клонированный вход: гейт подтверждения, который может не сработать, уже известный начальный стоп и явное право остаться в стороне.
  • Архивный scale-in-position добавлял только к прибыльной сделке после двухдолларового хода или повторного двухсвечного паттерна.
  • Цена, которая оправдывала первую покупку, не оправдывала увеличение лонга на пять или десять лотов после дальнейшего снижения.
  • Недостаточная ставка выживаемее избыточной, а добавление после убытка — повторяющаяся ошибка размера.
Записи этого разбора1 запись
Текущая дорожкаScale-in position adding34 разбора

Наращивание — это клонированный вход

Редакторское прочтение: scale-in-position остаётся методом выбора размера позиции только тогда, когда следующая единица должна пройти тот же тест «да или нет», что и первая. Если единственная причина большего размера — открытая сделка уже в минусе, трейдер не нарастил позицию. Он увеличил плечо, чтобы спорить с лентой.

Архив описывал другую процедуру. Дополнительные единицы ждали гейт подтверждения на уже прибыльной сделке, а начальный стоп фиксировался на первом входе до рассмотрения любого добавления.

Как архив добавлял размер

Описанный scale-in-position ставил двухдолларовый начальный стоп на первом входе. Он добавлял к прибыльной позиции после каждого двухдолларового хода или после каждого нового появления того же двухсвечного паттерна.

Правило добавления действовало только на графиках, уже находящихся в устойчивых восходящих трендах, с ценами от 20 до 70 долларов за акцию. Заявленное исключение — пропускать покупки, если в цене акции есть цифра девять.

Гейт подтверждения

Двухсвечной паттерн служил гейтом подтверждения. Дополнительные единицы ждали, пока этот паттерн появится на уже прибыльной сделке.

В четырёх разобранных двухсвечных парах три из вторых свечей закрылись с повышенным объёмом. Этот повышенный объём предлагался как подтверждение спроса.

Добавление после убытка — это не наращивание

Парная критика говорила: цена, которая оправдывала первоначальную покупку, не оправдывала увеличение лонга на пять или десять лотов после дальнейшего снижения. Это усреднение вниз: увеличение размера после неблагоприятного хода, чтобы снизить среднюю цену убыточной позиции.

Та же критика утверждала, что оставаться слишком маленьким выживаемее, чем оставаться слишком большим. Недостаточная ставка остаётся внутри исходного бюджета риска. Избыточная ставка несёт больше акций или контрактов, чем поддерживает тезис первого входа.

Добавление после убытка рассматривалось как повторяющаяся ошибка решения, потому что недавние убытки продолжают формировать следующий выбор размера. Редакторское прочтение: эта ошибка превращает запланированный scale-in-position в дополнительное плечо, а не в подтверждение, которое всё ещё может не сработать.

Именованные срабатывания ценовых паттернов в скане CPS 8 September 2018

Исследование MetaStock CPS–Price Patterns тем утром оставило 23 из 505 бумаг и проставило 1 или 0 в колонке каждого именованного сетапа. Самым частым флагом оказался Cradle (пять бумаг, включая Total System Services — разобранный пример); несколько других именованных сетапов не сработали ни на одной бумаге. Колонка 1 против 0 — это шлюз: следующий блок становится клонированным входом только если способен провалить этот тест, а не потому, что открытая сделка уже в минусе.
Исследование MetaStock CPS–Price Patterns тем утром оставило 23 из 505 бумаг и проставило 1 или 0 в колонке каждого именованного сетапа. Самым частым флагом оказался Cradle (пять бумаг, включая Total System Services — разобранный пример); несколько других именованных сетапов не сработали ни на одной бумаге. Колонка 1 против 0 — это шлюз: следующий блок становится клонированным входом только если способен провалить этот тест, а не потому, что открытая сделка уже в минусе.CPS–Price Patterns scan · Daily · 2018-09-08T00:00:00.000Z по 2018-09-08T00:00:00.000Z

Подсчёты — точные итоги ячеек 1.0000 в сетке результатов из 23 строк. В одиннадцати строках во всех видимых колонках паттернов стоит 0.0000. Скан: CPS – Price Patterns, дневной, фильтр включён, загружено 265 периодов, запуск 8 September 2018 10:01:31.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
16 из 18 в дорожке «Scale-in position adding»
20207-7 с.Дальше про «Scale-in position adding»Двухэтапные лонги: стартер по золотому кресту, затем добавление на пробое чашкиЗолотой крест — пересечение 50-периодной простой скользящей средней выше 200-периодной простой скользящей средней — используется как ранний сигнал на вход в лонг. Стартовый лонг открывается на сессии после наблюдения этого сигнала.
Все разборы дорожки · 18 разборов
  1. 1989Измеренный диапазон, лестницы наращивания и spread replay как конструкция денежного резерва
  2. 1990Когда давление результата переписывает правила чек-листа и scale-in
  3. 1992Полы, потолки и стояние в стороне на split-sample
  4. 2006Процедура свинг-оператора: наращивание, структура и кэш-пол
  5. 2011Наращивайте валютный риск фьючерсами десятого размера
  6. 2012Scale-in по вложенным циклам с переписыванием стопов
  7. 2013Пробои свинга с подтверждением объёмом, scale-in и трейлинг-стопами
  8. 2014Когда объёмные всплески по-прежнему требуют сессионной процедуры
  9. 2015Вход Fusion и scale-in после пробитых уровней
  10. 2015Гейты волатильности и объёма для входов на пробое
  11. 2015Управление наращиванием и пробоем предыдущего диапазона
  12. 2017Пара как книга на двое часов
  13. 2017Риск парного спреда как последовательность капитала единица за единицей
  14. 2018Пробой скользящей средней с отложенным наращиванием позиции
  15. 2018Пробой крутеющего ценового канала с отложенным подтверждением и запланированными докупками
  16. 2018Наращиванию нужен гейт, иначе это плечо
  17. 2020Двухэтапные лонги: стартер по золотому кресту, затем добавление на пробое чашки
  18. 2020Close-gated наращивание для свинг-пробоев
По областиРазмер позиции и плечо109 разборовПо году2018172 разбора
Все 34 разбора с записью «Scale-in position adding»
Тоже про «Scale-in position adding»5 разборов
1989Измеренный диапазон, лестницы наращивания и spread replay как конструкция денежного резерва1989Сайзинг опциона с одним add, scale-out и трейлом1989Более короткие серии требуют меньше восстановительных попаданий и повышают капитал при scale-in1989Scale-in-on-loss на tempered-martingale-series с фиксированным unit-factor1989Тестирование dollar-cost averaging и scale-in averaging как процедур определения размера позиции